L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 65
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Permettetemi di abbreviare:
L'idea di Mihail Marchukajtes non è di usare il classificatore per predire la futura direzione del prezzo, ma di prendere qualche segnale TA e classificare le sue letture in base a se "mente" o "non mente". Cioè il classificatore può essere usato come una macchina della verità (poligrafo) per un sistema di segnalazione basato sull'AT.
Lo capisco. Qui "mentire" significa che il prezzo non si muoverà di 100 pip o più prima del prossimo segnale.
Anche questa è un'opzione, sono d'accordo.
Ancora una volta, non confondete la previsione con la classificazione. La previsione dice che tra 5 ore il tasso sarà 100 punti più alto o 121 punti o 122, e il qualificatore dice che la situazione attuale suggerisce un aumento del tasso, ma non si sa dove andrà... non confondiamo i concetti...
L'ho riletto alcune volte, ma non riesco a capire niente.
L'esempio dell'ondeggiamento è particolarmente confuso. Il punto è che lo stesso incrocio del polso - quello veloce incrocia quello lento dal basso verso l'alto, in futuro può causare la crescita del prezzo dei 100 pips richiesti così come la caduta.
Sì, ma nel primo caso il momentum era 100 e lo stocastico era 30 e nell'altro caso allo stesso crossover lo stocastico era momentum era 99 e lo stocastico era 50. Nel primo caso il segnale era vero e nell'altro era falso, ma entrambi i segnali hanno prodotto un profitto, perché se il classificatore dà segnali falsi, va nella direzione opposta al segnale. La mia foto mostra tutto....
Ma l'incrocio delle bacchette è un fatto compiuto, i famigerati punti basati sui movimenti futuri non sono chiari. Cioè, si analizza ogni barra per vedere se salirà di 100 pip o no.... È anche abbastanza accettabile, ma è molto pesante per il classificatore, perché deve analizzare la rete del mercato, ed è difficile inserire 5-6 mesi in un orologio...
Comunque, puoi mandarmi il file ksv, io lo alleno e ti mando il modello binario, e tu lo controlli da solo. Come funziona bene... Ma sarebbe più corretto classificare i segnali di qualsiasi sistema. Per esempio l'attraversamento di .... Questo sarebbe più corretto quando si lavora con il classificatore. Credo di sì.... Evento Evento. A differenza del vostro evento, esso ha un volto sotto forma di compravendita, ma il vostro evento non ha questo volto. Solo un evento... e niente di più....
Cioè, si analizza ogni barra per vedere se salirà di 100 pip o meno.... Questo è anche abbastanza accettabile, ma è un carico molto pesante per il classificatore, perché deve analizzare la rete di mercato ed è difficile inserire 5-6 mesi in un orologio...
Un classificatore non può prevedere dove si sbaglia. Il classificatore determina lo stato attuale del sistema, e avendolo determinato si fa una conclusione sull'aumento o la diminuzione di.....
Scusa, volevo correggerti, non farti ridere.
Ma tu lo sai bene.
Il tema della terminologia è chiuso.
L'ho riletto alcune volte, ma non riesco a capire nulla.
L'esempio dell'ondeggiamento è particolarmente confuso. Il punto è che lo stesso incrocio dell'ondulazione - quella veloce incrocia quella lenta dal basso verso l'alto, in futuro può portare sia ad un aumento del prezzo di 100 pips ricercati che alla sua caduta
Se il classificatore, che usiamo come "macchina della verità" delle salviette, ha riferito che le salviette "non mentono", allora apriamo un accordo sulle letture delle salviette. Se il classificatore ha segnalato che i tergicristalli stanno "mentendo", allora possiamo aprire un trade nella direzione opposta alle letture dei tergicristalli.
Questo era per i classificatori binari.
Un classificatore ternario dice con un segno "-" che non può dire con adeguata probabilità se i dip stanno mentendo o no, esortando così a sedersi sul recinto e fumare bambù fino al prossimo segnale - un incrocio di dip.
Sì, ma nel primo caso il momentum era 100 e lo stocastico 30, e nell'altro caso allo stesso incrocio lo stocastico era 99 e lo stocastico 50. Nel primo caso il segnale era vero e nell'altro era falso, ma entrambi i segnali hanno prodotto un profitto, perché se il classificatore dà segnali falsi, va nella direzione opposta al segnale. La mia foto mostra tutto....
Ma l'incrocio delle bacchette è un fatto compiuto, i famigerati punti basati sui movimenti futuri non sono chiari. Cioè, si analizza ogni barra per vedere se salirà di 100 pip o no.... Questo è anche abbastanza accettabile, ma mette un grosso carico sul classificatore, perché deve analizzare la rete di mercato ed è difficile adattarsi a 5-6 mesi...
Se solo sapeste quanto è fastidiosa la discussione quando si scopre che bisogna anche tenere conto di un manichino in tasca!
Potresti per favore postare il file excel. Io costruirei altri modelli sui vostri dati.
No, non ci hai pensato bene. Posso tagliare i punti di entrata esattamente dove il mercato salirà o scenderà realmente di 100 pip in futuro, non dove è apparso un qualche tipo di crossover. In altre parole, io spingo tutto, mentre le bacchette in qualche modo si incrociano e devono classificare i loro segnali. Non capisco l'utilità del sistema di segnali.