L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 44

 
Alexey Burnakov:
R Puoi provare. A volte la coda viene rimossa e a volte aiuta.

E a volte si tagliano anche le zampe ;)

Di cosa stai parlando?

 
mytarmailS:

E a volte si tagliano anche le zampe ;)

Di cosa stai parlando?

Impara: zampe, corna, zoccoli.

Si può dire molto sul processo dalle code.

http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491

Распределение с «толстыми хвостами»
Распределение с «толстыми хвостами»
  • www.long-short.pro
Распределение с «толстыми хвостами» (fat-tailed distribution) - это распределение вероятности, которое, наряду с другими распределениями с «тяжелыми хвостами» (heavy-tailed distributions), имеет особенность проявлять большой коэффициент асимметрии (skewness) или эксцесс (kurtosis). Сравнение «толщины» часто делается относительно нормального...
 

A proposito, qualcuno è interessato a questo o no, non lo capisco. Avete bisogno di un robot addestrato che superi la validazione in 5 anni con un profitto?

Come questo

Sono tornato dalle vacanze, posso preparare i file e postarli, e chi ne ha bisogno li migliorerà da solo.

 
Alexey Burnakov:

A proposito, qualcuno è interessato a questo o no, non lo capisco. Avete bisogno di un robot addestrato che superi la validazione in 5 anni con un profitto?

Come questo

Sono tornato dalle vacanze. Posso preparare i file e postarli e chi ne ha bisogno li migliorerà da solo.

Redditività molto bassa .... È più sicuro tenere i soldi in una banca.

 
Andrey Dik:

Redditività molto bassa .... È più sicuro tenere i tuoi soldi in banca.

E io non lo metterò fuori con uno alto.

Te lo dico io, rifiniscilo.

La cosa principale qui è che è redditizio, non adatto allo scopo, come nel mercato. Se no, allora no.
 
Alexey Burnakov:
Semplicemente, non pubblico in alto.

Beh, questo è comprensibile... )

Vedere lo stato - reazione puramente meccanica... Qualcuno ne ha bisogno.

 
Alexey Burnakov:

Impara: zampe, corna, zoccoli.

Si può dire molto sul processo dalle code della distribuzione.

Grazie, l'ho letto, ma non è quello di cui penso si tratti. Cerco di spiegare in modo meno astratto...

Abbiamo un predittore, chiamiamolo indicatore rsi, ha un range di valori da 0 a 1

1) dividerlo in 10 intervalli

2) fare queste gamme come predittori

3) costruire un modello su di loro, che sia casuale f

4) guardarli e vedere che una delle 10 gamme è dieci volte più forte delle altre

5) leggere la domanda che ho fatto nel post precedente ;)

Penso che qui non abbiamo bisogno di code e distribuzioni, giusto?

 
Andrey Dik:

Beh, questo è comprensibile... )

Vedere lo stato - reazione puramente meccanica... Qualcuno deve farlo.

E dal punto di vista puramente meccanico è sbagliato. Non troverete il 20% di rendimento all'anno in dollari. È un calcolo basato su FS.
 
mytarmailS:

Grazie, l'ho letto ma non credo proprio che si tratti di questo, cercherò di spiegare in modo meno astratto...

Abbiamo un predittore, che sia un indicatore rsi, ha una gamma di valori da 0 a 1

1) dividerlo in 10 intervalli

2) fare queste gamme come predittori

3) costruire un modello su di loro, che sia casuale f

4) guardarli e vedere che una delle 10 gamme è dieci volte più forte delle altre

5) leggere la domanda che ho fatto nel post precedente ;)

Non ho bisogno di code e distribuzioni qui, giusto?

Come creare più predittori dagli intervalli di un predittatore? Non lo capisco.
 
Alexey Burnakov:
E dal punto di vista puramente meccanico è sbagliato. Non troverete il 20% di rendimento all'anno in dollari per niente. Questo è un calcolo basato su FS.

Ok, questa è un'ottima performance di trading sulla storia! Congratulazioni.