L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1036

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AlgLib modifica l'addestramento al partizionamento del campione usando il parametro R.

L'interpretazione della foresta casuale finita in AlgLib non è diversa dalla stessa Spark.

override protected def predictRaw(features: Vector): Vector = {
    // TODO: When we add a generic Bagging class, handle transform there: SPARK-7128
    // Classifies using majority votes.
    // Ignore the tree weights since all are 1.0 for now.
    val votes = Array.fill[Double](numClasses)(0.0)
    _trees.view.foreach { tree =>
      val classCounts: Array[Double] = tree.rootNode.predictImpl(features).impurityStats.stats
      val total = classCounts.sum
      if (total != 0) {
        var i = 0
        while (i < numClasses) {
          votes(i) += classCounts(i) / total
          i += 1
        }
      }
    }
    Vectors.dense(votes)
  }
La stessa divisione della somma delle previsioni degli alberi per il numero di questi alberi.
 
Roffild:

L'idea stessa: buttare alcuni dati di diversi indicatori in una foresta casuale e ottenere un super-indicatore.

I modi per trovare il graal richiedono la sperimentazione di idee fuori dagli schemi.

Un'idea discutibile, o meglio l'indicatore risultante darà risultati discutibili

C'è una nozione di affidabilità nella teoria dell'informazione: "L'affidabilità è una proprietà dell'informazione senza errori nascosti" e se hai degli indicatori come dati di input (li chiami predittori), allora questi dati non sempre portano informazioni affidabili... e quale risultato dovrebbe trovare l'apparato matematico?

Beh, se si utilizzano indicatori per la formazione che hanno aspettative positive nel tester di strategia, allora perché complicare l'intero processo - il tester di strategia mostrerà immediatamente il risultato ....

un tale circolo vizioso

In sostanza si scopre che si sta cercando di prendere tutti gli indicatori dal cruscotto dell'auto, mescolarli e poi prendere le loro letture per calcolare...? Beh, che sia la velocità angolare dell'auto - sapete che non esiste un tale strumento, ma qui volete trovare la velocità angolare e stop!!!

imho, o usare formule matematicamente sane (dalla fisica, matematica, geometria) e OHLC o tutta questa manipolazione è ancora che auto-defezionante

 

Il modello da addestrare è basato su punti di correlazione. È possibile raggruppare tutti i valori degli indicatori in una sola matrice. Tutto dipende dai punti di allenamento che saranno selezionati quando si scaricano i dati. Se i punti di allenamento si correlano bene con un particolare indicatore, allora il modello predirà questo particolare indicatore.

Il tester di strategia non può dare valori di priorità come fa quando addestra il modello.

 
Roffild:

Il tester di strategia non può dare valori di priorità come fa quando insegna un modello.

Il valore di priorità può essere impostato nel modulo di segnalazione:

  • Ad ogni modello di mercato viene assegnato un valore di significatività, misurato da 1 a 100. Più alto è il valore, più forte è il modello.

Intendo il parametroPeso https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/expertclasses/expertbaseclasses/cexpertsignal/cexpertsignalweight

Se si alimenta un mix di indicatori scelti a caso in un programma di apprendimento automatico, questo troverà automaticamente un modello matematico che descrive la condizione del mercato.

Il tuo metodo è più simile all'ottimizzazione di un Expert Advisor con molti indicatori

 

Igor Makanu:

Non credo che se dai in pasto un mix di indicatori scelti a caso al machine learning, esso troverà un modello matematico che descrive le condizioni del mercato

Il tuo metodo è simile all'ottimizzazione di un Expert Advisor con molti indicatori

Questo metodo non è affatto come un'ottimizzazione, perché oltre all'enumerazione dei valori dell'indicatore, questi vengono confrontati tra loro.

Possiamo proporre una teoria per molto tempo. Ma perché, quando si può praticamente controllare tutto?

 
Roffild:

Questo metodo non è affatto come l'ottimizzazione, perché oltre ad enumerare i valori degli indicatori, vengono anche confrontati tra loro.

