L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1268
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:))) Lasciamo che il nipote Kesha e il suo pochekan Aliosha pensino e raccontino tutta la storia qui, come nel Giudizio Universale. E io convertirò i loro comandamenti in moneta. Bellissimo!
Internet è un grande villaggio in cui il passaparola si diffonde velocemente, quindi frequenti riferimenti al cumulativo
(cumulativo) ha portato alla creazione di indie da parte di Hindu e il piagnisteo del nostro Messia sulla salvezza delle anime attraverso rl non ha lasciato indifferente l'autore di questo thread)))
medium.com/@alexeybnk/improvare-q-learning-agent-trading-stock-by-adding-recurrency-and-reward-shaping-b9e0ee095c8b
medium.com/@alexeybnk/improvare-q-learning-agent-trading-stock-by-adding-recurrency-and-reward-shaping-b9e0ee095c8b
ama
Aleksey Vyazmikin
Alesha, non griglia e parametri, ma iperparametri per griglia, in modo casuale o ecc. Ma bisogna pensare a come convalidare,
Ma bisogna pensare a come convalidare (se necessario), non solo a caso e con cosa, altrimenti il gioco non vale la pena...
Signore, qual è la differenza tra parametri e iperparametri in questo terrario? Il nome della biblioteca sarebbe appropriato per segnalare...
Ho l'obiettivo di testare le prestazioni della GPU in python e linea di comando a piccole dimensioni del modello - 10-30 alberi di catbusto.
Sì. E duplicarlo in DFSplitR in modo che anche l'impalcatura di regressione abbia la stessa funzionalità
mettere valori diversi
qcnt=15;
qmin=1;
qmax=5;
ecc., la dimensione del file non cambia, l'errore non sembra avere molto effetto.
Forse non capisco bene, perché non ho tempoAggiungendo correttamente il rumore a RL si uniforma il risultato sulla traccia con OOS, aggiungendo anche il rumore alla sezione della traccia, ovviamente. Seguendo l'esempio di quell'articolo di DQN, ma l'ho implementato ancora prima
https://habr.com/ru/post/436628/
Certo, ha esagerato con l'onda sinusoidale, una frase troppo semplice per l'apprendimento, ma per cercare errori nella logica, va bene.
interessante come aggiungere cellule LSTM "con le proprie mani", dovrò fare un brainstorming
impostare valori diversi
qcnt=15;
qmin=1;
qmax=5;
ecc., la dimensione del file non cambia, l'errore non sembra avere molto effetto.
Forse non ho capito bene, dato che non ho tempo per questo.Prima di scrivere i dati, potete convertirli in Float, se non avete bisogno della doppia precisione (non credo).
Probabilmente lo farò io stesso, quando sarà necessario.
E RNN e LSTM? Qualcuno li ha provati in Metatrader? Per idea devono essere utili, perché lavorano con sequenze, che sono esattamente le serie temporali dei prezzi. La regressione ordinaria, che è "un cavallo di lavoro dell'econometria" funziona solo con distribuzione normale con nuvole di punti gaussiani.
Usa la libreria R.mqh e le librerie keras/tensorflow, sia da R che da Python. Nessun problema e sono disponibili funzionalità complete e molti esempi per tutti i gusti.
Buona fortuna
Utilizzare la libreria R.mqh e le librerie keras/tensorflow vogliono da R vogliono il loro Python. Nessun problema e la piena funzionalità è disponibile.
Buona fortuna
Vladimir, se hai il monitoraggio, mandami un link nel tuo messaggio personale.
Non controllo il mio, non conosco quello degli altri. L'articolo citato sopra non ha abbastanza informazioni per essere riproducibile e il codice è troppo complicato. Penso che tutto possa essere implementato con i livelli standard dei pacchetti, senza usare R6.
Buona fortuna