L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1040
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Potresti approfondire gli script?
Non ho problemi a combinare i componenti di un programma R in uno solo.
Una chiamata a R nella sezione OnInit, e una chiamata a OnTick per un segnale che produce una dozzina di funzioni scritte in R. All'interno di queste funzioni ci sono chiamate a funzioni di pacchetti R, comprese quelle computazionalmente complesse, cioè che chiamano funzioni scritte in C++ o Fortran, non so esattamente. Tutta questa diversità non è visibile dall'EA, i cambiamenti nei testi R non cambiano nulla nell'EA....
Qual è il mio problema? E come si risolverebbe questo problema, che non vedo, in Python?
Non sono sicuro di quale sia la vera domanda.
Un articolo sui linguaggi di scripting per informazioni generali -https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарный_язык L'articolo è un po' datato, ma dà qualche idea.
R non è altro che un linguaggio di scripting altamente specializzato per il suo ambiente di sviluppo, destinato a manipolare i propri pacchetti specializzati per l'ambiente R.
Mm-hm....
A quanto pare, essendo finalmente diventati muti, i membri di questo thread hanno deciso di prendersi una pausa...
Proprio così!
Tuttavia, mi permetto ancora una domanda:
A Kolmogorov, per prevedere il prossimo valore di NE, sono necessarie due condizioni:
1. L'aspettativa di NE deve essere =0.
Due cose soddisfano questo criterio:
a) i ritorni (prime differenze, incrementi) del prezzo
b) somma degli incrementi nella finestra scorrevole
OK. I ritorni sono stati messi a soqquadro - nessun pesce. La somma degli incrementi non c'è ancora - giusto?
2. ACF nella finestra scorrevole dovrebbe essere:
una funzione periodica. Giusto?
Qualcuno ha provato a tracciare la distribuzione di frequenza di questa funzione? Cosa dovrebbe essere perché il denaro fluisca senza limiti nelle nostre tasche?
Stanchi di lottare con il forex e di cercare di arrivare in cima a Forbes, abbiamo deciso allegramente che il mutismo non è il peggiore stile di esistenza :))
Stanchi di lottare con il forex e di cercare di arrivare in cima a Forbes, abbiamo deciso allegramente che l'abbassamento non è il modo peggiore di vivere :))
:)) Sono d'accordo, Max. Ma, in verità, a volte rivisito un passato felice... I sogni sul Graal sono indistruttibili... È il momento di scrivere una poesia :)))
:)) Sono d'accordo, Max. Ma, per amore della verità, a volte mi soffermo sul passato felice... I sogni del Graal sono indistruttibili... È il momento di scrivere una poesia :)))
Per quanto riguarda l'ACF - continuo ad attenermi all'opinione che i rendimenti devono essere invertiti dopo un certo punto, e il punto migliore da cercare è dove c'è una chiara periodicità in termini di ACF su entrambi i pezzi. Poi prevedere qualcosa in base ai ritorni invertiti del passato. Ma finora, ovviamente, non l'ho fatto io :)
Gli errori, tra l'altro, saranno anche abbastanza significativi, ma la prognosi non sarà così casuale come con tutte queste autoregressioni e garche. + Bisogna modificare il modello in modo specifico per le diverse situazioni.Per quanto riguarda l'ACF - continuo ad attenermi all'opinione che i rendimenti dovrebbero essere invertiti dopo un certo punto, e cerco il punto migliore dove c'è una chiara periodicità nell'acf su entrambi i pezzi. Poi prevedere qualcosa in base ai ritorni invertiti del passato. Ma finora, ovviamente non l'ho fatto io :)
Un piccolo incoraggiamento - ACF nei flussi Erlang assume un aspetto periodico quando l'ordine del flusso è aumentato.
Solo(!) nei flussi Erlang e nient'altro. Lavorare con OHLC sulle barre M1, M5 ecc. non dà un tale effetto.
Ma, visto il livello più basso dei partecipanti di questo forum, l'assoluta stupidità nei loro occhi - questo problema sarà risolto ancora per molto tempo... IMHO.
Aspettiamo, come al solito, Koldun e Aleshenka. Arriveranno al momento giusto. Io ci credo.
Una piccola rassicurazione: l'ACF nei flussi Erlang assume un aspetto periodico man mano che si aumenta l'ordine del flusso.
Non c'è dubbio. Ma nonostante questo, il risultato sarà zero sul deposito.
Solo(!) nei flussi Erlang e in nessun altro modo. Lavorare con OHLC sulle barre M1, M5, ecc. non dà questo effetto.
Perdonami, Alexander, ma stai parlando di un tale casino che nemmeno io lo sopporto).
Questo è esattamente il caso descritto nella letteratura - guai a me) IMHO.
Non c'è dubbio. Ma nonostante ciò, il risultato sarà uno zero sul deposito.
Perdonami, Alexander, ma stai dicendo una tale sciocchezza che persino io non potrei sopportarla).
Questo è esattamente il caso descritto nella letteratura - guai a pensare) IMHO.
No, beh, potrei sbagliarmi, Dimitri - semplicemente non sono in grado di confrontare tutto. Ho appena visto la periodicità di ACF sulla coppia EURJPY in Erlang del 30° ordine e sono stato felice... Non l'ho mai visto prima...
Per quanto riguarda l'ACF - continuo ad attenermi all'opinione che i rendimenti dovrebbero essere invertiti dopo un certo punto, e cerco il punto migliore dove c'è una chiara periodicità nell'acf su entrambi i pezzi. Poi prevedere qualcosa in base ai ritorni invertiti del passato. Ma finora, ovviamente non l'ho fatto io :)
Non hai la più pallida idea di ACF. A proposito, anche tu avrai errori piuttosto grandi, ma la prognosi non sarà così casuale come con tutte queste autoregressioni e spazzatura. + Devi fare un modello specifico per diverse situazioniIdea brillante, che dice solo che non hai la più pallida idea di ACF.
Un'idea brillante che dimostra solo che non hai la più pallida idea di ACF.
andare avanti...