L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1001
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RL è l'apprendimento per rinforzo?
I modelli di gioco direttamente legati al mercato sarebbero interessanti. Per esempio, si potrebbe provare a simulare il processo di copertura delle posizioni skewed dei trader da parte dei broker. Forse ci sono alcuni modelli persistenti di comportamento dei prezzi (a causa dell'inevitabile ritardo tra l'accumulo di asimmetria e la sua copertura). Anche se tutto deve essere stato calcolato molto tempo fa.
L'articolo inglese non ha Mandelbrot per qualche motivo. Puoi metterlo lì dentro).
Sì. Se è possibile ottenere queste informazioni da qualche parte perché no, o almeno la storia del sentimento dall'oanda. Il combinatore ce l'aveva. Perché non hanno inserito Benoit non lo so, c'è ovviamente un frattale lì e lui è il creatore :)
Ho ragione di credere che questo sia Combinator:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert?
Ho il sospetto che l'articolo sia stato scritto da un matematico, e sembra che non gli piaccia molto)
Ho ragione di credere che questo sia Combinator:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert?
Ho il sospetto che l'articolo sia stato scritto da un matematico, e sembra che non gli piaccia molto)
Sì, l'ha fatto. Forse era considerato come un dissidente
Grazie.
Non lo so esattamente. Per esempio, c'è stata qualche controversia sulla priorità nell'apertura dell'insieme di Mandelbrot.
La domanda ai vecchietti, qualcuno ha provato a cercare i livelli con mo e se sì, cosa ha fatto?
Come per tutto il resto, si improvvisa un algoritmo per calcolare i livelli e usarlo come obiettivo, e si cambiano le caratteristiche a proprio piacimento, selezionando quelle che hanno qualche effetto sull'obiettivo. In generale, ovviamente i "livelli" saranno più complicati del colore della prossima barra, in altre parole niente, considerando che il colore della prossima barra è previsto con precisione sull'1-2% sopra il casuale.
Spero di non predire il colore della prossima barra, cioè, in parole povere, per niente, dato che il colore della prossima barra è previsto con una precisione dell'1-2% sopra la casualità.
Tuttavia spero di no), dopo molti esperimenti con "MO" sono giunto alla conclusione che il mercato come "VP" non può essere previsto (credo) a causa della non stazionarietà di "tutto" a partire dai predittori e finendo con il sistema target stesso, tutto è più rigoroso e non ambiguo con i livelli. Ma come convertire correttamente le informazioni non ne ho idea, naturalmente possiamo aggiungere diversi ultimi estremi (a la levels) come predittori ma è troppo primitivo e di fatto sarà lo stesso "BP", mi piacerebbe pensare che il "MO" dovrebbe ricordare ciò che è successo al prezzo attuale in passato, e anche in forma di cento tonnellate
Spero di no), dopo molti esperimenti con "MO" sono giunto alla conclusione che il mercato come "VP" non può essere predetto (credo) a causa della non stazionarietà del "tutto" a partire dai predittori e finendo con un target set stesso, tutto è più rigoroso e non ambiguo con i livelli. Ma come convertire correttamente le informazioni non ne ho idea, naturalmente possiamo aggiungere diversi ultimi estremi (a la levels) come predittori ma è troppo primitivo e infatti sarà lo stesso "BP", mi piacerebbe pensare che "MO" dovrebbe ricordare ciò che è successo al prezzo corrente in passato, e anche in una forma statsionaria
Beh, lo sviluppo principale non è nel MO ma nell'algoritmo dei "livelli". In effetti, dovrebbe essere una sorta di canale, non un semplice BB, ma tenendo conto degli estremi passati e del loro raggruppamento, se c'è...
Per cominciare dobbiamo verificare il fatto stesso che i "livelli" esistono nel mercato. I "livelli" esistono nel mercato. Significa che gli estremi del passato influenzano il futuro in qualche modo, ci dovrebbe essere un clustering e se c'è un clustering allora dovremmo andare avanti.
Spero di no), dopo molti esperimenti con "MO" sono giunto alla conclusione che il mercato come "VP" non può essere predetto (credo) a causa della non stazionarietà del "tutto" a partire dai predittori e finendo con un target set stesso, tutto è più rigoroso e non ambiguo con i livelli. Ma non riesco a decidere come convertire correttamente le informazioni, naturalmente possiamo aggiungere diversi ultimi estremi (a la levels) come predittori ma è troppo primitivo e infatti sarà lo stesso "BP", voglio pensare a cosa "MO" dovrebbe ricordare ciò che è successo al prezzo attuale in passato, e anche in forma di centone.
Il mercato ricorda tutto, solo che voi non lo vedete ancora. Questo mistero sarà rivelato dalla volontà o dalla persistenza della natura. A proposito... Uno non impedisce l'altro.
Il mercato ricorda tutto, solo che tu non lo vedi ancora. Questo mistero sarà rivelato dalla volontà della natura o dalla perseveranza. A proposito... Uno non impedisce l'altro.
Grazie per le vostre gentili parole...
Spinto dal desiderio feroce di far rivivere questo ramo, e tenendo conto che la previsione è possibile esclusivamente e solo su VR stazionario
(1. Kolmogorov A. N. Interpolazione edestrapolazionedisequenzecasualistazionarie
2.Wiener N.Estrapolazione, interpolazione e smoothing di serie temporali stazionarie)
domanda:
Infatti, il valore CLOSE[i]-OPEN[i] non è altro che la somma degli incrementi.
Una sequenza di tali valori dovrebbe, al limite, tendere a una distribuzione normale.
Ebbene, c'è l'opinione che la sequenza dei rientri (CLOSE[i]-OPEN[i])-(CLOSE[i-1]-OPEN[i-1]) sia una serie stazionaria.
Qualcuno ha provato una cosa del genere sull'ingresso NS e quali sono stati i risultati?
P.S. Max, Doc, Mishanya, Warlock, Alyosha... A chi stai lanciando questo thread? А?