L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3366

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È come se ci fosse un ordine di essere spietatamente stupidi.
 
mytarmailS #:

buon libro

L'apprendimento automatico per l'investimento in fattori

Ci sono sempre più libri validi sul MO. Questo è uno di quelli.

Ho identificato sommariamente ciò che mi è più vicino

1. La non stazionarietà delle serie temporali non può essere ignorata. Qualsiasi formula, qualsiasi algoritmo deve rispondere alla domanda di applicabilità a dati non stazionari.

2. è obbligatorio prestare attenzione all'influenza dei predittori (capacità predittiva) sull'obiettivo. maxim mi ha portato a fornicare con la sua comprensione delle relazioni causa-effetto, e il libro ha messo tutto al suo posto: il libro comprende esclusivamente quanto ho compreso e scritto ripetutamente sulla capacità "predittiva", sulla sua stabilità.

 
Il libro è molto entry level, kozul e l'apprendimento conforme è qualcosa di super galattico per coloro che ne sono entusiasti.

Non è chiaro perché un primer di MO sia stato aggiunto a un po' di trading o di investimenti. Un lavoro molto debole, nemmeno al livello di Prado :)
 

Per chi ha più di due neuroni nel cervello...

Da una parte c'è un critico da forum che nessuno assumerà nemmeno come ginepraio in un ufficio della DS perché verrà subito scartato...

Dall'altra parte c'è il libro che critica, con questa lista di riferimenti.

 
Lo dice uno che naturalmente ha passato il Juna 10 volte.
Nessuno passerà qui, saranno bocciati alla prima domanda, come ad esempio cos'è la distanza del coseno, perché sono andati ai club di informatica invece che a scuola ☃️.

E sono passato allo Sber qualche anno fa per divertimento, ma non mi serve. Di certo non per un ruolo di vertice, perché per il vertice bisognava avere una conoscenza figa dei modelli linguistici a livello già implementato. E lì ci sono dei tipi così brufolosi che ti fanno a pezzi come un brufolo :)
 
fxsaber #:

Forse ha capito quale concetto si intende. A titolo di esempio.


Supponiamo che esista un canale TS, in cui il trading va dai confini verso l'interno. E qui imposto il parametro da ottimizzare, che è il coefficiente della dimensione del canale (larghezza).

Il modo classico va bene. Ottimizzatelo e vedete che effetto fa.

Secondo il concetto proposto, non è possibile farlo in questo modo, perché questo parametro non dipende dai dati iniziali (storia delle citazioni). Nella terminologia proposta, si tratta di un parametro ottimizzato "costante".

Anche se questo parametro influisce su qualche polinomio, è anch'esso un parametro "costante", perché non dipende dalla VDC.


È un'idea interessante. Grazie.

Sì, almeno attraverso l'ottimizzazione è logico che si possano trovare parametri significativi meno costosi che in qualche modo influenzino quelli ottimizzati almeno linearmente. Il modo classico è la ricerca casuale o completa di altri parametri e formule. Ma questa è una maledizione.

Naturalmente non si può sfuggire alle costanti, anche con una retroazione complessa, la costante sarà l'inizio dei calcoli. (Nella mia concezione attuale, la retroazione è l'effetto dei dati attuali sui dati passati, sulla base dei quali vengono calcolati i dati futuri).

In ogni caso, si tratta di una ricerca di nuovi predittori e formule di calcolo, possibilmente più significativi di quelli ottimizzati.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Sì, attraverso l'ottimizzazione ha senso trovare parametri significativi più economici.

Il punto non è questo, ma che questi parametri sono morti dal momento in cui vengono trovati, perché hanno "funzionato" in passato...


Ma se invece di un parametro (costante) la formula corretta è l'adattabilità, si può parlare di un sistema senza parametri. E allo stesso tempo è meglio che se avesse dei parametri.

 
Valeriy Yastremskiy #:

A quanto pare, sono lontano dalla materia - non ho capito nulla di nuovo. Non devi scrivere per me.

 
mytarmailS #:

Non è questo il punto, è che questi parametri sono morti dal momento in cui vengono trovati perché hanno funzionato in passato.

Ma se invece di un parametro (constatna) la formula corretta è l'adattabilità, si può dire un sistema senza parametri. E allo stesso tempo è migliore che se avesse dei parametri.

Esiste una strategia di trading con un parametro, che possiamo esprimere in modo condizionale con la formula F(x), dove F è una strategia, x è un parametro statico.

Se utilizziamo il parametro dinamico x al posto di quello statico, significa utilizzare la funzione Y al posto di x, che avrà l'aspetto di F(Y()).

Quindi, come trovare la funzione Y() senza ricorrere all'ottimizzazione, in modo che questa funzione non risulti "morta" come la x statica?

 
fxsaber #:

A quanto pare, sono lontano dalla materia - non ho capito nulla di nuovo. Non devi scrivere per me.

No, pensa solo al compito, senza distrazioni)))))) E la ricerca dei parametri over_over_parameters non è certo di oggi.)))))

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