L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2509
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Per esempio prendo la deviazione standard, l'accumulazione/distribuzione e la componente stocastica delle serie di dati OI, Delta e Volume e li uso per fare una previsione...
Nell'accumulazione/distribuzione sono confuso (per qualche ragione) dalla possibilità di una forte influenza dell'entrata o uscita di qualcuno, che distorcerebbe fortemente il quadro locale
Sento che incorrerò nell'ira degli intellettuali/alunni dell'IO locale, ma rischierò di fare una domanda. Chi pensa che gli indicatori (a parte quelli incorporati o i più popolari) siano i più interessanti per le previsioni? Da parte mia sto attualmente sperimentando la combinazione di media mobile esponenziale (DEMA) con il filtro Kalman e la trasformata veloce di Fourier (separatamente). Ma prima faccio una previsione usando una rete neurale. Ancora una volta, non sto chiedendo i risultati dell'applicazione (e ora la bella ragazza sta per buttare fuori un secchio di brodaglia di nuovo).
Scrivi qui su quello che stai facendo, quali sono i tuoi pensieri, ecc...
Chiunque può aiutare.
Nessun professionista qui, ci sono il 5-10% dei praticanti, il resto sono sbadigli e sbruffoni...
Non ci sono professionisti qui, ci sono il 5-10% dei praticanti, e il resto sono sbadigli e chiacchieroni...
Non ci sono praticanti, il resto sono sbadigli e chiacchieroni).
e i professionisti sono probabilmente quasi tutti quants seduti nei fondi, non c'è proprio niente da fare per loro)
100%
Nell'accumulazione/distribuzione sono confuso (per qualche ragione) dalla possibilità che qualcuno abbia una forte influenza di entrata o di uscita, che distorcerebbe molto il quadro locale.
No, questo indicatore serve solo per interpretare il volume in misura maggiore, per ottenere da un semplice volume una curva indicatrice. Come questo!!!
E conoscere l'accumulo e la distribuzione del delta sarebbe anche bello!
Solo euro, swiss, yen e dollaro (secondo il link) sono "in qualche modo" fluttuanti liberamente (tra quelli più o meno liquidi)... molti sono legati all'inflazione (australiana, canadese, neozelandese, sterlina) - i propri obiettivi e le proprie politiche (c'è poca matematica) - basta pensare a Fischer per lo sviluppo generale
p.s.
è meglio modellare la microeconomia o la teoria economica, ma non la macroeconomia (anche se c'è tutto nei tassi d'interesse)... meglio non simulare e monitorare i riassunti cme (anche se non completamente informativi) o altri...
Iniziare in piccolo è logico. Ma anche un semplice modello di gioco di minoranza (barra con meno persone si vince), in caso di piccole complicazioni delle condizioni iniziali viene immediatamente maledetto dalla dimensionalità, dalla mancanza di risorse, e se si considerano i parametri mediati, maledetto dall'imprecisione del modello)
Messaggi ripuliti, seconda scrittura)
Nel file R.mqh, i nomi delle variabili vettoriali e matriciali hanno iniziato a dare un errore durante la compilazione. Rinominateli con altri nomi e tutto funzionerà. Ho usato vectr e matr.
L'editor evidenzia queste parole in blu come un tipo di dati come int, double. Parole apparentemente riservate ai nuovi tipi.
Insomma, tutto inutile, con MO il mercato non può essere ingannato.
Trovati i tratti e l'obiettivo, la cui distribuzione in classi è mostrata nella prima figura.
La precisione sui modelli di test e di addestramento katbust addestrati utilizzando questo set di dati è stata del 93%.
La seconda figura mostra il grafico dell'equilibrio e del patrimonio netto del commercio di destinazione:
La terza figura mostra il grafico dell'equilibrio e del patrimonio netto del trading sui segnali del modello katbusta addestrato:
Quindi, signore e signori, disperdetevi.
Certo, i neuralisti qui sono autorevoli, e sanno come spremere il massimo dai dati nella lotta contro il sovrallenamento, ma secondo me, sono i dati di input il problema principale. Qualsiasi oscillatore (standard o autoscritto), o qualsiasi curva continua, non contiene la regolarità del prezzo, quindi non possiamo insegnare il mouse.
Vedo il seguente modo: le tendenze e le loro onde. La lunghezza dell'onda, l'intervallo di tempo dell'onda, la velocità dell'onda, un confronto di questi parametri con quelli precedenti, la dimensione dei superamenti degli estremi precedenti (movimento di tendenza), la distanza dall'estremo non interrotto più vicino nel passato, ... ...c'è un sacco di roba da confrontare. Penso che ci siano delle regolarità qui, questo è quello che si può indulgere con la vostra griglia,
o puoi pensare da solo.
Anch'io ho avuto questi pensieri, per questo ho preso la Fourier, ma dopo aver lucidato lo spettro e la trasformazione inversa ci sono più domande che risposte. Si scopre che se rimuoviamo le piccole influenze, le grandi cominciano a non notare più i cambiamenti locali. Ho provato ad applicarlo alla NS, ma naturalmente non ha portato a nulla, in termini di buon senso. Non ho trovato un altro modo per distinguere le onde). Un confronto pezzo per pezzo è ovviamente prezioso, ma non è per MO, tutte le regolarità finiscono molto rapidamente.