L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3034
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E possiamo avere di nuovo in 2 parole quello che state facendo? )
Una misura stimata della scorrevolezza dell'equilibrio, che tiene conto delle dinamiche di crescita dell'equilibrio. Si può usare essenzialmente come una funzione di fitness.
Ho fatto esattamente come hai scritto tu.
Ad esempio, il punto 5 con un valore di 3 non deve diventare 3 + 0,82398 = 3,8239, ma 3 - 0,82398 = 2,17602 cioè 3 - deviazione*0,3.
I punti al di sotto della retta di regressione devono essere realizzati al di sotto della retta di equilibrio primario.
Ad esempio, il punto 5 con un valore di 3 deve diventare 3 - 0,82398 = 3,8239 invece di 3 + 0,82398 = 3,17602.
Sto correggendo la deviazione dalla retta di regressione -1,92262 , volete solo correggere l'equilibrio?
Allora ecco il saldo.
Inventare i propri Sharpe e Sortino) Con il blackjack e altre cose necessarie)
Come calcolare questo oltraggio più facilmente, potete dirmi? :)
uniformità dell'equilibrio)
Sto correggendo la deviazione dalla retta di regressione -1,92262 , vuoi solo regolare il bilanciamento?
Allora ecco il bilanciamento.
linea2= linea1 + deviazione * 0,3
Ecco cosa dovrebbe essere:
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,7469,22
12 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
14 8 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
Cosa si intende per uniformità?
Una linea retta corrisponde a una perfetta uniformità. La differenza rispetto a una linea retta è la disomogeneità. Voglio ridurre al minimo le irregolarità.
Come è più facile calcolare questo sgarro potete dirmelo? :)
Non ho nulla contro l'equilibrio liscio, anzi, con entrambe le mani a favore!) Il problema è che il tuo indicatore dipende dall'ordine di campionamento, e questo non è tipico del MO. Sharpe, ad esempio, non dipende dall'ordine delle operazioni. Dovrei cercare articoli con funzioni di perdita simili, perché il mio intuito mi suggerisce che non è così semplice.
Una linea retta corrisponde a una perfetta uniformità. La differenza rispetto a una linea retta è la non uniformità. Voglio ridurre al minimo la non uniformità.
Sbagliato di nuovo.
linea2= linea1 + deviazione * 0,3
Ecco cosa dovrebbe essere:
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,746 9,22
12 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
148 9 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
OK, è possibile farlo - il risultato è lo stesso per interpretazione