L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2508

 

Il punto di vista di un estraneo al ramo, senza offesa

Due signori si siedono sul retro di un taxi e parlano.
- Ti immagini - ieri al ristorante, il cameriere non aveva un tovagliolo in mano quando ha versato il vino.
- Tu non dici... Sì... Ero in un ristorante con una signora l'altro giorno, e il cameriere mi ha dato prima il menu...
- Niente da fare...
L'autista era seduto e seduto e poi chiese:
- Signori, va bene se mi siedo con le spalle verso di voi?

 

Una volta ho incontrato online una domanda dolorosamente logica

Se ho scritto lo stesso codice di un codice di 100 righe in 10 righe, eseguendo la stessa funzionalità - significa che sono peggiore nella programmazione e il mio lavoro dovrebbe valere meno?

La risposta, credo, è ovvia per tutti!

quindi il punto non è quello di raccogliere un gregge in cerca di un capro espiatorio per soddisfare le loro "richieste" (che ottengono con la loro maleducazione, pensando che il più grande urlatore, i nuovi si uniranno, perché loro, gli urlatori, che alcuni cercano di trasformare in uno sviluppo con gli slogan "facciamo una squadra" ("perché ho imparato più parole, anche se non le ho capite tutte - questo lo salto")...

e l'obiettivo di un adeguato sviluppo è quello di trovare comode librerie che permettano di esprimere concisamente in codice la vostra strategia di approssimazione e ottimizzazione delle informazioni in entrata e il trading basato su di essa...

MA non si può codificare e automatizzare con un approccio di sviluppo adeguato... (qualcuno è almeno interessato all'argomento, e qualcuno ci sta solo per fare battute) -- fuori luogo... -- anche, per inciso, una questione di adeguatezza...

tutta la modellazione si riduce spesso a cercare le correlazioni o la mancanza di esse (oltre all'approssimazione) e a trarre conclusioni... Cercare di entrare in MQL tester e ottimizzatore e renderlo il proprio algoritmo e dai propri segnali è un compito non banale...

... Ci saranno sempre alcune persone a caso nel thread, che non saranno in grado di superare il passo successivo dopo la natura aneddotica della loro visione del mercato... ...quindi vanno in giro fuori tema, inserendosi in conversazioni che non sono abbastanza grandi per avere... -

troll!

Так какой все же результат выбирать после форвард-тестирования?
Так какой все же результат выбирать после форвард-тестирования?
  • 2021.10.24
  • www.mql5.com
Здравствуйте, уважаемые форумчане...
 

Oh, ragazzi, avete una ragazza arrabbiata qui... Cosa stai facendo qui? Lei è intelligente, probabilmente è bella, e voi cercate solo di fare i furbi tra di voi, spacconi.


JeeyCi #:
... c'è sempre una persona occasionale sull'argomento,

Perché, ti ho letto molto attentamente e mi piace quello che hai da dire. Non essere così serio.

 
Aleksei Stepanenko #:

Oh, ragazzi, avete una ragazza arrabbiata qui... Cosa stai facendo qui? Lei è intelligente, probabilmente è bella, e voi state solo cercando di fare i furbi con voi stessi, voi millantatori.

Vi imponiamo questo dovere onorario (e sacro) di regolare la ragazza sconvolta)

 
JeeyCi #:

Una volta mi sono imbattuto in una domanda dolorosamente logica online

la risposta, credo, è ovvia per tutti!

quindi il punto del thread non è quello di raccogliere un gregge in cerca di un capro espiatorio per soddisfare le loro "richieste" (che ottengono con la loro maleducazione, pensando che chi urla più forte, i nuovi arrivati si uniranno, perché loro, urlando, che alcuni cercano di trasformare in uno sviluppo con gli slogan "facciamo una squadra" ("perché ho imparato più parole, anche se non le ho capite tutte - questo lo salto")...

e l'obiettivo di un adeguato sviluppo è quello di trovare comode librerie che permettano di esprimere concisamente in codice la vostra strategia di approssimazione e ottimizzazione delle informazioni in entrata e il trading basato su di essa...

