L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3365
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Allora, secondo questa terminologia, il parametro ATR sarà una costante. Non capisco questa visione dei parametri ottimizzati.
L'idea è quella di trovare parametri più stabili per il profitto, che regolano i parametri ottimizzati. Inoltre, c'è un possibile feedback di influenza sui parametri. Ma questo non è un fine in sé, bensì un ramo della ricerca.
L'idea è quella di trovare parametri più stabili per il profitto che regolano i parametri ottimizzati. Inoltre, è possibile un feedback di influenza sui parametri. Ma questo non è un fine in sé, bensì un ramo della ricerca.
Si propone di mettere f( X ) al posto di X ovunque in TC? E al posto di una funzione f lineare sostituire qualcos'altro, studiando come influisce sul risultato finale?
Naturalmente si può fare qualsiasi manipolazione, ma fin dall'inizio stavamo parlando di qualcosa di diverso.
Stai suggerendo di mettere f( X ) al posto di X ovunque in TC? E di sostituire la funzione f lineare con qualcos'altro, studiando l'effetto sul risultato finale?
Naturalmente si può fare qualsiasi manipolazione, ma fin dall'inizio stavamo parlando di qualcosa di diverso.
Sì, ma dato il potere di oggi, se non altro consapevolmente, in alcune aree intuitivamente).
Il paradigma odierno non lo permette).
Stai suggerendo di mettere f( X ) al posto di X ovunque in TC? E di sostituire la funzione f lineare con qualcos'altro, studiando l'effetto sul risultato finale?
Probabilmente ho capito il concetto che si intende. A titolo di esempio.
Diciamo che c'è un canale TS, dove il commercio va verso l'interno dai confini. E qui imposto il parametro da ottimizzare, che è un coefficiente della dimensione del canale (larghezza).
Il modo classico va bene. Lo si ottimizza e si vede l'effetto che fa.
Secondo il concetto proposto, non è possibile farlo in questo modo, perché questo parametro non dipende dai dati iniziali (storia delle citazioni). Nella terminologia proposta, si tratta di un parametro ottimizzato "costante".
Anche se questo parametro influisce su qualche polinomio, è anch'esso un parametro "costante", perché non c'è alcuna dipendenza dal CVR.
È una riflessione interessante. Grazie.
Forse ha capito quale concetto si intende. A titolo di esempio.
Supponiamo che esista un canale TS, in cui il trading va dai confini verso l'interno. E qui imposto il parametro da ottimizzare, che è il coefficiente della dimensione del canale (larghezza).
Il modo classico va bene. Ottimizzatelo e vedete che effetto fa.
Secondo il concetto proposto, non è possibile farlo in questo modo, perché questo parametro non dipende dai dati iniziali (storia delle citazioni). Nella terminologia proposta, si tratta di un parametro ottimizzato "costante".
Anche se questo parametro influisce su qualche polinomio, è anch'esso un parametro "costante", perché non c'è dipendenza dalla VDC.
È una riflessione interessante. Grazie.
Non capisco nulla.
Non capisco.
Valery lo spiega meglio)
buon libro
L'apprendimento automatico per l'investimento in fattori
Cosa fa il MO? Essenzialmente sceglie una formula e delle variabili tra 100500 variabili; e possiamo vedere dall'OOS che a volte abbiamo bisogno di riqualificarci. È molto probabile che la formula scelta e i 3 parametri ad essa relativi debbano essere modificati.
Se si trattasse di una formula che descrive una legge fisica/matematica, sarebbe corretto utilizzarla. Ma temo che nei mercati tali leggi invariabili non si applichino. Si può prendere qualcosa a livello sperimentale, ma lo si prenderà in una parte separata della storia, e al di fuori di essa la formula presa in considerazione può funzionare male. E ogni settimana dovrete selezionare non un n, ma tre parametri: x,y,z.