L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1043
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Agreed!!!! Ma non è tutto... Si scopre che il secondo grafico è migliore perché ci sono vettori che sono il più vicino possibile agli assi zero. In questo esempio non è così ovvio, ma ora possiamo trovare tali serie di dati in cui i vettori componenti coincidono con gli assi zero e dividono il campo in 4 quadrati pari. Nel primo caso, gli assi componenti sono sparsi tra gli zeri, mentre nel secondo, ci sono vettori componenti che sono il più vicino possibile agli zeri. Conoscendo il nome del predittore, addestriamo l'ottimizzatore finché gli input sono quei predittori che formano il vettore componente più vicino all'asse zero e non importa in quale direzione. Di nuovo, questo è il mio IMHO!!! Ecco perché volevo chiarire quanto ho ragione!!!!
Il tuo ottimizzatore è non lineare e la PCA è lineare, non so come fai a saperlo.
Il tuo ottimizzatore non è lineare e la PCA è lineare, non so come fai a capirlo.
È molto semplice. Dal grafico PCA scopro quali predittori sono più vicini agli assi zero. E continuo ad eseguire il modello finché avrà esattamente quei predittori al suo ingresso. Di regola, si abbandonano dopo 2-3 ottimizzazioni, tali modelli saranno robusti ai dati e segheranno al massimo l'area dei dati attuali. IMHO naturalmente :-)
Molto semplice. Scopro dal grafico PCA quali predittori sono più vicini agli assi zero. E continuo ad eseguire il modello finché ha esattamente questi predittori in ingresso. Di regola, si abbandonano dopo 2-3 ottimizzazioni, tali modelli saranno robusti ai dati e segheranno al massimo l'area dei dati attuali. IMHO naturalmente :-)
non è così semplice
non è tutto così chiaro.
È un peccato che non ho mai avuto la possibilità di registrare un video. È settembre. Il plus sul conto era simbolico e rimane tale :-( la ragione principale dell'assenza del video promesso. Ma comunque, vorrei dire qualche parola. Ho deciso di usare l'Expert Advisor per analizzare il mercato per la prima volta. Cioè, ciò che non è logico funziona. Mi sembra che non abbia senso e senso. Non c'è alcun senso in tale input, e mostra i risultati più alti. L'allogicità arriva a un millimetro dall'errore. Cioè, come fare le cose come nessun altro sta facendo e allo stesso tempo non fare errori, né grossolani né nascosti. È questo che lo rende interessante. Volevo dire molto in quel video, ma gli ultimi tre mesi di prova mi sono sfuggiti di mente.
Se mi viene chiesto di dare un consiglio sul trading, è sorprendentemente schietto:"Trova un buon lavoro".
Non puoi immaginare quanto sia bello lavorare in un lavoro che ti piace e non guadagnare nulla di male per un professionista del tuo livello. È più facile da scambiare, questo è sicuro. Non devi più correre rischi, ridurre il rischio è la chiave del successo!!!!
È un peccato che non ho mai avuto la possibilità di registrare un video. È settembre. Il plus sul conto era simbolico e rimane tale :-( la ragione principale dell'assenza del video promesso. Ma comunque, vorrei dire qualche parola. Ho deciso di usare l'Expert Advisor per analizzare il mercato per la prima volta. Cioè, ciò che non è logico funziona. Mi sembra che ci sia un senso e un significato in tutto ciò. Non c'è senso in un input del genere, e mostra i risultati più alti. L'allogicità arriva a un millimetro dall'errore. Cioè, come fare le cose nel modo in cui nessun altro le fa e comunque non fare errori, né grossolani né nascosti. È questo che lo rende interessante. Volevo dire molto in quel video, ma gli ultimi tre mesi di prova mi sono sfuggiti di mente.
Se mi viene chiesto di dare un consiglio sul trading, è sorprendentemente schietto:"Trova un buon lavoro".
Non puoi immaginare quanto sia bello lavorare in un lavoro che ti piace e non guadagnare nulla di male per un professionista del tuo livello. È più facile da scambiare, questo è sicuro. Non hai molti soldi e ridurre il rischio è la chiave del successo!!!!
non lo sanno: il trading può non essere la tua occupazione principale quando fai trading con i soldi di qualcun altro, è chiaro.
ma nessun credito per il non-video :(Maestro, ciao!
E il Maestro è qui.
Beh, almeno ora il ramo sarà vivo.
Anche se... Di cosa sto parlando? Ah! I soldi, di cos'altro posso parlare?
