L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 49
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quindi come si fa a cercare la vicinanza attraverso le componenti spettrali?
Non si può.
In senso stretto, l'analisi spettrale è MOLTO inapplicabile alle serie temporali finanziarie. Vedete, MOLTO. Perché richiede dati stazionari, cosa che una serie temporale finanziaria non è.
Ci sono esempi di alcune particolari soluzioni di successo (come sembra). C'era Vadim Junko sul sito web, e sembra che sia riuscito a fare qualcosa del genere.
Recensione da qui.
Sempre più scienziati dei dati preferiscono R
I risultati del loro terzo sondaggio annuale Quantitative Business Professionals sono stati pubblicati.
Preferisci usare: SAS, R o Python?
Gli strumenti open source dominano nel complesso. SAS (a pagamento) ha avuto successo con i professionisti con più di 16 anni di esperienza, mentre quelli con meno di 5 anni hanno preferito R. R era anche la scelta dominante dei professionisti dell'analitica con un dottorato e un master.
Altri grafici sono dati per i due usi:
SAR.
Dati dal sito revolutionanalytics. È di proprietà di Microsoft, che non solo mantiene la parte gratuita del sistema R, ma sviluppa anche strumenti a pagamento.
No.
1 ) In senso stretto, l'analisi spettrale è MOLTO inapplicabile alle serie temporali finanziarie. Vedete, MOLTO. Perché richiede dati stazionari, cosa che le serie temporali finanziarie non fanno.
2 ) Ci sono esempi di alcune particolari soluzioni di successo (come sembra). C'era Vadim Junko su questo sito, e sembra che sia riuscito a fare qualcosa del genere.
1)QUALSIASI funzione può essere decomposta in serie armoniche di Fourier, vedi ANY.....
QUALSIASI funzione ha essenzialmente solo tre matrici con parametri che descrivono completamente QUALSIASI funzione e sono i più oggettivi rispetto ad altre misure - ampiezza, fase, frequenza.....
Senza offesa, ma se non si capisce la domanda, non si dovrebbe entrare in esso come un insegnante, il ruolo dello studente è adatto qui, ma in nessun modo, nessun insegnante ... ancora una volta senza offesa significato
2) Tutti quelli che conosco che hanno predetto con successo il mercato usando reti neurali, tutti hanno usato la Fourier in un modo o nell'altro per la pre-elaborazione dei predittori o l'approssimazione dei prezzi
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La domanda è ancora attuale....
Ecco anche questo ragazzo senza fronzoli che parla, guarda dal minuto 10
https://www.youtube.com/watch?v=KUdWTnyeBxo&list=PLDCR37g8W9nFO5bPnL91WF28V5L9F-lJL&index=3
1)QUALSIASI funzione può essere decomposta in una serie di armoniche di Fourier, vedi ANY.....
QUALSIASI funzione ha essenzialmente solo tre matrici con parametri che descrivono completamente QUALSIASI funzione e sono i più oggettivi rispetto ad altre misure - ampiezza, fase, frequenza.....
Senza offesa, ma se non si capisce la domanda, non si dovrebbe entrare in esso come un insegnante, il ruolo dello studente è adatto qui, ma in nessun modo, nessun insegnante ... ancora una volta senza offesa significato
2) Tutti quelli che conosco che hanno predetto con successo il mercato usando reti neurali, tutti hanno usato la Fourier in un modo o nell'altro per la pre-elaborazione dei predittori o l'approssimazione dei prezzi
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La domanda è ancora attuale....
Lei non capisce il significato di "stazionarietà".
Buona fortuna.
Lei non capisce il significato del termine "stazionarietà".
Buona fortuna.
1)QUALSIASI funzione può essere decomposta in una serie di armoniche di Fourier, vedi ANY.....
QUALSIASI funzione ha essenzialmente solo tre matrici con parametri che descrivono completamente QUALSIASI funzione e sono i più oggettivi rispetto ad altre misure - ampiezza, fase, frequenza.....
Senza offesa, ma se non si capisce la domanda, non si dovrebbe entrare in esso come un insegnante, il ruolo dello studente è adatto qui, ma in nessun modo, nessun insegnante ... ancora una volta senza offesa significato
2) Tutti quelli che conosco che hanno predetto con successo il mercato usando reti neurali, tutti hanno usato la Fourier in un modo o nell'altro per la pre-elaborazione dei predittori o l'approssimazione dei prezzi
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La domanda è ancora attuale....
1)QUALSIASI funzione può essere decomposta in una serie di armoniche di Fourier, vedi ANY.....
Una domanda: è possibile misurare le somiglianze tra le funzioni attraverso l'ampiezza, la fase e la frequenza?
È COSÌ!!! Non mi interessa nient'altro...
Tutto il resto scritto su Fourier è una conseguenza della risposta di CC e non ha niente a che fare con la mia domanda.