Martin è così cattivo? O bisogna sapere come cucinarlo? - pagina 33
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Sì, è piccolo, su 1 coppia, se deversifichi su 15 coppie, e raddoppi il deposito, il rendimento sale al 100% annuo, e questo non è un piccolo profitto. In realtà ho testato tutto e ho speso molte ore di test. Dà un risultato, i ritiri non si sovrappongono tra loro. Quindi, se si usa la testa, non solo per sostenere la mano sinistra con essa, si può ottenere uno strumento redditizio da martin.
Naturalmente per molte persone non c'è niente a che fare con il 100% all'anno, ma queste persone tendono a perdere, e scrivo questo per coloro che capiscono davvero il valore di ogni percentuale.
Ho scritto un martin, con una semplice definizione della situazione attuale del mercato. L'entrata è casuale, cioè la distribuzione è circa 50/50. Guarda cosa ho: il test dal 2000 ad oggi può essere fatto con qualsiasi coppia. L'ho testato con tutte le coppie con storia dal 2000, e con coppie senza storia - dal 2008. Ho controllato 40 paia in totale, compresi quelli d'oro e quelli esotici.
Sta dicendo che un corretto money management è in grado di fare profitti usando entrate e uscite di mercato casuali, e usando volumi che non dipendono dalla situazione del mercato, ma solo dai risultati dei trade precedenti?
Permettetemi di riformulare: è possibile avere un volume casuale di scambi in un certo intervallo, con MO~0, poi semplicemente scalando questo lotto, basato su scambi precedenti, ridistribuire il volume per spostare il MO in una direzione o nell'altra?
Non c'è struttura nel flusso delle transazioni, per esempio il rumore con una distribuzione normale.
Togliamo i costi per semplicità.
Pensi che se usassi una MM diversa, per esempio la % di fondi liberi, darebbe un risultato peggiore su tutta la gamma di moltiplicatori di quella %-t? Martin è la scelta di maggior successo per la sua logica di previsione?
Quanto pensi che siano rischiosi i posti cerchiati in rosso?
Sta dicendo che un buon money management può tirare un MO vincente di una strategia su entrate e uscite casuali, e su un volume che non dipende dallo stato del mercato, ma solo dal risultato dei trade passati?
Permettetemi di riformulare: è possibile avere un volume casuale di scambi in un certo intervallo, con MO~0, poi semplicemente scalando questo lotto, basato su scambi precedenti, ridistribuire il volume per spostare il MO in una direzione o nell'altra?
Non c'è struttura nel flusso delle transazioni, per esempio il rumore con una distribuzione normale.
Togliamo i costi per semplicità.
Pensi che se usassi una MM diversa, per esempio la % di fondi liberi, darebbe un risultato peggiore su tutta la gamma di moltiplicatori di quella %-t? Martin è la scelta di maggior successo per la sua logica di previsione?
Cosa ne pensi, quanto sono rischiosi i posti cerchiati in rosso?
Non è la gestione del denaro, la gestione del denaro è un concetto leggermente diverso, non rilevante per questo sistema. In questo caso la martingala fa parte del sistema basato non sull'indovinare la direzione di entrata, ma sul presupposto del futuro comportamento del mercato. Il grafico in figura mostra il risultato con una voce casuale, che altro si può dire qui, esattamente il 50%, è anche scritto nello stato.
Quanto sono rischiosi questi posti? Il massimo prelievo è di $3257, che equivale al 65% del deposito, il profitto totale è di $8300, che equivale al 167%.
Anche se perdete una volta il 100% del vostro deposito, avrete ancora il 67% di profitto. Non dimenticate che questo è un test di 13 anni. In questo tempo i mercati sono cambiati radicalmente, e Martin lavora. E funzionerà perché il mercato ha una distribuzione non normale.
Questo non è un martin muto, questo è un sistema basato su di esso. Se puoi prevedere la direzione futura del movimento dei prezzi, allora sei un genio, per me è più facile prevedere lo scenario possibile, tutti i miei sistemi sono basati sulle probabilità in un modo o nell'altro, compreso questo.
Non ho intenzione di discutere o dimostrare nulla, voglio solo mostrare alla gente che martin può essere stabile, che si può costruire un sistema redditizio in questa direzione.
A proposito, non è ottimizzato. Infatti non ci sono parametri ottimizzati qui, funziona su 40 coppie con gli stessi parametri.
Unatendenza laterale è anche conosciuta come piatta. A differenza di una tendenza, un movimento laterale è caratterizzato da un mercato senza una direzione chiara. Le citazioni si muovono lateralmente come se fossero piatte. Tuttavia un movimento laterale davvero piatto è raro. La cosiddetta parete laterale a denti di sega è più comune. Vedere "segare".
