L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3222

 
Maxim Dmitrievsky #:
Se necessario, posso caricare in seguito altre generazioni con parametri diversi.

Ho pubblicato gli script, quindi non è necessario inventare nulla per provare nuovi dati.

 
fxsaber #:

Comunque, qui non ha funzionato.

La schermata mostra che ci sono 10-20 volte più offerte (quasi 20K). Alcune impostazioni di generazione sono evidentemente grafiche. A quanto pare, si fa fluttuare molto il prezzo Avg.
 
fxsaber #:

Ho pubblicato gli script, quindi non è necessario inventare nulla per provare nuovi dati.

Significa che il grafico di origine non è casuale. Per me ha funzionato su OOS, perché l'approccio è stato un po' diverso, mescolando maggiormente il target.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Allora il vostro grafico non è casuale.

Già. C'è mezzo blog post sull'argomento.

 
fxsaber #:
Lo schermo mostra che ci sono 10-20 volte più transazioni (quasi 20K). Alcune impostazioni di generazione sono evidentemente grafiche. A quanto pare, il prezzo Avg fluttua molto.

È molto probabile che sia così, altrimenti non ci sarebbe bisogno di aggiungere un sei. Non è andato da nessuna parte nelle sue generazioni.

Nella schermata ci sono due generazioni. Palle curve casuali. Per ora sono inutili.

 
fxsaber #:

Probabilmente lo è, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di aggiungere un sei. Non è andato da nessuna parte nelle sue generazioni.

Ci sono due generazioni sullo schermo. Palle curve casuali. Per ora sono inutili.

Ho anche notato che dopo la generazione, lo spread è molto più grande.

Controllerò più tardi, forse è un errore.

 
fxsaber #:

L'unica cosa è che dobbiamo fare qualcosa per evitarlo.

Cioè il generatore può essere così folle da lasciare alcuni pezzi quasi inalterati. Allo stesso tempo, l'occhio nudo (e anche quello armato dovrebbe sforzarsi) non può vederlo affatto.

Ecco questo caso.

A sinistra ci sono relativamente pochi vcrops dell'originale, a destra ce ne sono di più.


A sinistra.


A destra.


Non si può capire visivamente dai grafici. In linea di massima, l'unico motivo per cui lo capisco è perché capisco il principio del generatore.

 
fxsaber #:

Ci sono relativamente pochi vcrops dell'originale a sinistra, e più a destra.

Ho provato a prendere il set migliore di questa pseudo-generazione e ad eseguirlo sull'originale. Ho ottenuto una linea retta con un profitto maggiore.

In generale, non è chiaro.

 

genera un po' di spazzatura rispetto all'originale, ma non ci sono errori nel codice, credo.

Ecco perché lo spread è maggiore, bisogna moltiplicare il valore generato per 0,3. Non so perché sia così :) Forse a causa delle rare emissioni dell'originale, si spostano i pesi


 
fxsaber #:

CSV: time bid ask.

Mi sembra che i millisecondi siano ripristinati in modo errato. Ho confrontato il CSV con la cronologia dei tick nel terminale.