L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2337
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Pulire la matrice stessa? Alcuni coefficienti di covarianza cambieranno un po'. Cosa farà?
I dati devono essere puliti dal rumore.
dati attraverso la matrice, darà meno overfit
Ho scavato un sacco di roba fantastica sopra, non ho ancora avuto il tempo di studiarla.
dati attraverso la matrice, darà meno overfit
ha scavato un sacco di altre cose fantastiche oltre a questa, non ho ancora avuto il tempo di studiarla
Non sono bravo in Python. Ma non ho visto nulla nel codice (sezioni 2.6 - 2.8) dove i dati stessi vengono corretti dalla matrice denocciolata.
Non sono ancora entrato nei dettagli, ecco una descrizione più chiara
https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix
Sezione "De-noising" e "De-toning" della matrice di covarianza/correlazione
questo è probabilmente più adatto a strategie di portafoglio
Non ho ancora guardato in dettaglio, ecco una descrizione più chiara
https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix
De-noising e De-toning Matrice di covarianza/correlazione
questo è probabilmente più adatto a strategie di portafoglio
Anche qui non ho visto nessuna correzione dei dati.
Anche qui non vedo nessuna correzione dei dati).
Anche qui non ho visto nessuna correzione dei dati stessi.
Apparentemente sembrava).
Ovviamente c'è una trasformazione inversa a questo. Altrimenti non ha senso
Ovviamente, c'è una trasformazione inversa a questo. Altrimenti non ha senso
Forse stanno semplicemente eliminando gli strumenti correlati (dopo il de-noising) dal portafoglio... continuano a parlare di portafogli.
Non lo vedo nel codice(
Forse eliminano semplicemente gli strumenti correlati (dopo il de-noising) dal portafoglio... Continuano a parlare di portafogli.
Credo che si chiami filtraggio agglomerativo. Non posso dire nulla senza studiare l'argomento, ma è interessante :)
i codici nel suo libro sono copie di documenti arxivApplied Prado fan articolo https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/
sì, ma il filtraggio non c'è