L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 997

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Aleksey Nikolayev:

Quindi l'articolo (sulle sequenze casuali stazionarie) non ci è di grande aiuto.

L'articolo non aiuterà molto, ma non sarà superfluo. Ma la comprensione del mercato come un processo casuale può aiutare. Ma non al 100%.
 
Maxim Dmitrievsky:
Non sto giudicando nessuno, sto trattando la gente come si deve, sarebbe strano se ci fosse una reazione diversa a voi buffoni. Dovreste riunirvi e cominciare a difendervi tutti insieme adesso, è l'ultima cosa che siete capaci di fare. Non vi chiedete perché gli altri rispondono normalmente?
Difendermi da chi? Non sei confuso, vero?
Vai a vedere uno psichiatra, però. Non si sa mai.
 
Yuriy Asaulenko:
Proteggersi da chi? Non sei confuso?
Vai a vedere uno psichiatra, però. Non si sa mai.
Non ti interessa nemmeno rispondere, sciocchezze, vai alla bancarella con gli altri come te.
 
Aliosha:

Hmmm... c'è qualche progresso??? No... Non ci credo...

Non sparate al pianista, suona meglio che può.
 
Yuriy Asaulenko:
Non aiuterà molto, ma non sarà superfluo. Ma capire il mercato come un processo casuale può aiutare. Ma non al 100%.

Sono d'accordo che:

Capire il mercato come un processo casuale - può aiutare

Capire cos'è un processo casuale stazionario potrebbe aiutare

Ma:

Comprendere il mercato come un processo casuale stazionario - farebbe piuttosto male

 
Aleksey Nikolayev:

Comprendere il mercato come un processo casuale stazionario è più probabile che faccia male

Non farà neanche male). Se si esclude la componente di tendenza, il mercato è stazionario. È facile controllarlo almeno in Excel.
Il tipo di distribuzione è un'altra storia).
 
È arrivato un appartamento, il ramo ha preso vita...
 
Yuriy Asaulenko:
Non c'è neanche un danno.)) Se escludiamo la componente di tendenza, il mercato è stazionario. È facile controllarlo almeno in Excel.
Il tipo di distribuzione è un'altra canzone)).

Excel è un programma serio - si può rimuovere tutto dai prezzi passati e rendere il mercato non solo stazionario, ma addirittura costante).

Nel caso di un processo stazionario la canzone è molto più allegra - la distribuzione del campione converge a quella reale con l'aumento del volume del campione, e nel caso di uno non stazionario non converge (molto probabilmente) a nulla.

 
Aleksey Nikolayev:

Excel è un programma serio - si può rimuovere tutto dai prezzi passati e rendere il mercato non solo stazionario, ma addirittura costante).

Nel caso di un processo stazionario la storia è molto più allegra - la distribuzione del campione converge a quella reale con l'aumentare della dimensione del campione, mentre nel caso di un processo non stazionario non converge (molto probabilmente) a nulla.

C'è l'opinione che con un certo "assottigliamento" della BP iniziale si possa ottenere un processo massimamente vicino alla stazionarietà.

 
Alexander_K2:

C'è l'opinione che con un certo "assottigliamento" della BP iniziale, sarebbe possibile ottenere un processo il più vicino possibile alla stazionarietà.

Strana opinione). Perché dovrebbe essere così?
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