L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 64
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Se il criterio di apparizione di un punto è il movimento futuro, allora è un puro ridisegno. Cioè non c'è un punto, il movimento è iniziato, il punto è apparso nel passato. Cosa dobbiamo classificare? Abbiamo bisogno di un fatto compiuto, non di un evento che dipende dal futuro.....
Lo dirò di nuovo. Entro m ore il prezzo romperà 100 pips in alto o in basso. Quindi modelliamo un trade con Take Profit di 100 pips.
Oppure in m ore il prezzo sarà almeno 100 pip più alto/basso. Poi simuliamo la chiusura della posizione in m ore. Io lo faccio in questo modo.
E l'allenamento per cosa? Il classificatore predirà questi punti al momento attuale.
Permettetemi di abbreviare:
L'idea di Mihail Marchukajtes non è di usare il classificatore per predire la futura direzione del prezzo, ma di prendere qualche segnale dell'AT e classificare le sue letture in base al fatto che "mente" o "non mente". Cioè, il classificatore può essere usato come una macchina della verità (poligrafo) per qualche tipo di sistema di segnalazione basato sull'AT.
Permettetemi di abbreviare:
L'idea di Mihail Marchukajtes non è di usare il classificatore per predire la futura direzione dei prezzi, ma di prendere qualche segnale TA e classificare le sue letture per "mentire" o "non mentire". Cioè il classificatore può essere usato come una macchina della verità (poligrafo) per un sistema di segnalazione basato sull'AT.
Ancora una volta, non confondete la previsione con la classificazione. La previsione dice che tra 5 ore il tasso sarà 100 punti più alto o 121 punti o 122, e il qualificatore dice che la situazione attuale suggerisce che il tasso salirà, ma non si sa per certo, la cosa principale è per la crescita... non confondiamo i concetti...
Sarebbe auspicabile utilizzare una terminologia consolidata, non imporre la propria.
Entro m ore da quale momento? Dall'ora corrente, quindi il segnale è la chiusura di ogni ora. Cioè un'ora si è chiusa e il segnale appare... ...il segnale non è impersonale di acquisto o vendita, è solo un segnale e il Predictor classifica un'ora per vedere se sarà 100 pips più alto o più basso in 5 ore. Ho capito bene?
Il segnale non è impersonale.
Sì, dal tempo attuale. Con me è un minuto di barra aperta ( modello di prezzo aperto). Faccio in modo che il mio classificatore dia o 1 o -1 (o come voglio codificarlo). 1 è un forte movimento verso l'alto è previsto. -1 prevede un forte movimento al ribasso. Queste sono solo alcune barre, circa il 10% di tutte o anche meno.
Comunque, mandami il file QC, lo addestrerò e ti invierò il modello binario e potrai controllarlo da solo. Come funziona bene... Ma sarebbe più corretto classificare i segnali di qualsiasi sistema. Per esempio l'attraversamento di .... Questo sarebbe più corretto quando si lavora con il classificatore. Credo di sì.... Evento Evento. A differenza del vostro evento, esso ha un volto sotto forma di compravendita, ma il vostro evento non ha questo volto. Solo un evento... e niente di più....
L'ho riletto alcune volte, ma non riesco a capire nulla.
L'esempio dell'ondeggiamento è particolarmente confuso. Il punto è che lo stesso incrocio di machka - quello veloce incrocia quello lento dal basso verso l'alto - in futuro può causare l'aumento del prezzo dei 100 pip richiesti così come la sua caduta.
È molto auspicabile utilizzare una terminologia consolidata piuttosto che imporre la propria terminologia casalinga.