L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 990
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Se ho capito bene, invece di una serie di prezzi, dovrei usare una serie di frattali (intendo un indicatore basato sui frattali)?
Cosa sono i multifrattali?
Non so come automatizzarlo.
Se non sapete come farlo, potete usare gli indicatori frattali. C'è un libro di Almazov, si trova in rete da qualche parte
http://www.al24.ru/pdf_kniga_15078.html
Ho ammazzato un sacco di tempo insieme a un amico per automatizzare la ricerca di frattali. Abbiamo ottenuto cattivi risultati attraverso la correlazione (cercavamo la coincidenza del grafico con l'asse f e deducevamo una previsione in cui l'asse f andava oltre). Molte previsioni sbagliate a causa della correlazione (la correlazione è alta nelle aree di tendenza ma l'accuratezza è scarsa nei fatti)
Un esempio di multifrattale - cicli frattali autosimili che si susseguono. Nel forex, si verifica anche di tanto in tanto
L'ultimo esempio di successo è il bitcoin. Naturalmente, non è tutto così bello nel commercio reale, ma l'analogia è completa.
Già...
Bene, OK - mentre io, sbattuto sul fondo dello spazio di Hilbert da un trade EURUSD estremamente fallimentare, ne sto lentamente uscendo, c'è silenzio anche qui...
Tuttavia!
Dove sono gli eroi dell'apprendimento automatico? Dove sono Max, Teacher, Warlock, Aliosha, Fa, Doc e i loro amici?
Dormire... Ok, non li sveglierò.
A proposito, l'eredità di Mandelbrot è l'ecofisica
Lì hanno le loro formule e i loro metodi, ma non li ho studiati. Postulato come sostituto dell'obsoleta teoria del mercato efficiente
Benoit Mandelbrot scoprì nel 1965 che la dinamica delle serie finanziarie (fluttuazioni dei prezzi in borsa) è assolutamente la stessa in piccole e grandi scale temporali: è quasi impossibile determinare dal grafico di tale serie se rappresenta le fluttuazioni dei prezzi durante un'ora, un giorno o un mese. Mandelbrot ha chiamato questa proprietàautosimilarità e gli oggetti con essa -frattali. La fisica è molto energica nella ricerca di processi con tali proprietà e i metodi di analisi sviluppati spesso (ma, sfortunatamente, non sempre) aiutano a notare le anomalie nel comportamento delle serie finanziarie - i precursori di bruschi cali di prezzo o rally. Il matematico franceseLouis Bachelier nella sua"Teoria della speculazione" all'inizio del XX secolo cercò di descrivere la dinamica delle serie finanziarie per analogia con il moto browniano - il movimento caotico delle molecole in un liquido o un gas. I modelli moderni che generano tale approccio generano processi frattali, che statisticamente assomigliano a serie finanziarie reali. Molti di questi modelli sono basati sulla teoria dei sistemi dinamici caotici - equazioni che produconodinamiche complesse, a volte quasi indistinguibili da un processo casuale - sviluppata negli anni '70 e '90. L'ecofisica moderna fa uso di altri potenti strumentidella fisica teorica- per esempio, l'integrale continuo, uno strumento essenzialedella meccanica quantistica e dellateoria quantistica dei campi. Ma forse la tendenza più calda oggi è quella deigiochi evolutivi, che imitano direttamente le attività di innumerevoliinvestitori che seguono una o un'altra preferenza o principio.
Questa è l'unica direzione giusta quando si crea il proprio TS. La sua conclusione logica può e deve essere la NS, che ha come funzione obiettivo la somiglianza dell'entropia o della non entropia come misura del caos/auto-organizzazione.
L'unica cosa per cui questa teoria non è adatta sono i tempi degli eventi (l'arrivo delle quotazioni dei tick come analogo dei momenti di collisione delle particelle nel moto browniano).
Se nel moto browniano il tempo tra le collisioni deltaT -->0 e si produce un semplice flusso di eventi discreti con p=0,99 (probabilità di un'altra collisione) e q=0,01 (probabilità di nessuna collisione), allora passando al flusso Erlang di 30° ordine si ottiene un processo Wiener con tempo di lettura uniforme = 30 sec, che fu usato da Perrin nei suoi esperimenti.
