L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 989
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Ora voglio andare dalla direzione opposta - ci sono dati non casuali, il che significa che la macchina dovrebbe dare una previsione perfetta, e poi possiamo renderla più complicata
cioè non sto proponendo di tirare il mappatore sui dati, ma di alimentare i dati che il mappatore dovrebbe elaborare con una garanzia del 100%
Dovrò provarlo in python, è troppo lento in MT... forse lo proverò più tardi
Ho la sensazione che anche Arima dovrebbe essere in grado di gestirlo
A proposito, l'eredità di Mandelbrot è l'ecofisica
Lì hanno le loro formule e i loro metodi, ma non li ho studiati. Postulato come sostituto dell'obsoleta teoria del mercato efficiente
Benoit Mandelbrot scoprì nel 1965 che la dinamica delle serie finanziarie (fluttuazioni dei prezzi in borsa) è assolutamente la stessa in piccole e grandi scale temporali: è quasi impossibile determinare dal grafico di tale serie se rappresenta le fluttuazioni dei prezzi durante un'ora, un giorno o un mese. Mandelbrot ha chiamato questa proprietàautosimilarità e gli oggetti con essa -frattali. La fisica è molto energica nella ricerca di processi con tali proprietà e i metodi di analisi sviluppati spesso (ma, sfortunatamente, non sempre) aiutano a notare le anomalie nel comportamento delle serie finanziarie - i precursori di bruschi cali di prezzo o rally. Il matematico franceseLouis Bachelier nella sua"Teoria della speculazione" all'inizio del XX secolo cercò di descrivere la dinamica delle serie finanziarie per analogia con il moto browniano - il movimento caotico delle molecole in un liquido o un gas. I modelli moderni che generano tale approccio generano processi frattali, che sono statisticamente molto simili alle serie finanziarie reali. Molti di questi modelli sono basati sulla teoria dei sistemi dinamici caotici - equazioni che produconodinamiche complesse, a volte quasi indistinguibili da un processo casuale - sviluppata negli anni '70 e '90. L'ecofisica moderna fa uso di altri potenti strumentidella fisica teorica- per esempio, l'integrale di continuo, uno strumento essenzialedella meccanica quantistica e dellateoria quantistica dei campi. Ma forse la tendenza più in voga oggi sono igiochi evolutivi, che simulano direttamente le attività di innumerevoliinvestitori seguendo determinate preferenze e principi.
Attualmente, una serie quasi regolare di incontri sull'ecofisica include: il NikkeiEconophysics Research seminar, e i simposi APFA, ESHIA, Colloquium on Econophysics.
Dovrò cercarlo in python, è una seccatura in MT... forse lo proverò più tardi
Anche un'arima dovrebbe fare il lavoro.
anche misurare in pappagallihttps://snob.ru/news/155663
Nel cartone animato "38 Pappagalli", mentre misurano l'altezza del boa constrictor, i personaggi dello spettacolo di marionette Monkey and Elephant Boy hanno fatto un errore usando diversi metodi di calcolo,diceil residente di Ekaterinburg Stanislav Berezin
)))))
Sono interessato a uno strumento di mappatura che possa rilevare con precisione la funzione Weierstrass, e poi si può andare oltre ;)
anche misurare in pappagallihttps://snob.ru/news/155663
)))))
Mi interessa un metodo che possa riconoscere esattamente la funzione Weierstrass, e poi possiamo andare avanti ;)
Riconoscere nel senso di scrivere: è una funzione f v-m, sono sicuro al 90%?
Pensavo che si dovesse prevedere.
Dove vuoi andare dopo? Vado al pub.
Ho pensato di dover fare una previsione.
Dove vai dopo? Vado al pub.
Sì, si vede.
Ahimè, stasera lavoro di notte ((().
Chiedo di dare un modello matematico - qui nel PM i benefattori dicono di cercare nei boschi- finora ci andrò se non ci sono opzioni (vorrei che qualcuno gettasse la struttura - lo conosco da molto tempo, ma a quanto pare le sue mani non crescono da lì - non ho trovato niente lì ((( ))
Sì, non posso prevedere.
Ahimè, stasera lavoro di notte ((().
Chiedo di dare un modello matematico - qui nel PM ben auguranti dire cercare nei boschi- finora andrò lì se non ci sono opzioni (NS avrebbe gettato struttura che sarebbe - con il NS per un lungo periodo di tempo sapere, ma a quanto pare le mani non crescono da lì - non ha trovato nulla lì ((( ))
Beh, lez ha ragione, ho fatto un esempio qui con la tabella di moltiplicazione
les sì, ho fatto un esempio qui con la tabella di moltiplicazione
Sarei felice di avere un link a quell'esempio - ahimè, non riesco a trovarlo dai tuoi post o dal thread... foresta casuale
Sarei felice di avere un link a questo esempio - ahimè, non riesco a trovarlo dai tuoi post o dal thread... La foresta casuale è un po' un casino.
anche in mt4 alglib sembra essere integrato, ma è schiavo del 5
Penso che alglib sia anche integrato in mt4, ma ho intenzione di aggiornare al 5
Grazie, mi darà qualcosa da fare per la notte.
Sono già passato al 5 ma mi sono abituato e ho il 99,99% degli ordini per MT4 senza pensarci. So che è una cattiva abitudine ma presto inizierò a prendermi a calci )))
Sì, beh, puoi riempire alcuni valori intermedi
L'unica cosa che uso nei frattali è la simmetria zechale e a volte ottengo bei modelli con buoni input sui grafici. Ma a mano, non automatizzato in alcun modo.
come questo dell'ultimo.
a volte funzionano anche i multifrattali - le formazioni si ripetono una dopo l'altra ma con periodi diversi, come nella funzione B-M
Se ho capito bene, cioè, invece di una serie di prezzi, dovrei usare una serie di frattali (intendo un indicatore basato sui frattali)?
Cos'è un multifrattale?