L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 995
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Per non essere irrimediabilmente triste, allego ancora una volta il lavoro di Kolmogorov sulla previsione di BP.
Da esso, è semplicemente ovvio che dovremmo lavorare con la prima e la seconda differenza di prezzo. E se l'aspettativa di ritorno è sempre strettamente = 0, allora con le seconde differenze si deve lavorare, cioè fare un campionamento così complicato (esponenziale, secondo Aleshenka), che l'ACF prende una forma complicata (non mi era familiare).
E voilà - il Graal del piagnucoloso Alyoshenka fu portato via e dato alla gente sofferente.
No, è meglio così:
voilà, il Graal è preso dal popolo piangente di Alioshenka e dato al popolo piangente.
No. Questo è meglio:
voilà - il Graal è stato preso dal sofferente Alyoshenka e distribuito al popolo piangente.
Esatto, è quasi 50\50, non c'è quasi più niente da scambiare, il mercato sta diventando più efficiente, gli scarichi del MO si stanno avvicinando ai TC artificiosi basati sugli indicatori di 5 anni fa. Questa è la verità della vita.
Non c'era nessun graal, c'era un lavoro duro e persistente e piccoli successi alla fine, che potrebbero essere ben spiegati dalla fortuna, fortuna con il tipo di mercato, e ora la tristezza, bisogna pensare nella direzione dello spionaggio aziendale e dell'insider trading in generale, se avete intenzione di continuare, non c'è modo senza di esso presto.
L'unica cosa che non è un peccato almeno, è che ho trascorso questi 7 anni in un modo molto interessante, ho imparato molto e negli ultimi 2 anni ho restituito tutto ciò che ho perso nei primi 5 anni e ora sto vincendo ~12% in USD))). Probabilmente è rimasto con i miei soldi però, considerando l'inflazione del quid.
Lo capisco, è un lavoro duro e non voglio dare via quello che ho imparato.
Chiedo solo una cosa - scrivere qualcosa come: "devi lavorare con la prima e la seconda (terza, ...) differenza nella fascia di prezzo. Punto e basta".
In modo che le persone non rimbalzino da una parte all'altra, ma ci lavorino di proposito.
Beh, è un peccato - un filo interessante sta morendo, nessuno ha il risultato.
L'unica cosa che almeno non fa male è che ho passato quei sette anni incredibilmente interessanti, imparando molto
Beh, è sicuramente meglio che stare seduti sotto gli effetti ottundenti della TV, della birra, ecc. (chi è incline a cosa).
Anch'io mi sono interessato per un anno, anche se senza alcun ritorno materiale.
Bene l'insider, solo persone/imprese molto ricche possono permetterselo. Nessuno (chi lo possiede) non farà trapelare informazioni preziose per una miseria, rischiando la responsabilità penale.
Efficace, ma non completamente, è possibile prevedere, anche quasi statisticamente affidabile, ma tenendo conto dei costi commerciali e le tasse, c'è poco a sinistra, con il commercio ragionevole, cioè, con rischio adeguato, ad esempio, per guadagnare come un buon coder Mosca (~ 50-70k $ in codice), è necessario lavorare con 0.5-0.7m $ capitale stesso (prendendo tutti i profitti). Se parliamo del profitto duramente guadagnato 10-100k $ non è sufficiente per una vita confortevole, e se si aumenta il rischio, si può andare a zero e la musica si fermerà prima di iniziare.
Meglio provare a prevedere per esempio con XGB {R(t+w,w)/sqrt(w)} da {R(t,w)/sqrt(w),...,R(t,k^N*w)/sqrt(k^N*w)} dove R(t) = (prezzo(t) - prezzo(t-1))prezzo(t-1), w - finestra, N - numero di caratteristiche
Poi si fa una media di questa previsione perché è molto rumorosa, si può sconfiggere lo spread, ma non è un graal ovviamente
Grazie.
Non puoi farne a meno, allora sarà strettamente meno, ancora una volta ci sono dei modelli, ma che sono ovvi, in un ambiente competitivo sono immediatamente compensati dai pari, dalla regolamentazione, dai costi commerciali, dalle tasse ecc.
MO non è una sorpresa per nessuno ora, non importa come può sembrare in un primo momento, ma in realtà si può raggiungere quasi limite in MO abbastanza rapidamente (2-3 anni), nel contesto di mercato, ulteriori dati, sono proporzionali alla profondità del portafoglio
IMHO età è ora in NLP avanzato per analizzare grandi volumi di contenuti testuali su internet, almeno per leggere e dare un senso alla maggior parte delle notizie, il NLP che abbiamo ora è molto lontano da quello umano. I prezzi sono guidati da notizie, sia forti, come discorsi di politici, atti normativi, ecc. sia in generale dalle tendenze sociali, che vengono discusse sui social network da milioni di tweet, foto, ecc. Se riesci a dare un senso a tutto questo e non sei così sciocco da mettere il codice su github, puoi fare miliardi.
Esatto, è quasi 50\50, non c'è quasi più niente da scambiare, il mercato sta diventando più efficiente, gli scarichi del MO si stanno avvicinando ai TC artificiosi basati sugli indicatori di 5 anni fa. Questa è la verità della vita.
Non c'era nessun graal, c'era un lavoro duro e persistente e piccoli successi alla fine, che potrebbe essere ben spiegato dalla fortuna, fortuna con il tipo di mercato, e ora la tristezza, dobbiamo pensare verso lo spionaggio aziendale e insider trading in generale, se abbiamo intenzione di continuare, senza di essa ci sarà presto.
Eppure.
Il trading di segnali è di moda ora a causa dei bassi profitti del trading reale.
Perché nessuno dei vecchi tempi (Warlock, Toxic, ecc, incluso te ovviamente) lo fa? Non si sono mai visti nemmeno i rapporti di MT sul trading reale.
Non c'è il desiderio di mostrare le proprie capacità e ricevere gli applausi che si meritano?