Questo non è il caso del Forex. Le probabilità degli eventi (arrivo/assenza di una nuova quotazione) sono in media = 0,5, e quando si passa a flussi Erlang di ordine 30 e superiore si ha il cosiddetto moto di Laplace.
Indagherò e ve lo mostrerò, amici miei.
Non preoccupatevi, ci penserà lo zio Sasha.
Questa è l'unica direzione giusta per creare il proprio TS. La cui conclusione logica può e deve essere NS, avendo come funzione obiettivo la somiglianza dell'entropia o della nonentropia come misura del caos/auto-organizzazione.
L'unica cosa per cui questa teoria non è adatta sono i tempi degli eventi (l'arrivo delle quotazioni dei tick come analogo dei momenti di collisione delle particelle nel moto browniano).
Se nel moto browniano il tempo tra le collisioni deltaT -->0 e si produce un semplice flusso di eventi discreti con p=0,99 (probabilità di un'altra collisione) e q=0,01 (probabilità di nessuna collisione), allora passando al flusso Erlang di ordine 30, si ottiene un processo di Wiener con tempo di deriva = 30 sec, come Perrin ha usato nei suoi esperimenti.
Questo non è il caso del Forex. Le probabilità degli eventi (arrivo/assenza di una nuova quotazione) sono in media = 0,5, e quando si passa a flussi Erlang di ordine 30 e superiore si ha il cosiddetto moto di Laplace.
Indagherò e ve lo mostrerò, amici miei.
Non preoccupatevi, ci pensa lo zio Sasha.
Certo, sto aspettando la VR convertita, e neuronet farà il resto :)
Naturalmente, sto aspettando la tua BP convertita, e la rete neurale farà il resto :)
Ricordo la mia promessa. Solo che non sarà un flusso logaritmico di eventi (virgolette), su cui mi sono scottato, ma un flusso Erlang di un certo ordine, in modo che sarebbe sicuramente un moto di Laplace. Mi chiedo come la NS risolverà questo processo... Questa settimana sono seduto sull'ordine 18.
In realtà, pensavo che questo fosse un compito più facile da risolvere. Ahimè - dovremo aspettare un po'...
Ricordo la mia promessa. Solo che non sarà un flusso logaritmico di eventi (virgolette) su cui mi trovo, ma un flusso Erlang di un certo ordine, quindi sarà sicuramente un moto di Laplace. Mi chiedo come la NS risolverà questo processo... Questa settimana sono seduto sull'ordine 18.
In realtà, pensavo che questo fosse un compito più facile da risolvere. Ahimè - dobbiamo aspettare ancora un po'...
un'altra sfumatura - per NS trasformazioni BP super accurate di cui non avete bisogno, potete anche lasciarne cadere una non così buona. A spese del vantaggio statistico può essere tolto, la cosa principale che almeno alcune regolarità sarebbero
Un'altra sfumatura - non hai bisogno di una BP super-precisa per NS, puoi anche scontare una conversione non troppo buona. Il vantaggio statistico può essere eliminato, purché ci sia almeno una certa regolarità.
Ok. Sabato posterò il 18° ordine - vediamo.
C'è una ragione per cui Alyoshenka ha parlato di un assottigliamento esponenziale della BP. Oh, non per niente... È più intelligente della sua età. Quindi scenderemo lungo il sentiero battuto - per portare via l'ambito Graal a Koldun e Aliosha.
Bene. Pubblicherò il 18° ordine sabato - vedremo.
C'è una ragione per cui Alioshenka ha parlato di un assottigliamento esponenziale della BP. Oh, non per niente... È più intelligente della sua età. Quindi seguiremo la strada ben battuta - per togliere l'ambito Graal a Koldun e Alyosha.
Da un mese o due il forum è diventato una specie di manicomio. Le persone competenti si contano sulle dita di una mano.
In quale categoria ti metteresti?