L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2531
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Nice daisy chick got banned)
Parto dalla stessa cosa di Drimmer: hai bisogno di un modo per isolare i movimenti. Poi nel mio articolo sulle lacune studio le statistiche dei ritorni al punto di partenza dei movimenti selezionati.
Anche a me piace questo approccio, ma invece delle lacune posso cercare qualsiasi modello
Anche a me piace questo approccio, ma invece delle lacune si possono cercare dei modelli.
Sono d'accordo, nel mio articolo ho già considerato le lacune intersessione oltre a quelle abituali. Può prendere cime a zig zag, alcuni livelli e così via.
Lei parla con un linguaggio scurrile)
Già unbannato - ha parlato solo per 24 ore)
Ha senso confrontare i risultati della formazione su un campione di, diciamo, 10 mila esempi con 1000 predittori e un campione in cui i predittori per la formazione sono valori binari casuali? I risultati della formazione saranno comparabili?
Con le quotazioni e con il target a TP=SL funziona anche il 50/50%.
C'era una variante di errore del 47,5%, sembrava figo, ma quando l'ho collegato al tester MT, si è rivelato essere una caduta invece di un aumento. Si scopre che non ho tenuto conto della commissione, che ha mangiato quel 2% di vantaggio.
Qui si sta pensando a come contabilizzare la commissione...
Volevo aggiungere 4 punti allo spread. Ma questo non è giusto. Questo non è corretto. A volte TP e SL sono attivati da Ask sovrastimati, non su quella barra dove dovrebbe essere nel tester, a causa di questo l'ordine dei trade successivi può cambiare.
Ma il tester usa lo spread minimo sulla barra, sarà anche diverso dalla realtà.
Non ho ancora trovato il modo migliore.
Un suggerimento agli sviluppatori di MT.
Nelle quotazioni delle barre, non salvare lo spread come minimo per barra, ma come differenza dei prezzi massimi (High Ask - High Bid). In questo modo si può calcolare il valore massimo di Ask.
Lo spread minimo per barra non ci permette di calcolare nulla.
Ma in questo modo otterremo il prezzo superiore dell'High Ask.
Sapremo con certezza che il TP o lo SL potrebbe scattare su questa barra.
Con uno spread minimo questo stop può essere mancato e i test saranno diversi dal trading reale e dai test basati su tick reali.
Così, i test sulle barre saranno vicini ai test sui tick reali.
Penso che sarebbe interessante per tutti coloro che usano il tester (sia con MO che con EAs convenzionali).
Sosteneteci se l'offerta è buona. Forse gli sviluppatori lo faranno.
Un suggerimento agli sviluppatori di MT.
Nelle quotazioni delle barre, non salvare lo spread come minimo per barra, ma come differenza dei prezzi massimi (High Ask - High Bid). In questo modo si può calcolare il valore massimo di Ask.
Lo spread minimo per barra non ci permette di calcolare nulla.
Ma in questo modo otterremo il prezzo superiore dell'High Ask.
Sapremo con certezza che il TP o lo SL potrebbe scattare su questa barra.
Con uno spread minimo questo stop può essere mancato e i test saranno diversi dal trading reale e dai test basati su tick reali.
Così, i test sulle barre saranno vicini ai test sui tick reali.
Penso che possa essere interessante per tutti coloro che usano il tester.
Per favore sostenetemi se l'offerta è buona. Forse gli sviluppatori lo faranno.
Lo spread reale in pochi minuti è ovviamente una buona idea, ma difficilmente lo faranno, perché la bella immagine pubblicitaria del piccolo spread sul Forex potrebbe essere rovinata.
Al massimo, si offriranno di fare un simbolo personalizzato con le proprietà necessarie sulla base di zecche reali.
Le quotazioni "di riferimento" sono quelle di yahoo finance, perché le prendono direttamente dall'interbancario.
E i DC hanno citazioni miste - le mescolano e le abbinano