Bene, senza un processo stazionario a portata di mano, non ha senso usare una rete neurale.
Questo argomento è interessante solo e soltanto teoricamente.
Fare soldi con una neuronet senza una trasformazione impressionante di BP in una forma stazionaria NON è possibile, anche se si muore.
È possibile questa trasformazione? Sì, ma io personalmente non sono riuscito a trovarlo - è da qualche parte lontano, a M5 e oltre. Non sulle zecche, assolutamente no.
Maestro, ciao!
E il Maestro è qui.
Beh, almeno ora il ramo sarà vivo.
Anche se... Di cosa sto parlando? Ah! I soldi, di cos'altro posso parlare?
Bene, senza un processo stazionario a portata di mano, non ha senso usare una rete neurale.
Questo argomento è interessante solo e soltanto teoricamente.
Fare soldi con una neuronet senza una trasformazione impressionante di BP in una forma stazionaria NON è possibile, anche se si muore.
È possibile questa trasformazione? Sì, ma io personalmente non sono riuscito a trovarlo - è da qualche parte lontano, a M5 e oltre. Non sulle zecche, assolutamente no.
Perché sei ossessionato da questa stazionarietà...?
Non c'è nessuno. NO. Non lo troverete su nessun TF.
Ma d'altra parte, perché diavolo lo stai cercando? Perché il suo approccio non funziona senza? Quindi il tuo approccio non è abbastanza buono per risolvere il problema. Cambia il tuo approccio. Ma in modo tale che non sia in alcun modo legato alla "stazionarietà", in modo che non se ne parli nemmeno.
A proposito, le reti neurali sono libere dal vincolo di "stazionarietà". Questo è il loro forte. Hanno altri violini.
È un peccato che non ho mai avuto la possibilità di registrare un video. È settembre. Il plus sul conto era simbolico e rimane tale :-( la ragione principale dell'assenza del video promesso. Ma comunque, vorrei dire qualche parola. Ho deciso di usare l'Expert Advisor per analizzare il mercato per la prima volta. Cioè, ciò che non è logico funziona. Mi sembra che non abbia senso e senso. Non c'è alcun senso in tale input, e mostra i risultati più alti. L'allogicità arriva a un millimetro dall'errore. Cioè, come fare le cose come nessun altro sta facendo e allo stesso tempo non fare errori, né grossolani né nascosti. È questo che lo rende interessante. Volevo dire molto in quel video, ma gli ultimi tre mesi di prova mi sono sfuggiti di mente.
Se mi viene chiesto di dare un consiglio sul trading, è sorprendentemente schietto:"Trova un buon lavoro".
Non puoi immaginare quanto sia bello lavorare in un lavoro che ti piace e non guadagnare nulla di male per un professionista del tuo livello. È più facile da scambiare, questo è sicuro. Non devi più correre il rischio, e ridurre il rischio è la chiave del successo!!!!
Michael, non dovresti fare il broncio, l'unico praticante in questo thread!
Anche se stanco della ricerca infruttuosa, PCA in R è indicativo di succhiare, perché c'è un problema con autocodificatori di reti neurali o tirando ai fisici che si masturbano a Fokker-Planck-Kolmogorov:)
Quindi - senza un processo stazionario a portata di mano, usare una rete neurale è inutile.
Questo argomento è interessante solo e soltanto attraverso la ricerca teorica.
Fare soldi con una neuronet senza una trasformazione impressionante di BP in una forma stazionaria NON è possibile, anche se si muore.
È possibile questa trasformazione? Sì, ma io personalmente non sono riuscito a trovarlo - è da qualche parte lontano, a M5 e oltre. Non sulle zecche, inequivocabilmente.
Non senza senso. La pseudostazionarietà può essere trovata forzando i modelli in diverse dimensioni, trovando iterativamente le migliori opzioni sull'automa. Questo è in parte quello che fa Roffild, ma in qualche modo non è giusto o semplicemente non è spiegato. Io stesso sono perplesso sulle conversioni - il lavoro complicato con gli array multidimensionali è multistep, se faccio a mano senza P e pitoni.
Non è senza senso. La pseudostazionarietà può essere trovata forzando brutalmente i modelli in diverse dimensioni, trovando iterativamente le migliori opzioni sull'automa. Questo è in parte quello che fa Roffild, ma in qualche modo non è giusto o semplicemente non è spiegato. Io stesso sono perplesso sulle conversioni - il lavoro complicato con gli array multidimensionali è multistep, se faccio a mano senza P e pitoni.
Spiega in russo cosa significano queste parole.