L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3364
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qualsiasi parte di un processo non stazionario non ha NULLA a che fare con qualsiasi altra parte di un processo non stazionario.
Il mercato, nel senso dei prezzi dei vari beni nel tempo, è un processo troppo multifattoriale perché oggi sia possibile regolarlo o prevederlo; l'ultimo in questa classifica di fattori è apparentemente la psiche degli individui, anch'essa difficile. Ma sicuramente non si tratta di un SB)))))) non stazionario. Questa è un'ipotesi per oggi, finché non c'è abbastanza potenza. Apparentemente.)))))
TC porta alla deriva su nuovi dati, e la riduzione porta a una maggiore varianza di previsione.
il solito dilemma dell'accuratezza e della complessità o della mancanza di costi.
È molto più semplice di così.
È stato applicato qualcosa a una parte di un processo casuale non stazionario senza rendersi conto che qualsiasi parte di un processo non stazionario non ha NULLA a che fare con qualsiasi altra parte del processo non stazionario. Ecco perché i risultati in altri segmenti sono arbitrari: possono essere buoni, ma anche cattivi, ma in realtà il panino cade SEMPRE nel burro.
A proposito, il concetto di "varianza" si riferisce a un processo casuale stazionario.
Cosa c'entra un processo non stazionario con la ricerca di inefficienze ricorrenti? Ad esempio, la maggior parte degli scalper-canali ha tutti i tipi di scalper che operano in determinati momenti, dove sono più prevedibili. E proprio in quei momenti il processo è abbastanza stazionario, altrimenti un TS redditizio è impossibile. Io sono immune da queste strategie a causa delle continue guerre con i centri di brokeraggio, ma comunque esistono. Si tratta di una sorta di gioco sulle peculiarità delle quotazioni, in sostanza. Forse non c'è bisogno di un MO nemmeno in questo caso.
Sto discutendo dei grafici postati e dei relativi commenti, compresi i tuoi, non dei tuoi scalper in tasca.
Sto discutendo dei grafici pubblicati e dei relativi commenti, compresi i tuoi, non della cifra che hai in tasca sotto forma di scalper.
È molto più semplice di così.
Sono sollevato.
Forse ha senso cercare un parametro e una formula con cui calcolare i parametri ottimizzati. In base ai risultati dell'ottimizzazione. Ovviamente è complicato.
Purtroppo non ci arrivo.
Nell'ultimo articolo, ha suggerito una variante su come rendere la formazione più stabile per i MO. Cioè, c'è meno riqualificazione. Ma la redditività ne risente.
Alcuni usano anche il termine "grado di libertà". Più alto è il grado, più alta è la probabilità di adattamento. E cresce in modo non lineare.
Purtroppo non si è accorto di nulla.
Beh, è quando lo stoploss è calcolato come l'atr di ieri. Dinamico significa che dipende da alcuni parametri. Nella terminologia di mytarmailS
Questo è ottimo quando il ritorno sul campione è molto inferiore, ma stabile su OOS.
Alcuni applicano ancora il termine "grado di libertà". Più alto è il grado, più alta è la probabilità di adattamento. E cresce in modo non lineare.
Non è sempre lineare, ci sono anche passaggi dalla quantità alla qualità.
Si tratta di quando lo stoploss viene calcolato come l'atr di ieri. Dinamico significa che dipende da alcuni parametri. Nella terminologia di mytarmailS
Allora secondo questa terminologia il parametro ATR sarà una costante. Non capisco questa visione dei parametri ottimizzati.