MA non si può codificare e automatizzare con un approccio di sviluppo adeguato... (qualcuno è almeno interessato all'argomento, e qualcuno ci sta solo per fare battute) -- fuori luogo... -- anche, per inciso, una questione di adeguatezza...

tutta la modellazione si riduce spesso a cercare le correlazioni o la mancanza di esse (oltre all'approssimazione) e a trarre conclusioni... Cercare di entrare in MQL tester e ottimizzatore e renderlo il proprio algoritmo e dai propri segnali è un compito non banale...

... Ci saranno sempre alcune persone a caso nel thread, che non saranno in grado di superare il passo successivo dopo la natura aneddotica della loro visione del mercato... ...quindi vanno in giro fuori tema, inserendosi in una conversazione che non sono abbastanza grandi per avere... -

troll!

Non sei stanco di essere scortese? Non ha ancora detto nulla di sensato, solo un mucchio di parole senza senso.
 
Vladimir Baskakov #:
Non sei stanco di essere scortese? Non ha detto niente di significativo, ha solo detto un mucchio di parole senza senso.

Esattamente. Penso che tutti quelli che le rispondono sono solo ignari del proverbio sull'uovo che non devi mangiare per capire che è marcio.

 
Aleksey Nikolayev #:

Noi vi imponiamo questo.

Grazie, amico.

 

Sento che incorrerò nell'ira degli intellettuali/alunni dell'IO locale, ma rischierò di fare una domanda. Chi pensa che gli indicatori (a parte quelli incorporati o i più popolari) siano i più interessanti per le previsioni? Da parte mia sto attualmente sperimentando la combinazione di media mobile esponenziale (DEMA) con il filtro Kalman e la trasformata veloce di Fourier (separatamente). Ma prima faccio una previsione usando una rete neurale. Ancora una volta, non sto chiedendo i risultati dell'applicazione (o ora la bella ragazza vomiterà di nuovo un secchio di brodaglia).

 
eccocom #:

Chi pensa che gli indicatori (oltre a quelli incorporati o i più popolari) siano i più interessanti per la previsione?

Certo, i neuronisti qui sono autorevoli e sanno come spremere il massimo dai dati nella lotta contro il sovrallenamento, ma secondo me, sono i dati di input il problema principale. Qualsiasi oscillatore (standard o autoscritto), o qualsiasi curva continua, non contiene la regolarità del prezzo, e quindi non si può insegnare al mouse.

Vedo il seguente modo: le tendenze e le loro onde. La lunghezza dell'onda, l'intervallo di tempo dell'onda, la velocità dell'onda, un confronto di questi parametri con quelli precedenti, la dimensione dei superamenti degli estremi precedenti (movimento di tendenza), la distanza dall'estremo non interrotto più vicino nel passato, ... ...c'è un sacco di roba da confrontare. Penso che ci siano delle regolarità qui, questo è quello che si può indulgere con la vostra griglia,

o puoi pensare da solo.

 
eccocom #:

Sento che incorrerò nell'ira degli intellettuali/alunni dell'IO locale, ma rischierò di fare una domanda. Chi pensa che gli indicatori (a parte quelli incorporati o i più popolari) siano i più interessanti per le previsioni? Da parte mia sto attualmente sperimentando la combinazione di media mobile esponenziale (DEMA) con il filtro Kalman e la trasformata veloce di Fourier (separatamente). Ma prima faccio una previsione usando una rete neurale. Ancora una volta voglio chiarire, non sto chiedendo i risultati dell'applicazione (altrimenti la dolce ragazza sta per vomitare di nuovo il suo secchio di brodaglia).

Per esempio, prendo la deviazione standard, l'accumulazione/distribuzione e la componente stocastica delle serie di dati OI, Delta e Volume e faccio una previsione su di essi...