L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 517
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Se qualcuno vuole giocare, l'impalcatura impara a incrementi e prevede 1 barra avanti. Nelle impostazioni, impostate la profondità di apprendimento, il ritardo per gli incrementi e il numero di voci (ogni nuova voce è uno spostamento di 1 barra indietro). Poi il valore previsto viene dedotto dai prezzi correnti. L'istogramma viene disegnato solo per ogni nuova barra.
Qual è la percentuale di errore?
Ditemi subito - qual è la percentuale di errore?
Non ho guardato gli errori, guardavo l'istogramma e cambiavo i periodi. Per quanto mi sento - grande, e con l'aumento del campione di formazione non è molto ridotto... ma io più tardi dopilu z-score per esso e cercare di immediatamente attraverso il bot per controllare. In effetti, si può mettere tutto quello che si vuole in questo quadro, non solo gli incrementi.
Se imposto un piccolo ritardo per gli incrementi (qui è 1), sembra addirittura prevedere spesso. Ogni barra nell'istogramma è una previsione per la barra successiva. Sotto lo zero è un acquisto, sopra lo zero è una vendita. E il valore è quanti punti ci si aspetta che salga o scenda
A proposito, se qualcuno ha qualche suggerimento su come aggiungere una componente di tendenza al modello così come + agli incrementi, lo apprezzerei, dovrebbe migliorare le previsioni un po 'su forti tendenze lunghe (prevede bene nel piatto)
A proposito, se qualcuno ha qualche suggerimento su come aggiungere una componente di tendenza al modello così come + agli incrementi, sarei grato, dovrebbe migliorare leggermente le previsioni su forti tendenze lunghe (prevede bene nel piatto)
Aggiungete un derivato di un MA adatto, e sarete felici).
O meglio i derivati di una coppia di MA con periodi diversi.
Aggiungete un derivato di un MA adatto, e siete fortunati).
O meglio ancora, derivati da una coppia di MA con periodi diversi.
MACD o qualcosa del genere? )
MACD di qualche tipo? )
No, esattamente 2 derivati di diversi MACD e i loro ingressi al NS. Il MACD è meno informativo.
Ci riproverò più tardi, sì.
Ci riproverò più tardi, sì.
Se non ti preoccupano gli ingressi HC, puoi stipare un delta tra le MA. Il delta può essere passato attraverso la sigmoide e sottratto di 0,5 per portarlo a zero.
Non è un peccato, ho fatto fino a 500 voci :) sì, infatti, legare gli incrementi a qualcosa di trendy, per esempio 50 incrementi consecutivi per 50 voci e 50 momentum o delta, e ripetere che 5000-10000 volte. Calcolerà in 10 minuti al massimo.
Non è un peccato, ho fatto fino a 500 voci :) sì, infatti, legare gli incrementi a qualcosa di trendy, per esempio 50 incrementi consecutivi per 50 voci e 50 momentum o delta, e ripetere che 5000-10000 volte. Funzionerà in 10 minuti al massimo.