L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 70
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Ciao!
Sto cercando di eseguire la rete convoluzionale dal pacchetto mxnethttp://tjo-en.hatenablog.com/entry/2016/03/30/233848 ma non proprio, o meglio non è chiaro come eseguirla con i "nostri" dati, cioè sotto forma di stringhe, perché la rete funziona soprattutto con le immagini e i dati prendono la forma di un array multidimensionale con matrici, insomma, se qualcuno capisce e sa come eseguirla, sarei molto grato per un esempio della rete con, diciamo, "iris
Nel calore di un nuovo argomento non ha notato il mio post, +10 pagine in un giorno non è uno scherzo)
Ma ancora ... Per favore aiutatemi, ne ho davvero bisogno, pubblicherò i risultati
Ascolta, nessuno usa il classificatore di Reshetov qui tranne te, la maggior parte di noi usa l'ambiente di programmazione R, è un approccio molto più flessibile in tutte le direzioni che usare qualche prodotto separato... Se hai spiegato bene cosa e come, allora penso che ognuno di noi sarebbe in grado di implementare sia l'algoritmo che il trade back test, sai? Basta spiegare cosa fare e come farlo correttamente. Ti ho detto che una settimana fa ho implementato lo stesso concetto, ma non ha funzionato, e tu dici che sono tutte stronzate. e otterrete un'implementazione e un backtest, e in diverse varianti da ognuno di noi....
Come faccio a sapere cosa programmate in R per preparare i dati?
Ciao!
Sto cercando di eseguire la rete convoluzionale dal pacchetto mxnet http://tjo-en.hatenablog.com/entry/2016/03/30/233848 ma non proprio, o meglio non è chiaro come eseguirla con i "nostri" dati, cioè sotto forma di stringhe, perché la rete funziona soprattutto con le immagini e i dati prendono la forma di un array multidimensionale con matrici, insomma, se qualcuno capisce e sa come eseguirla, sarebbe molto grato per un esempio della rete con, diciamo, "iris
Qualunque cosa tu spieghi, programmeremo, non so di cosa stiamo parlando...
Se non sai come usare il Market Maker, non posso essere sicuro che tu non ce l'abbia già. Come faccio a sapere cosa si programma in R per preparare i dati? Lavoro con l'ottimizzatore di Reshetov e mi va bene. È solo uno strumento, basta trovare input decenti e deo nel cappello, e dato che la velocità di ottimizzazione è aumentata, penso che non sarà difficile farlo....
È inutile cercare di convincere le persone a passare a un altro software. È psicologicamente difficile, lo so per esperienza personale e l'ho osservato molte volte su altri. Per esempio, quando lavoravo in un'organizzazione, hanno installato nuovi computer e lanciato Windows. Ma la gente non padroneggiava Word ed Excel, lanciava MS-DOS e usava l'editor di testo Lexicon per compilare tutti i documenti, comprese le tabelle.
Affinché la migrazione di massa verso altri software abbia inizio, deve essere dimostrato un risultato concreto, per esempio sotto forma di un segnale redditizio. Quando ho creato un AfterEffects Expert Advisor, ho anche lanciato un segnale per esso su una demo. Gli utenti hanno visto il profitto e hanno iniziato a scaricare l'Expert Advisor. Attualmente, le pagine che descrivono l'ottimizzazione di AfterEffects sono le più visitate secondo le statistiche, anche se il segnale è stato disattivato da molto tempo. A quanto pare, qualcuno ha eseguito l'Expert Advisor nel trading, ha guadagnato profitto e ha dato consigli agli altri.
Lo stesso deve essere fatto con jPrediction. Costruire un pacchetto jPrediction completamente automatizzato con MetaTrader, ottenere profitti almeno sulla demo, eseguire il segnale, fare un'istruzione per gli utenti. E poi la gente si unirà.
Cosa c'è da spiegare? Non sono uno sviluppatore di reti neurali, sono un utente di loro......
OMG....
Quando ho scritto che ho fatto la stessa cosa che hai fatto tu ma ho ottenuto zero risultati, hai detto che dovevi preparare i dati correttamente cosa intendi puoi spiegare?
Lo stesso deve essere fatto con jPrediction. Costruire un pacchetto jPrediction completamente automatizzato con MetaTrader, ottenere profitti almeno sulla demo, eseguire il segnale, fare le istruzioni per gli utenti. E poi la gente risponderà.
In termini moderni jPrediction non è affatto un software, e confrontarlo con R è in oooh oooh... Ci vuole solo molta immaginazione.
jPrediction è uno dei classificatori - e sono tanti - ed è importante avere un ambiente in cui confrontarli.
Ancora più importante è un'altra cosa.
È importante avere un set di strumenti abbastanza grande per la preparazione preliminare dei dati iniziali. Inoltre, è importante avere un set di strumenti abbastanza grande per poter valutare il risultato.
Ma, scusate, state solo pubblicizzando un altro trucco... Stai confondendo le persone...
A proposito, ho pubblicato i dati. Chi può cercare di usarlo? Pubblicherò separatamente il set fuori campione per la stima degli scambi. Invece di -1;0;1 ci saranno valori di differenze tra i prezzi con periodo di 3 ore. E possiamo calcolare l'aspettativa di un trade sui segnali previsti.
Farò un tentativo e addestrerò il modello entro una settimana. Allora posso anche testarlo su fronttest, su una continuazione ancora sconosciuta di quel file. Ma c'è una sfumatura che l'algoritmo con cui sto lavorando è costruito su due classi, su tre ci sarà un problema con la mia funzione di fitness per valutare il modello.
In questo momento ho due possibili classi nel modello, con un risultato di classificazione di 0 o 1 per vendere/comprare. Applicherò lo stesso codice per le tue tre classi, ma con l'output scalato a (0;0.5;1), ma questo non è l'approccio migliore. Sarebbe meglio fare 3 uscite in neuronka corrispondenti a tre classi, e prendere il risultato della classificazione come l'uscita con il valore più alto. Non so quale di questi modi funzionerebbe meglio sui tuoi dati, farò entrambi i modelli, mi chiedo quale darà risultati migliori.
Farò un tentativo e addestrerò il modello entro una settimana. Allora posso anche testarlo su fronttest, su una continuazione ancora sconosciuta di quel file. Ma c'è una sfumatura che l'algoritmo con cui sto lavorando è costruito su due classi, su tre sarà un problema con la mia funzione di fitness per valutare il modello.
In questo momento ho due possibili classi nel modello, con un risultato di classificazione di 0 o 1 per vendere/comprare. Applicherò lo stesso codice per le tue tre classi, ma con l'output scalato a (0;0.5;1), ma questo non è l'approccio migliore. Sarebbe meglio fare 3 uscite in neuronka corrispondenti a tre classi, e prendere il risultato della classificazione come l'uscita con il valore più alto. Non so quale di questi modi funzionerebbe meglio per i tuoi dati, farò entrambi questi modelli, mi chiedo quale darà risultati migliori.