L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1041

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:

continua...

Continua nei libri di testo)).

[Maxim Dmitrievsky]

Yuriy Asaulenko:

Continua nei libri di testo).

Cerca di capire quello che ho scritto e immagina, per cominciare. Non sto parlando dell'akf classico.

[Dmitriy Skub]

Alexander_K2:

No, beh, potrei sbagliarmi, Dimitri - non sono in grado di confrontare tutto. Ho appena visto la periodicità di ACF su EURJPY in Erlang di ordine 30 e mi sono eccitato... Non l'ho visto prima...

Mentre vi stancate di battere il ghiaccio, pensate al fatto che entrambe le scale prezzo/tempo non sono intrinsecamente lineari. Questo se affrontato da una prospettiva di puro algo-trading (senza capire il mercato).

[[Eliminato]]

Maxim Dmitrievsky:

Per quanto riguarda l'ACF - continuo ad attenermi all'opinione che i rendimenti dovrebbero essere invertiti dopo un certo punto, e cerco il punto migliore dove c'è una chiara periodicità nell'acf su entrambi i pezzi. Poi prevedere qualcosa in base ai ritorni invertiti del passato. Ma finora, ovviamente non l'ho fatto io :)

Gli errori, tra l'altro, saranno anche molto significativi, ma la previsione non sarà così casuale come con tutte queste autoregressioni e garche. + Bisogna fare un modello specifico per diverse situazioni.

Che sciocchezza...

Non c'è da stupirsi che lei non sappia o non capisca cos'è una funzione di autocorrelazione, cosa dà, cosa può e non può fare, a cosa serve, cioè il suo campo di applicazione, e i compiti che le vengono assegnati.

per

avete capito cosa significa approssimazione?

[Maxim Dmitrievsky]

Oleg avtomat:

Che sciocchezza...

Non c'è da stupirsi che lei non sappia o non capisca cos'è una funzione di autocorrelazione, cosa fa, cosa può e non può fare, per cosa viene usata, cioè il suo campo di applicazione, e i compiti che le vengono assegnati.

Olezhek, vai a pascolare nel tuo thread sventolante. Questo è per individui intelligenti e intellettualmente avanzati. Non guardate anche Asaulenko, è da tempo che ha ...

[[Eliminato]]

Maxim Dmitrievsky:

Olezhek, vai a pascolare nel tuo thread con i funghi. Questo è per individui intelligenti e intellettualmente avanzati. Non guardate neanche Asaulenko, è stato...

Io ho il doppio della tua età e tu tieni per te la tua omosessualità.

[Maxim Dmitrievsky]

Oleg avtomat:

Senti, scemo, non essere maleducato, ho il doppio dei tuoi anni e tieni per te la tua gayezza.

Sei più vecchio di me e scrivi come se avessi 3 anni, Oleza. Una fioritura tardiva, credo.

[Igor Makanu]

Alexander_K2:

2. l'ACF nella finestra scorrevole dovrebbe essere:

qui c'è un buon articolo con esempi https://www.mql5.com/ru/articles/292

[mytarmailS]

Ciao!

C'è un esperto della teoria frattale tra i partecipanti, qualcuno può spiegare come può essere usato nella previsione delle serie, bene, abbiamo calcolato l'Hearst, abbiamo calcolato la dimensione frattale della serie e poi cosa fare con essa?

Per esempio, possiamo usare la teoria frattale per evitare la necessità di guardare molti timeframe?

Possiamo usare questa teoria per trovare gli stessi modelli su diversi timeframe?

[Grigoriy Chaunin]

Non si può. Controlla le valute per l'indice Hearst. Mostra chiaramente la casualità del mercato. E cosa si può inventare in un mercato casuale? Solo Martin. Ma d'altra parte, ci sono inefficienze nel mercato di diversi tempi di esistenza. E ci guadagnano sopra. E questo non è un caso. Questa è la direzione in cui vanno cercate le inefficienze. Vorrei automatizzare questo processo. Ma non riesco a sentire da cosa partire. Le reti neurali non sono adatte a questo. Hanno bisogno di modelli pronti per l'apprendimento.