L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3035
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Non ho nulla contro l'equilibrio liscio, anzi, con entrambe le mani a favore!) Il problema è che il vostro indicatore dipende dall'ordine di campionamento, e questo non è tipico del MO. Sharpe, ad esempio, non dipende dall'ordine delle operazioni. Dovrei cercare articoli con funzioni di perdita simili, perché il mio intuito mi suggerisce che non è così semplice.
Non sono favorevole alla miscelazione casuale di tutte le linee: solo le metriche standard possono essere utilizzate in questo modo, senza tenere conto dell'equilibrio.
Una linea retta corrisponde a una perfetta uniformità. La differenza rispetto a una linea retta è la non uniformità. Voglio ridurre al minimo l'irregolarità.
Cosa c'è di sbagliato nella deviazione standard?
OK, si può fare, ma il risultato è lo stesso in termini di interpretazione.
Ecco qui).
L'irregolarità è maggiore del 30% e l'angolo è diverso di soli 3 gradi. Non credo che 3 gradi siano sufficienti.
Se spostiamo il primo punto da 0 a -1,22, credo che avremo un risultato esatto.
Ma dobbiamo lasciarlo a 0 e lasciare il massimo nello stesso punto. E spostare gli altri punti per ottenere una coincidenza di linee.
A mio parere, la somma dei moduli delle deviazioni descriverà meglio il deterioramento della linea di equilibrio. In questo caso, è del 30% e si deteriorerà.
Non sono favorevole a mescolare a caso tutte le corde: questo è solo il modo di usare le metriche standard, senza considerare l'equilibrio.
L'importanza dell'ordine nel campione significa che ci sono dipendenze tra le righe della tabella dei dati. Le dipendenze sono sempre una cosa negativa e di solito vengono accuratamente evitate.
Cosa c'è di sbagliato nella deviazione standard?
Ho pensato - non corrisponde.
Ci siamo).
L'irregolarità è superiore del 30% e l'angolo è diverso di soli 3 gradi. Non credo che 3 gradi siano sufficienti.
Non so di quanto, non riesco a vederlo a occhio. Irregolarità in percentuale - mi sembra un approccio strano - ma va bene.
Se si sposta il primo punto da 0 a -1,22, credo che si otterrà un risultato esatto.
Ma dobbiamo lasciarlo a 0 e lasciare il massimo nello stesso punto. E spostare gli altri punti per ottenere una coincidenza di linee.
A mio parere, la somma dei moduli delle deviazioni descriverà meglio il deterioramento della linea di equilibrio. In questo caso, è del 30% e si deteriorerà.
La linea coinciderà, ma non l'angolo. Non capisco la vostra logica - spostare questo e quello, poi la struttura cambierà - non sarà affatto comparabile.
Qui avete spostato lo zero e il massimo - tutto uguale. Non è importante quanto sia migliorato, ma il fatto che sia migliorato. È un indicatore relativo per scegliere tra molte altre opzioni.
Inventare i propri Sharpe e Sortino) Con il blackjack e altre cose necessarie)
Ora, se solo lo facessero da qualche altra parte.... Ma, tali sogni.... E questa è solo spazzatura nel thread.
Non so di quanto, non riesco a vederlo a occhio. Non so di quanto, non riesco a vederlo a occhio.
Devo ancora pensare/sperimentare se misurare in % o in unità abs. Penso che l'abs sia meglio.
Ecco se lo facessero da qualche altra parte.... Ma è solo un sogno.... E questa è solo spazzatura nel thread.
Sogni da parte vostra per sentire almeno qualche nuova informazione utile, che può essere applicata in modo utile.
Devo ancora pensare/sperimentare in unità % o abs. Penso che abs. sia meglio.
Puoi inviarmi i bilanci - li valuterò con il mio metodo - e mi dirai come è andata.