L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2337

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
Pulire la matrice stessa? Alcuni coefficienti di covarianza cambieranno un po'. Cosa farà?

I dati devono essere puliti dal rumore.

dati attraverso la matrice, darà meno overfit

Ho scavato un sacco di roba fantastica sopra, non ho ancora avuto il tempo di studiarla.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

dati attraverso la matrice, darà meno overfit

ha scavato un sacco di altre cose fantastiche oltre a questa, non ho ancora avuto il tempo di studiarla

Non sono forte in Python. Ma non ho visto qualcosa nel codice (sezioni 2.6 - 2.8), dove i dati stessi vengono corretti dalla matrice di denoising.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
Non sono bravo in Python. Ma non ho visto nulla nel codice (sezioni 2.6 - 2.8) dove i dati stessi vengono corretti dalla matrice denocciolata.

Non sono ancora entrato nei dettagli, ecco una descrizione più chiara

https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix

Sezione "De-noising" e "De-toning" della matrice di covarianza/correlazione

questo è probabilmente più adatto a strategie di portafoglio

[Maxim Dmitrievsky]

Con questo R si agita la gente, mentre Python è il linguaggio perfetto per il reserch. Meno male che non ho ceduto

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Non ho ancora guardato in dettaglio, ecco una descrizione più chiara

https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix

De-noising e De-toning Matrice di covarianza/correlazione

questo è probabilmente più adatto a strategie di portafoglio

Anche qui non ho visto nessuna correzione dei dati.
Anche qui non vedo nessuna correzione dei dati).

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

Anche qui non ho visto nessuna correzione dei dati stessi.
Apparentemente sembrava).

Ovviamente c'è una trasformazione inversa a questo. Altrimenti non ha senso

[Mikhail Mishanin]

Articolo applicato ai fan del Prado https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Ovviamente, c'è una trasformazione inversa a questo. Altrimenti non ha senso

Non riesco a vedere nel codice(
Forse stanno semplicemente eliminando gli strumenti correlati (dopo il de-noising) dal portafoglio... continuano a parlare di portafogli.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
Non lo vedo nel codice(
Forse eliminano semplicemente gli strumenti correlati (dopo il de-noising) dal portafoglio... Continuano a parlare di portafogli.

Credo che si chiami filtraggio agglomerativo. Non posso dire nulla senza studiare l'argomento, ma è interessante :)

i codici nel suo libro sono copie di documenti arxiv

[Maxim Dmitrievsky]

Mikhail Mishanin:
Applied Prado fan articolo https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/

sì, ma il filtraggio non c'è