L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1738

 
Maxim Dmitrievsky:
Ecco, cosa farne, non sono ancora molto bravo a fare clustering

prevedere sui nuovi dati del cluster

In R questo viene fatto attraverso la funzione predict, in Python non lo so.

 
mytarmailS:

prevedere sui nuovi dati del cluster

in R, questo è fatto con la funzione predict in Python, non lo so.

come ottenere un numero di cluster con questa matrice e i valori di fetch

 
Maxim Dmitrievsky:

come ottenere il numero di cluster con questa matrice e i valori delle caratteristiche

O se volete farlo in un altro programma.

Se vuoi ottenere la matrice del centroide in un nuovo programma, allora quando nuovi dati entrano nel programma, dovresti farli passare attraverso la matrice (linea per linea) per controllare la vicinanza (euclidea, molto probabilmente), quale centroide sarà più vicino ai nuovi dati, questo sarà il numero del cluster


 
mytarmailS:

O se volete farlo in un altro programma

Se vuoi salvare la matrice con i centroidi in un nuovo programma, allora quando nuovi dati entrano nel programma, dovresti far passare i dati attraverso la matrice (linea per linea) per controllare la vicinanza (euclidea, molto probabilmente), quale centroide sarà più vicino ai nuovi dati, sarà il numero del cluster


Grazie, lo leggerò.

in altri algoritmi, il cluster è lo stesso schema o più complicato?

 
Maxim Dmitrievsky:

Grazie, lo leggerò.

In altri algoritmi, il cluster è lo stesso modello o più complicato?

lo stesso, per la maggior parte.

 
Maxim Dmitrievsky:

ascolta, domanda ))))

se non sai come riconoscere i nuovi dati tramite il clustering, allora dove hai preso il "cluster test" per il test?

Sono gli stessi gruppi che hanno partecipato alla formazione?

 
mytarmailS:

guarda, domanda ))))

se non sapevi come riconoscere i nuovi dati attraverso il clustering, allora dove hai preso il "cluster test" per il test?

Sono gli stessi gruppi che hanno partecipato alla formazione?

C'è una preq. Sono solo troppo pigro per andare nel codice e decifrare come conta

 
Maxim Dmitrievsky:

c'è un prefisso lì... sono solo troppo pigro per andare nel codice e decifrare come conta.

quei cluster del test non sono stati coinvolti nell'addestramento?

perché se erano coinvolti, capisci))
 
mytarmailS:

quei cluster del test non sono stati coinvolti nell'addestramento?

perché se lo fossero, sai))

No, certo che no.

 
Rorschach:

Ora tutta l'ironia di una strategia di trading che si basa su trasformazioni di frequenza che avviene quando otteniamo un cerchio perfetto alla fine dei futures, lì e qualsiasi pazzo può costruirlo. Si ottiene solo l'ultima settimana un TS ben funzionante, e all'inizio bisogna quasi farlo al mattino e poi anche al pomeriggio. È un lavoro, beh, se avessi l'opportunità di correre a cercare queste figure almeno una volta. Ne sarei felice.


Quando si ottengono cifre di qualità inferiore alla prima, si dovrebbe fare quanto segue, lascio la paternità a me stesso.

Si dovrebbe ignorare il primo segnale basandosi sul concetto che si dovrebbero costruire due strategie diametralmente, quando si hanno due frecce che vanno su e giù sul primo segnale. Il gatto di Schröding, il concetto di quantum o uno stupido stato "non lo so", beh, fanculo, ma si scopre esattamente quale ciclo è in corso ora, la sua direzione e quindi il primo segnale sarà la direzione, e si sa perché l'ho preso????

Perché sul segnale frastagliato, io sono un furbetto, non come alcune persone, se avessi provato, non sarei stato in grado di ottenere un giro migliore. Questo è il modo in cui il mercato è ora. E il giro senza la rientranza è semplicemente più fresco del giro del segnale precedente. Sto stupidamente aspettando il secondo e il terzo segnale, che in teoria funzioneranno. Conosco esattamente la direzione del primo, ma non so se il ciclo che ho trovato è corretto in linea di principio. E nel processo di costruzione, cambia costantemente. Tuttavia, non stiamo parlando specificamente di cicli, stiamo parlando dell'applicazione di base dei cicli nel contesto della CSSA.

Dalla storia: In un lontano passato, i commercianti si annoiavano e venivano dai radioamatori in laboratorio e chiedevano: cosa sapete delle oscillazioni di frequenza? Oooh, rispose quello dai capelli arruffati con i baffi e lo sguardo selvaggio da ingegnere, so tutto. Ecco un'occhiata all'oscilloscopio nell'angolo :-) ecco come sono nati i filtri digitali nel trading azionario. Il famoso FATL-SATL. Ho capito che la SSA è una prole di questi filtri con un apogeo nella forma di CSSA. Nessuno ne ha trovato uno migliore al momento. Leggermente peggio di un bruco.

Quindi, la qualità del cerchio ottenuto dipende direttamente dal tempo di scadenza dei futures e dalla volatilità attuale. Cioè, avendo ottenuto un cerchio, dobbiamo determinare la sua qualità rispetto alle variabili specificate. Il criterio di qualità può essere determinato solo empiricamente. È di questo che sto parlando. Se avete dati ufficiali sugli studi effettuati, fatemelo sapere. Non ho bisogno degli sguardi offesi dei perdenti.

Questo se vogliamo fare questo studio e finalmente mettere i puntini sulle I e le crocette sulle T.

Perché se si ottengono cerchi qualitativi per i parametri attuali di aspirazione e volatilità, si guadagnerà costantemente denaro, e forse no.

Beh, questo è solo un modo di dire. Mi sto divertendo un sacco %-)