Milioni di conti di poveri commercianti sono ammucchiati nella tomba, alla ricerca di una tendenza laterale. I market maker hanno imparato a ingannare il pubblico e quello che a molte persone sembra essere l'inizio di una tendenza può essere in realtà uno spostamento del mercato verso un nuovo movimento laterale a livelli leggermente diversi.
Sì, è piccolo, su 1 coppia, se deversifichi su 15 coppie, e raddoppi il deposito, il rendimento sale al 100% annuo, e questo non è un piccolo profitto. In realtà ho testato tutto e ho speso molte ore di test. Dà un risultato, i ritiri non si sovrappongono tra loro. Quindi, se si usa la testa, non solo per sostenere la mano sinistra con essa, si può ottenere uno strumento redditizio da martin.
Naturalmente per molte persone non c'è niente a che fare con il 100% all'anno, ma queste persone tendono a perdere, e scrivo questo per coloro che capiscono davvero il valore di ogni percentuale.
Non si diversifica a 15 coppie)
Probabilmente non dico solo questo, ma so e capisco di cosa sto parlando.
Ecco un esempio dalla vita: se non è un segreto cosa fai per vivere?
Probabilmente non dico solo questo, ma so e capisco di cosa sto parlando.
Ecco un esempio dalla vita: se non è un segreto cosa fai per vivere?
Questo non è il money management, il money management è un concetto leggermente diverso, non collegato a questo sistema. In questo caso la martingala fa parte di un sistema basato non sull'indovinare la direzione di entrata, ma sull'assunzione del futuro comportamento del mercato. Il grafico in figura mostra il risultato con una voce casuale, che altro si può dire qui, esattamente il 50%, è anche scritto nello stato.
Quanto sono rischiosi questi posti? Il massimo prelievo è di $3257, che equivale al 65% del deposito, il profitto totale è di $8300, che equivale al 167%.
Anche se perdete una volta il 100% del vostro deposito, avrete ancora il 67% di profitto. Non dimenticate che questo è un test di 13 anni. In questo tempo i mercati sono cambiati radicalmente, e Martin lavora. E funzionerà perché il mercato ha una distribuzione non normale.
Questo non è un martin muto, questo è un sistema basato su di esso. Se riesci a prevedere la direzione futura del movimento dei prezzi, sei un genio, per me è più facile prevedere lo scenario possibile, tutti i miei sistemi sono basati sulle probabilità in un modo o nell'altro, compreso questo.
Non ho intenzione di discutere o dimostrare nulla, voglio solo mostrare alla gente che martin può essere stabile, che è possibile costruire un sistema redditizio in questa direzione.
A proposito, non è ottimizzato. Infatti non ci sono parametri che vengono ottimizzati qui, funziona su 40 coppie con gli stessi parametri.
Sembra che abbiamo a che fare solo con le probabilità qui:))) Il "comportamento del mercato" e la probabilità di movimento in una direzione è un'entità così diversa?
Il "comportamento del mercato" è una struttura, cioè un insieme di movimenti individuali, su e giù, con certe caratteristiche, dinamiche MO, dispersione, ecc. Ma sempre un ordine di trading si basa su una specifica previsione di movimento del prezzo in una delle due direzioni. Il trading su un canale laterale si basa sul presupposto di IR zero e varianza costante o almeno continua, i rimbalzi limite sui confini del canale non sono posti di punto in bianco, ma perché c'è una previsione che il prezzo girerà e andrà nella direzione del limite.
Non vedo nessuna particolare differenza nel prevedere la dinamica del MO e della volatilità o la direzione specifica dei prezzi su nessuno dei timeframe. Ciò che il MO è su un timeframe è il prezzo su un altro, ciò che la volatilità è su una candela H-L su un'altra, quindi grosso modo non c'è differenza. Quindi c'è ancora bisogno di un po' di genio e di previsioni corrette. Non c'è modo di farlo senza, MM è un post-effetto e non una fonte, non si può fare una previsione casuale con MM, così come non si possono ricostruire i dettagli in un'immagine a bassa risoluzione.
E la martingala è una MM completamente assurda. È come se un trader cercasse di lottare contro il mercato e di recuperare spingendo i rischi al massimo. Si tratta di mantenere la tendenza all'equità? E le fluttuazioni esplosive del rischio? Posso ancora capire quelli che limitano il numero di raddoppi a 3-5, ma allora non influisce veramente sulla curva. Ma fino alla molla, è completamente assurdo.
ZS Non sto parlando di rischio medio, ma di "posti rischiosi". Il problema del martin classico è che una volta che si arriva a più della metà della distanza tra l'inizio del drawdown e il mainjack, il rischio diventa del 100%, cosa che solo Gesù o Pythia farebbero.
Perché ho chiesto della professione? Perché sono tre anni che mi guadagno da vivere come trader. Quindi sono un trader di professione. Ed è interessante per me discutere con i commercianti professionisti. È come un ingegnere che discute con un chirurgo su come trapiantare un cuore). A proposito, anch'io ero un ingegnere.