L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 996
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Eppure.
Al giorno d'oggi è di moda, visti i piccoli profitti del trading reale, scambiare segnali.
Perché nessuno dei veterani (Warlock, Toxic, ecc., incluso te, ovviamente) lo fa? Non si sono mai visti nemmeno i rapporti di MT sul trading reale.
Non c'è il desiderio di mostrare le proprie capacità e di ricevere un meritato applauso?
Non commento le prime due righe, posso parlare per me stesso sul terzo punto, non faccio trading su DC Forex e MT rispettivamente, non faccio trading su nessuna piattaforma pubblica, tutto tramite api, anche il tester è stato da solo per molto tempo, Non posso pubblicare il mio patrimonio netto in quanto commercio il denaro di altre persone (DU) con ragazzi duri che non amano i miei commenti pubblici, anche le stronzate, mentre il mio desiderio di promuovermi tra i neofiti è scomparso circa tre anni fa quando ho avuto un accenno di qualcosa di redditizio.
Chiedendo tale, indica che tu o un novizio, che non distingue ancora tra DC-forex e circum-mercato sottocultura che motiva a "diventare ricco investendo $ 1000 in un graal" con "segnali" e "affiliato" da professionisti reali come Renteh e Citateli, o ciò che è più probabile si vuole "trucco" me per informazioni o anche per ottenere esposti a multe o altri danni. Rifiuterò, con tutto il rispetto.
Stavo chiedendo senza alcun sotterfugio o intenzione.
Sono un principiante, per così dire, anche se mi occupo di Forex da circa un anno. Come si è scoperto, è un compito piuttosto difficile e anche la mia, come pensavo, buona educazione ed esperienza non sono state ancora sufficienti per risolverlo.
Considero un onore parlare con i veterani con risultati reali.
Alexander, stai cominciando a vedere la luce. Non hanno nessun rapporto, non mi stancherò di dirlo. Inoltre, Asaulenko, un clown, non li ha. In altre parole, non sono nemmeno un po' più vicini alla tua comprensione, e tu cerchi risposte da loro? Wtf?!? Aleshenka non ha mai commerciato, a giudicare dalle sue sciocchezze inarticolate. Non è nemmeno divertente, i suoi zii gli danno ordini... che pagliaccio. Questi ragazzi semplicemente non... ...li mandano fuori e questo è tutto.
Forse è così. :)))) Non lo so - voglio solo credere che qui ci siano dei veri artigiani.
Forse è così. :)))) Non lo so - voglio solo credere che qui ci siano dei veri artigiani.
Comunque, ecco come stanno le cose. Ho iniziato a usare il boosting perché oltre all'accuratezza e all'alta generalizzabilità in questo algoritmo la costruzione del modello è più univoca. Il metodo è anche più facile da impostare a causa del piccolo numero di parametri esterni specifici. L'unico svantaggio è il carico di memoria durante il calcolo e quindi la dimensione del modello aumenta di decine o centinaia di megabyte a seconda del numero di iterazioni. Dopo il confronto con i metodi della foresta casuale e delle reti neurali poco profonde, sono giunto alla conclusione che il boosting è più preferibile per i compiti di classificazione.
Ho testato molti predittori. Si tratta principalmente di serie temporali sequenziali costruite a partire dai più svariati indicatori e dalle loro combinazioni. L'ho testato in modalità multicurrency (27 valute) utilizzando il metodo del programma, tenendo conto dello spread reale (2 punti). Tempo - un'ora. In uscita - una classe binaria, calcolata usando un segnale a zigzag con una profondità di passo di 100 punti. Quasi tutti i risultati sono negativi. Se escludiamo lo spread, il plus può essere significativo. Come opzione, potresti provare a prendere un timeframe più alto.
Ho pensato a come sviluppare ulteriormente lo studio:
1. Provate uno zigzag di un altro tipo o con parametri diversi in uscita.
2. utilizzare i segnali a componente ciclica estratti con il metodo di Fourier o i filtri wavelet sull'uscita.
3. utilizzare i valori degli indicatori della produzione reale (regressione). Per esempio, la differenza di prezzo delle candele di chiusura e di apertura, il cambiamento di prezzo per diverse barre avanti.
4. usare dati incoerenti come predittori, per esempio, punti chiave o livelli
5. filtrare il campionamento iniziale in base a diversi indicatori (indicatori Volumе o ATR), cioè formare solo per lavorare in certe parti del mercato.
Sarei felice di ascoltare le vostre opinioni e consigli.
Alexander, stai cominciando a vedere la luce. Non hanno nessun rapporto, non mi stancherò di dirlo. Inoltre, Asaulenko, un clown, non li ha. In altre parole, non sono nemmeno un po' più vicini alla tua comprensione, e cerchi risposte da loro? Wtf?!? Aleshenka non ha mai commerciato, a giudicare dalle sue sciocchezze inarticolate. Non è nemmeno divertente, i suoi zii gli danno ordini... che pagliaccio. Questi ragazzi semplicemente non... ...per mandarli via, tutto qui.
Per non essere irrimediabilmente triste, allego ancora una volta il lavoro di Kolmogorov sulla previsione di BP.
Da esso, è semplicemente ovvio che dovremmo lavorare con la prima e la seconda differenza di prezzo. E se l'aspettativa di ritorno è sempre strettamente = 0, allora con le seconde differenze si deve lavorare, cioè fare un campionamento così complicato (esponenziale, secondo Aleshenka), che l'ACF prende una forma complicata (non mi era familiare).
E voilà - il Graal del lamento di Alyoshenka fu portato via e distribuito al popolo sofferente.
Penso che vi sbagliate. La non stazionarietà dei prezzi (così come i loro incrementi e gli incrementi degli incrementi, ecc.) non è particolarmente contestata da nessuno. Quindi l'articolo (sulle sequenze casuali stazionarie) non ci aiuta molto.
È quando inizia a lodarti che c'è da preoccuparsi:)
Non c'è bisogno di provare a cambiare Maxim, lui condanna molti, dai suoi vaghi motivi emotivi, tale è la sua natura effeminata e meschina, basta invertire i suoi lanci, ciò che condanna è approvare, ciò che approva è condannare, è quando inizia a lodarti che è motivo di preoccupazione :)
1. provare un tipo diverso di uscita a zigzag o con parametri diversi.
Sarei felice di sentire le vostre opinioni e consigli.
Bisogna iniziare con l'obiettivo, lo zigzag. Una cosa molto subdola con una visibilità ingannevole. Per esempio: la tendenza all'inizio dello zigzag, e alla fine, la stessa tendenza? O la tendenza inizia prima che lo zigzag si trasformi? O forse il trend è in parte prima dell'inversione e in parte dopo l'inversione, così che l'inversione darà una sorta di target di profitto?
Un sacco di domande con questo zigzag, e poi c'è la domanda: ci sono dei predittori per il target desiderato formato dallo zigzag, perché le domande mettono in dubbio la possibilità di usarlo come tale?