L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3218

[fxsaber]

СанСаныч Фоменко #:

Ancora una volta, GARCH è la teoria su cui si basa il trading mondiale, per un valore di trilioni di dollari, in tutti gli studi professionali.

Da dove vengono le informazioni? E perché ci credete? Per favore, andiamo senza autorità. Sottoponete le vostre percezioni a un minimo di discussione.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

Ilricampionamento avanzato di fronte a GMM e ad altri modelli generativi svolge bene il suo compito.

Ho ottenuto valori di caratteristiche sintetiche da quelle originali, ho addestrato il modello su di esse e ha funzionato sui dati originali.

C'è un intero video su Renaissance su come si generano i dati se non ce ne sono abbastanza.

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy #:

C'è un intero video su Renaissance su come hanno generato i dati, se non ce ne fossero abbastanza.

Dove

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:
Dove

https://www.youtube.com/watch?v=K10PVDm0LVw

Questo è l'ultimo, ma anche quello sopra è bello, alcuni pensieri))))))

Qui))

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy #:

https://www.youtube.com/watch?v=K10PVDm0LVw

Questo è l'ultimo, ma anche quello sopra è bello, alcuni pensieri))))))

Qui))

Beh, c'è Monte Carlo.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

Monte Carlo.

sembra che sia della fine degli anni '90).

prendere una riga e disturbarla, la prima cosa che mi viene in mente).

Ottenere un modello matematico rimuovendo il rumore, e rumorarlo in modo diverso.

Quali altre idee ci possono essere, se il compito è quello di ottenere approssimativamente la stessa serie, ma diversa).

[mytarmailS]

Nella simulazione del commercio, vedo due modi.

1. È possibile modificare il TS in relazione ai dati.

2. Si possono modificare i dati rispetto al TS.

In linea di principio, nulla vieta di combinare i due metodi.

De Prado ha scelto il primo metodo nel suo articolo sulla riqualificazione, Saber ha scelto il secondo.

Suggerirei di confrontare prima questi due metodi, scegliere il migliore e poi approfondire i dettagli di una particolare implementazione.

Il primo metodo mi sembra più corretto, perché conosciamo i parametri del TS e sono oggettivi, ma ci sono molte incertezze nella questione della simulazione del prezzo.

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS #:
Nella simulazione del commercio, vedo due modi per farlo.

1. Si può modificare il TS in relazione ai dati

2. È possibile modificare i dati rispetto alla ST.

In linea di principio, nulla impedisce la fusione.

De Prado ha scelto la prima strada nel suo articolo sulla riqualificazione, Saber la seconda.

Suggerisco di confrontare questi due metodi, di scegliere il migliore e poi di approfondire i dettagli di una particolare implementazione.

Il primo metodo mi sembra più corretto, in quanto comprendiamo i parametri del TC e sono oggettivi, ma ci sono molte domande sulla simulazione dei prezzi.

È un compito modificare i dati quando non ce ne sono abbastanza. E per una comprensione più completa del funzionamento del TS. Inoltre, gli stress test richiedono alcuni dati che potrebbero non essere disponibili.

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:

È un compito che consiste nel modificare i dati quando non sono sufficienti. E per una comprensione più completa del funzionamento del TC. Inoltre, gli stress test richiedono alcuni dati che potrebbero non essere disponibili.

La mancanza di dati non è un problema per noi.

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
Non abbiamo un problema di scarsità di dati.

Esiste un arima.sim che modella i parametri di arima.

E per quanto riguarda le altre funzioni, non me ne vengono in mente altre. Ne conoscete altre? Per le funzioni MO? Se non sono presenti nei pacchetti di R, non è necessario farlo, ma se lo sono, è possibile farlo già pronto.