L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3219

Nuovo commento
 
СанСаныч Фоменко #:

Esiste un arima .sim in cui vengono modellati i parametri di arima.

Non mi vengono in mente altre funzioni. Ne conoscete altri? Per le funzioni MO? Se non sono presenti nei pacchetti di R, non è necessario farlo, ma se lo sono, è possibile farlo già pronto.

Ci sono molte cose, Google può aiutare.
Per il mio TC la simulazione non è rilevante, quindi non voglio nemmeno entrare in questo argomento.
 
mytarmailS #:
Non abbiamo un problema di scarsità di dati.

Il Rinascimento ha avuto un problema per i nuovi strumenti con poca storia. 6.000 strumenti sono una sfida).

 
Valeriy Yastremskiy #:

Il Rinascimento aveva un problema per gli strumenti nuovi con poca storia. 6.000 strumenti sono una sfida).

Non è così difficile... con le loro capacità, 6.000 strumenti sono come una vacanza.

 
mytarmailS #:
Ci sono molte cose che Google può aiutare.
Per il mio TC la simulazione non è rilevante, quindi non voglio nemmeno entrare in questo argomento.

Non ne ho nemmeno bisogno.

Ma invece di Google ho pensato un po' e sono giunto alla conclusione che in R non è affatto rilevante.

Se i parametri di una funzione, è possibile trovare un ottimo.

Se i dati di input, è possibile se il modello di dati è noto. Quindi si modificano i parametri del modello di dati applicandoli. Se il modello di dati non è noto, tutto questo non ha senso.


Ancora una volta un sacco di sciocchezze sul ramo. Sarebbe meglio se aveste imparato R senza essere stupidi.

 
СанСаныч Фоменко #:
applicare

cosa ha a che fare con apply????

E se dovessimo identificare la struttura di covarianza e la connettività di 5 coppie e poi creare una simulazione di tali serie con la stessa regolarità?

 
mytarmailS #:

Cosa c'entra questo ?

E se dovessimo identificare la struttura di covarianza e la connettività di 5 coppie e poi creare una simulazione di tali serie con la stessa regolarità?

Si dovrebbe iniziare con la regolarità, ovvero disegnare prima un istogramma. E simulare gradualmente il valore casuale, almeno a occhio, avvicinando l'istogramma a quello iniziale. Senza avere la regolarità di ogni serie è impossibile confrontare qualcosa con il risultato, è impossibile rispondere alla domanda: quanto il risultato "assomiglia" ai dati iniziali.

 
СанСаныч Фоменко #:

Si dovrebbe iniziare con un modello, ovvero disegnare prima un istogramma. E gradualmente modellare il valore casuale, almeno a occhio, avvicinando l'istogramma all'originale. Senza avere la regolarità di ogni serie è impossibile confrontare qualcosa con il risultato, è impossibile rispondere alla domanda: quanto il risultato "assomiglia" ai dati iniziali.

Non servono approssimazioni e istogrammi.... Non c'è nemmeno bisogno di cose fantasiose...

Ecco un esempio di simulazione di serie cointegrate
 
Non mi sono preoccupato del binario, è possibile ottenere i tick in csv tramite l'esportazione. Ci sono anche molti campi mancanti, è necessario riempirli correttamente.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Non mi sono preoccupato del binario, è possibile ottenere i tick in csv tramite l'esportazione. Ci sono anche molti campi mancanti, che è necessario riempire correttamente 
#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211"

input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);
  
  if (Size > 0)
  {
    const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI);
    
    if (Handle != INVALID_HANDLE)
    {
      for (int i = 0; i < Size; i++)
        FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time_msc % 1000, 3, '0') + " " +
                                DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n");
      
      FileClose(Handle);
    }
  }
}

CSV: time bid ask.

 
fxsaber #:

CSV: time bid ask.

Grazie, MKL in generale l'ho già dimenticato 😀 Proverò stasera.

Recentemente ho iniziato a scrivere qualcosa, alla fine tutte le variabili sono senza tipo e senza punto e virgola
1...321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226...3399
Nuovo commento