L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2720

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:
Sto scherzando, scriverò un articolo per entrare nei dettagli. Si perderà in fretta qui dentro.

Eh, così non avrò più un vantaggio competitivo, sad.....

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:

E la questione delle serie non temporali è solo un'altra stronzata senza alcuna prova.

Tuttavia, c'è un senso comune in tutto ciò. Il nostro tempo iniziale è continuo, mentre nelle serie temporali è discreto (per definizione).

Il lavoro sostanziale è possibile solo con il tempo discreto. Ma il passaggio al tempo discreto è possibile in diversi modi e non è necessario farlo solo in intervalli di tempo uguali. È possibile farlo con qualsiasi "evento" personalizzato. Personalmente sono più vicino al termine "momento di Markov", perché riflette l'aspetto principale: l'assenza di sguardo sul futuro. Ma se qualcuno vuole chiamarlo "evento", è il benvenuto, purché non si confonda nelle sue spiegazioni.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:

Tuttavia, c'è un senso comune in tutto questo. Nel nostro caso, il tempo iniziale è continuo, mentre nelle serie temporali è discreto (per definizione).

Il lavoro sostanziale è possibile solo con il tempo discreto. Ma il passaggio al tempo discreto è possibile in diversi modi e non è necessario farlo solo in intervalli di tempo uguali. È possibile farlo con qualsiasi "evento" personalizzato. Personalmente sono più vicino al termine "momento di Markov", perché riflette l'aspetto principale: l'assenza di sguardo sul futuro. Ma se qualcuno vuole chiamarlo "evento", è il benvenuto, purché non si confonda nelle sue spiegazioni.

Beh, c'è una discretizzazione per fasce orarie, perché complicarla. Ne ho fatti di personalizzati per "CONDIZIONI" o "EVENTI", dove c'è il carattere in grassetto del telefono, la stessa cazzata.

Proprio come i libri di Prada e altri modi.

Non so come si possa sostenere che un eventuale sovracampionamento di vp non serva a nulla in termini di miglioramento della previsione. Forse mi sbaglio.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin #:

Eh, quindi non avrò più un vantaggio competitivo, tristezza.....

È il modo in cui lo si applica, perché ci sono sempre delle opzioni.

[Maxim Dmitrievsky]

C'è anche il tempo di mercato, che secondo Mandelsprot è discreto, equiparato a un evento, un tick.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Beh, c'è una discretizzazione per fasce orarie, perché complicarla. Ne ho fatti di personalizzati per "CONDIZIONI" o "EVENTI", dove c'è il carattere in grassetto del telefono, la stessa stronzata.

Proprio come i libri di Prada e altri metodi.

Non so come si possa affermare che qualsiasi sovracampionamento di vr non serva a nulla in termini di miglioramento della previsione. Potrei sbagliarmi.

In generale, sono d'accordo. È improbabile che qualsiasi discretizzazione significativa migliori molto senza guardare al futuro. È solo una questione di preferenze personali.

[Maxim Kuznetsov]

È possibile che tutta l'esitazione sia dovuta all'incertezza su "quale dovrebbe essere il risultato": ognuno intende l'obiettivo in modo diverso. Non c'è un obiettivo, non ci sono risultati intermedi. C'è uno scambio di opinioni e una ricerca di significato.

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e il messaggio originale del thread, permettetemi di citare:

Machine learning nel trading: teoria, pratica, trading e altro.

parla di quasi tutto ;-) Non ho sentito parlare dell'assoluto "la MO si applica in questo particolare modo e in nessun altro, tutto il resto è eresia".

[mytarmailS]

Se non riuscite a screditarlo nemmeno con il discredito, cosa avete fatto per anni, è elementare.

[mytarmailS]

Un altro fantastico video

h ttps:// youtu.be/Zk7dvwrVE0k

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
Un altro fantastico video

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