L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3214
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Non ti stai spiegando bene. L'addestramento e il test non si sovrappongono di certo.
Si tratta di un processo di calcolo (si chiama addestramento, ottimizzazione, non importa). Entrambi i campioni sono coinvolti in questo processo?
Il codice non è chiaro?
train è un file su cui viene addestrato il modello, cioè viene formato un elenco di modelli, se in una foresta casuale, circa 100 modelli.
test è un file in cui l'algoritmo predice il valore della variabile target sulla base dei modelli.
Non ti stai spiegando bene. L'addestramento e il test non si sovrappongono di certo.
Si tratta di un processo di calcolo (si chiama addestramento, ottimizzazione, non importa). Entrambi i campioni sono coinvolti in questo processo?
Il modo classico è questo.
c'è
addestramento
test
convalida
L'algoritmo impara da train e vede solo train,
ma l'addestratore guarda anche immediatamente il test, in modo che i risultati di train e test non divergano,
Può anche decidere di interrompere l'addestramento sulla base del fatto che i risultati del treno di prova hanno iniziato a divergere.
quindi train vede l'algoritmo durante l'addestramento
il test vede la persona durante l'addestramento, ma non vede l'algoritmo
la validazione non vede nessuno fino a quando non sono state completate tutte le fasi dell'addestramento.
Ma questo è un classico, oggi molti algoritmi combinano l'addestramento con il test .
La cosa strana è che 10 minuti fa hai affermato di non conoscere i professionisti, e ora improvvisamente lo fai).
Non posso chiamare professionisti gli algo-trader, la cui pietra angolare per fare soldi è costituita dai pattern, il cui futuro è dubbio.
Se hanno un po' di rispetto per se stessi, non è per la ricerca, ma per l'implementazione tecnica di alta qualità. Nessuno rispetta la loro idea di trading. Tutti capiscono che in qualsiasi momento può verificarsi un crollo e che rimarranno solo le competenze e l'esperienza.
Non ho visto alcun quant tra gli algotraders.
Non capisci il codice?
train è un file su cui viene addestrato il modello, cioè viene formato un elenco di modelli, se si tratta di una foresta casuale, allora circa 100 modelli.
test è un file in cui l'algoritmo predice il valore della variabile target in base ai modelli.
Nel momento in cui è stato ottenuto il modello TS, test è stato coinvolto nei calcoli?
classicamente
c'è
treno
test
convalida
L'algoritmo impara da train e vede solo train,
ma l'addestratore guarda anche il test, in modo che i risultati di train e test non divergano,
Può anche decidere di interrompere l'apprendimento perché i risultati della traccia di test hanno iniziato a divergere.
quindi il formatore vede l'algoritmo durante l'addestramento
il test vede la persona in addestramento ma non vede l' algoritmo
nessuno vede l'algoritmo fino a quando non sono state completate tutte le fasi dell'addestramento
ma questo è un classico, oggi molti algoritmi combinano addestramento e test .
Grazie. Allora OOS è la convalida. Non un test.
Grazie. Allora OOS è una convalida. Non un test.
Non ha scritto bene. OOS - test, validazione - il secondo sottocampione (insieme alla traina) per valutare (validare) il modello.
Quello di validazione può essere uguale a quello di test o separato.
Questa separazione è nata perché gli OI spesso usano il secondo sottocampione per interrompere l'addestramento in anticipo. In un certo senso, si potrebbe dire che si adattano al modello.
Pertanto, utilizzano 3 sottocampioni, uno dei quali non è affatto coinvolto nell'addestramento.Non posso definire professionisti gli algo-trader, la cui pietra miliare per guadagnare è costituita dai pattern, il cui futuro è dubbio.
Esiste un altro modo per guadagnare sistematicamente senza sfruttare i pattern?
Perché guadagnare sistematicamente == modelli .
Unaregolarità è una relazione stabile e regolare tra quantità, proprietà e fenomeni di oggetti. Nella legge matematica ..... bla bla bla.
Se un trader può negoziare modelli che muoiono, ma può trovarne sistematicamente di nuovi, allora possiamo dire che il trader sta negoziando modelli, perché ha imparato ad agire sistematicamente per il proprio beneficio, sta negoziando modelli.
Al momento dell'ottenimento del modello TC, il test è stato coinvolto nei calcoli?
No. È una domanda strana
Esiste un altro modo per guadagnare sistematicamente senza sfruttare i modelli?
Martin.
Unaregolarità è una relazione stabile e regolare tra quantità, proprietà e fenomeni di oggetti. Nella legge matematica..... bla bla bla.
Il trading è un modello. Non si è spento da molto tempo, ma non ci permette di rilassarci. Per esempio, se ora si volesse tornare al mercato di un paio di anni fa, il risultato sarebbe molto migliore. Ma allora non c'erano gli strumenti che sono disponibili ora. È una sorta di lotta ad armi "offensive" e "difensive".
Conosco multimilionari in cripto: hanno investito i loro milioni di trading in cripto quando compravano la pizza in cambio di bitcoin. Non ci sono storie simili.
Se un trader può negoziare modelli che stanno morendo, ma può trovarne sistematicamente di nuovi, allora possiamo dire che il trader sta negoziando modelli, perché ha imparato ad agire sistematicamente per il proprio beneficio, sta negoziando modelli.
Questa è una filosofia.
No. È una domanda strana
Non si fa un campionamento casuale, ma si prende solo la parte sinistra come treno e la parte destra come test. Il peeking sparirà immediatamente.