L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1268

[Vizard_]

Alexander_K2:

:))) Lasciamo che il nipote Kesha e il suo pochekan Aliosha pensino e raccontino tutta la storia qui, come nel Giudizio Universale. E io convertirò i loro comandamenti in moneta. Bellissimo!

Internet è un grande villaggio in cui il passaparola si diffonde velocemente, quindi frequenti riferimenti al cumulativo
(cumulativo) ha portato alla creazione di indie da parte di Hindu e il piagnisteo del nostro Messia sulla salvezza delle anime attraverso rl non ha lasciato indifferente l'autore di questo thread)))
medium.com/@alexeybnk/improvare-q-learning-agent-trading-stock-by-adding-recurrency-and-reward-shaping-b9e0ee095c8b

[mytarmailS]

Vizard_:

medium.com/@alexeybnk/improvare-q-learning-agent-trading-stock-by-adding-recurrency-and-reward-shaping-b9e0ee095c8b

ama

[Aleksey Vyazmikin]

Vizard_:
Aleksey Vyazmikin
Alesha, non griglia e parametri, ma iperparametri per griglia, in modo casuale o ecc. Ma bisogna pensare a come convalidare,
Ma bisogna pensare a come convalidare (se necessario), non solo a caso e con cosa, altrimenti il gioco non vale la pena...

Signore, qual è la differenza tra parametri e iperparametri in questo terrario? Il nome della biblioteca sarebbe appropriato per segnalare...

Ho l'obiettivo di testare le prestazioni della GPU in python e linea di comando a piccole dimensioni del modello - 10-30 alberi di catbusto.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

Sì. E duplicarlo in DFSplitR in modo che anche l'impalcatura di regressione abbia la stessa funzionalità

mettere valori diversi

qcnt=15;

qmin=1;

qmax=5;

ecc., la dimensione del file non cambia, l'errore non sembra avere molto effetto.

Forse non capisco bene, perché non ho tempo

[Maxim Dmitrievsky]

Aggiungendo correttamente il rumore a RL si uniforma il risultato sulla traccia con OOS, aggiungendo anche il rumore alla sezione della traccia, ovviamente. Seguendo l'esempio di quell'articolo di DQN, ma l'ho implementato ancora prima

https://habr.com/ru/post/436628/

Certo, ha esagerato con l'onda sinusoidale, una frase troppo semplice per l'apprendimento, ma per cercare errori nella logica, va bene.

interessante come aggiungere cellule LSTM "con le proprie mani", dovrò fare un brainstorming

[Vasily Perepelkin]

RNN e LSTM sono in voga ora, qualcuno li ha provati su Metatrader? Si suppone che siano utili perché lavorano con sequenze, che è esattamente ciò che le serie temporali dei prezzi rappresentano, mentre la regressione convenzionale, che è il "cavallo di battaglia dell'econometria", lavora solo con una distribuzione normale con nuvole di punti gaussiani.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

impostare valori diversi

qcnt=15;

qmin=1;

qmax=5;

ecc., la dimensione del file non cambia, l'errore non sembra avere molto effetto.

Forse non ho capito bene, dato che non ho tempo per questo.

Potete anche serializzare non su file di testo, ma su file binari attraverso FileWriteStruct. Penso che i file saranno più compatti e l'elaborazione sarà più veloce.
Prima di scrivere i dati, potete convertirli in Float, se non avete bisogno della doppia precisione (non credo).
Probabilmente lo farò io stesso, quando sarà necessario.

[Vladimir Perervenko]

Vasily Perepelkin:
E RNN e LSTM? Qualcuno li ha provati in Metatrader? Per idea devono essere utili, perché lavorano con sequenze, che sono esattamente le serie temporali dei prezzi. La regressione ordinaria, che è "un cavallo di lavoro dell'econometria" funziona solo con distribuzione normale con nuvole di punti gaussiani.

Usa la libreria R.mqh e le librerie keras/tensorflow, sia da R che da Python. Nessun problema e sono disponibili funzionalità complete e molti esempi per tutti i gusti.

Buona fortuna

[Renat Akhtyamov]

Vladimir Perervenko:

Utilizzare la libreria R.mqh e le librerie keras/tensorflow vogliono da R vogliono il loro Python. Nessun problema e la piena funzionalità è disponibile.

Buona fortuna

Vladimir, se hai il monitoraggio, mandami il link nel tuo messaggio personale.

[Vladimir Perervenko]

Renat Akhtyamov:
Vladimir, se hai il monitoraggio, mandami un link nel tuo messaggio personale.

Non controllo il mio, non conosco quello degli altri. L'articolo citato sopra non ha abbastanza informazioni per essere riproducibile e il codice è troppo complicato. Penso che tutto possa essere implementato con i livelli standard dei pacchetti, senza usare R6.

Buona fortuna