L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3224
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Aggiunta di un'unità.
Risultato.
Sì, quindi gli incrementi non sono indipendenti, dobbiamo modellarli attraverso catene di sequenze.
Ora c'è una certa correlazione all'interno delle catene, lunghe 100 ticks.
Posso realizzarlo per un'altra profondità, se coincide con la vita media delle posizioni TC, dovrebbe funzionare, per idea.
https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA
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Apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading
fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM
CSV: time bid ask.
C'è un errore in questo punto: dovrebbe essere time_msc. Ma non ha alcun effetto sui risultati dopo il messaggio.
Ora c'è una certa interconnettività all'interno delle catene, lunga 100 ticks
Posso farle arrivare a una profondità diversa, se coincide con la vita media delle posizioni TC, in teoria dovrebbe funzionare.
https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA
.
Si può provare a fare 3 distribuzioni (solo per il bid, con l'ask ne servono di più).
Prendete i tick per 1 ora di ogni giorno, costruite la distribuzione delle lunghezze dei pezzi risultanti, questa è la 1° distribuzione. Incollare tutti i pezzi in 1, cercare la distribuzione delle serie in 1 direzione in una riga, questa è la seconda distribuzione. Otteniamo gli incrementi, cerchiamo la loro distribuzione di ampiezza. E così via per ogni ora. Poi dobbiamo creare un PRNG per ogni distribuzione.
Ora c'è una certa interconnettività all'interno delle catene, lunga 100 ticks
Posso farle arrivare a una profondità diversa, se coincide con la vita media delle posizioni TC, in teoria dovrebbe funzionare.
Tu cosa fai? Ti alleni sui tick o sui tick misti?
0,07000 è il saldo per 6 milioni di trade? A 1,16 e-8 per trade?
.
Beh, sarà difficile entrare in Graality in questo modo, immagino.
Cosa stai facendo?
La figura mostra uno spaccato dell'ottimizzazione effettuata con la metodologia diquesto post. È stata ottenuta come segue.
L'immagine qui sopra mostra il risultato finale. Mi è sembrata un'opportunità per affermare che il TS è redditizio. Cioè, il criterio per distinguere tra OOS e OOS è stato presumibilmente trovato!
h ttps:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0
Se non altro, ho disabilitato youtube.
Forse questo modo di migliorare i propri risultati nell'algo-trading può aiutare qualcuno.
Su un computer funzionante, nel file %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts si devono scrivere queste righe:
E poi eseguire il comando.
In alcuni casi, un metodo così strano, a prima vista, di disabilitare artificialmente le risorse Internet ha un effetto positivo.