L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3221

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

I timestamp non sono gli stessi dell'originale. MQ-demo non è interessante.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

I timestamp non corrispondono a quelli originali. MQ-demo non è interessante.

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

2023.03.01,00:00:00.800,6.001640530494182

Se si tratta di un incremento, in quali unità?

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Se si tratta di un incremento, in quali unità?

Questo è già stato riconvertito in prezzi

Ho aggiunto un numero positivo all'intera serie (+6,0) per renderla maggiore di zero. Sembra che i simboli personalizzati non digeriscano i valori negativi.

Non prestare attenzione a "close" sullo schermo, si tratta di ticks.

[Maxim Dmitrievsky]

Non so come sia possibile che le serie casuali mostrino spesso strutture ordinate come le penta-onde, con all'interno anche penta-onde annidate, come nella schermata qui sopra. Allora possiamo rifiutare l'intera teoria di Elliott :)

Autosimilarità nel moto browniano?

Lo stesso con i "livelli"

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Non so come sia possibile che le serie casuali mostrino spesso strutture ordinate come le cinque ondine, con cinque ondine annidate all'interno, come nello schermo qui sopra.

Avrete visto questi schemi nei televisori sovietici senza antenna.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Probabilmente avrete visto modelli anche nei televisori sovietici senza antenna.

No, solo sul tappeto

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Questo è già stato riconvertito in prezzi

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180634"

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211
input string inFileName = "Ticks.bin";

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180488
input string inFileNameGenerator = "TicksGM1.csv";

void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price )
{
  const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2;
  
  Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 5);
  Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 5);
}

void OnStart()
{
  const int Handle = FileOpen(inFileNameGenerator, FILE_READ | FILE_ANSI);
  
  if (Handle != INVALID_HANDLE)
  {
    MqlTick Ticks[];
    const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);

    int Amount = 1;

    while (!FileIsEnding(Handle))
      // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180613
      SetAvgPrice(Ticks[Amount++], (double)StringSubstr(FileReadString(Handle), StringLen("2023.03.01,00:00:00.800,")));
      
    FileClose(Handle);
    
    Ticks[0] = Ticks[1];    
    ArrayResize(Ticks, Amount);
    
    FileSave(inFileNameGenerator + ".bin", Ticks);
  }    
}

Aggiunto lo spread reale.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Ho aggiunto la diffusione reale.

Se necessario, posso caricare in seguito altre generazioni con altri parametri.

[fxsaber]

fxsaber #:

Aggiunta di un vero e proprio spread.

Risultato dell'ottimizzazione.

Confronto con l'originale. In generale, qui non ha funzionato.

ZЫ È interessante notare che il grafico di ottimizzazione è vicino al timeframe H2 mostrato sopra.