Si può proporre una teoria per molto tempo. Ma perché, quando si può praticamente controllare tutto?

Questa è la risposta giusta a tutti i "penso", "suppongo" ecc.

 

Ciao!

Qualcuno conosce un esportatore di quote intelligenti da mt4 a file txt o csv

Ho bisogno di esportare solo uno strumento - eurodol, time frame 5:00 e 50:00.

Ho bisogno di esportare solo un EA, time frame di 5 minuti, 40-50k candele OHLCV e aggiornare il file ogni 5 minuti con una nuova candela.

Puoi scaricare l'intero file ogni volta,

o caricarlo una volta e poi aggiornarlo ogni 5 minuti con una nuova candela.

Il secondo modo è certamente più veloce.


Ho trovato due esportatori su Internet

il primo Output History non parte perché è vecchio

) Il secondoNZ_ExcelLive funziona e funziona bene ma quando imposto l'esportazione di 40k candlesticks il terminale si blocca definitivamente)


Chi può aiutare cosa? Lasciate che vi ricordi che sono uno zero totale in McMule

 
Igor Makanu:

Un'idea discutibile, o piuttosto l'indicatore risultante produrrà risultati discutibili

C'è una nozione nella teoria dell'informazione come l'affidabilità: "L'affidabilità è una proprietà dell'informazione senza errori nascosti", e se avete degli indicatori come dati di entrata (li chiamate predittori), allora questi dati non sempre portano informazioni affidabili... e quale risultato dovrebbe trovare l'apparato matematico?

Beh, se si utilizzano indicatori per la formazione che hanno aspettative positive nel tester di strategia, allora perché complicare l'intero processo - il tester di strategia mostrerà immediatamente il risultato ....

un tale circolo vizioso

In sostanza si scopre che si sta cercando di prendere tutti gli indicatori dal cruscotto dell'auto, mescolarli e poi prendere le loro letture per calcolare...? Beh, che sia la velocità angolare dell'auto - sapete che non esiste un tale strumento, ma qui volete trovare la velocità angolare e stop!!!

imho, o usare formule matematicamente basate (da fisica, matematica, geometria) e OHLC o tutta questa manipolazione è che auto-inganno

La teoria dell'informazione è certamente buona!!!! Ma le IA sono andate oltre. Cercano di trovare informazioni affidabili in un flusso di spazzatura. Intendo prendere da ogni indicatore solo ciò che è affidabile in combinazione con le stesse informazioni affidabili di altri indicatori. Purtroppo, è impossibile trovare un indicatore affidabile per il mercato, in accordo con la teoria dell'informazione. Un indicatore che conterrà solo informazioni affidabili. Naturalmente, è IMHO

 
Igor Makanu:

Il tuo metodo è qualcosa come l'ottimizzazione di un EA con molti indicatori

Non qualcosa, ma un analogo molto più complicato e inefficiente

E lui stesso non può spiegare completamente cosa ha sbagliato e perché :)

 
mytarmailS:

Ciao!

Qualcuno conosce un esportatore di quote intelligenti da mt4 a file txt o csv

Ho bisogno di esportare solo uno strumento - eurodolls, time frame 5:00 e 50:00.

Ho bisogno di esportare solo un EA, time frame di 5 minuti, 40-50k candele OHLCV e aggiornare il file ogni 5 minuti con una nuova candela.

Puoi scaricare l'intero file ogni volta,

o caricarlo una volta e poi aggiornarlo ogni 5 minuti con una nuova candela.

Il secondo modo è certamente più veloce.


Ho trovato due esportatori su Internet

il primo Output History non funziona perché è vecchio

) Il secondoNZ_ExcelLive funziona e funziona bene ma quando imposto l'esportazione di 40k candlesticks il terminale si blocca definitivamente)


Chi può aiutare cosa? Lasciate che vi ricordi che sono uno zero assoluto in McMule.

Ne ho uno interno.


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