L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 60

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Alexey Burnakov:
Qual è la durata dei dati per l'addestramento e la convalida? Ti sembra un paio di giorni? Non dice nulla, francamente.
In realtà si tratta di 100 segnali di acquisto e 100 segnali di vendita su 5 min sono tre settimane.... so.....
 
Mihail Marchukajtes:
Beh, in realtà sono 100 segnali di acquisto e 100 segnali di vendita su 5 minuti sono tre settimane.... so.....
Non è ancora abbastanza per me. Calcola la probabilità che non sia pura fortuna per 3 settimane.
 
Mihail Marchukajtes:

E qualsiasi dato di input può essere convertito in dati di output e il sistema funzionerà per un po' di tempo, quindi chi cerca lo troverà sempre :-)

Quindi, è davvero un piccolo giochetto con i dati e il nostro livello di generalizzazione cresce fino a numeri accettabili nel 90%.....

Grazie per il suggerimento! Perché qui stiamo cercando di prevedere l'andamento futuro dei prezzi. Ma si scopre che è già banalmente noto dai segnali TA e abbiamo solo bisogno di classificare i segnali in base alla loro affidabilità.
 
Alexey Burnakov:
Non è ancora abbastanza per me. Considera la probabilità che non sia pura fortuna a 3 settimane.
No, è importante avere lo stesso paternoster per tre settimane e la cosa principale è avere la stessa reazione del mercato ad esso come in futuro per una settimana almeno.....
 
Mihail Marchukajtes:

Bene, l'esempio attuale che funziona nell'immagine che ho ora è fatto da questo file

Grazie!

Meglio sentire una volta che sentire cento volte. È sempre molto più facile capire con esempi reali, perché le parole non sempre dicono quello che bisogna sapere.

 
Yury Reshetov:
Grazie per il suggerimento! Qui stiamo cercando di prevedere l'andamento futuro dei prezzi. Ma si scopre che è già banalmente noto dai segnali TA e abbiamo solo bisogno di classificare i segnali in base alla loro affidabilità.

Ci sono due livelli di specialisti NS. I primi sono sviluppatori, cosa che tu sei, Yuri, e i secondi sono utenti, cosa che io sono. Una cosa è scrivere una rete, un'altra cosa è saperla usare. Le reti si dividono in due tipi, alcune prognostiche. Altri classificano. Una rete predittiva risponde alla domanda... "In futuro il valore previsto (in N barre, soglia di previsione) sarà così e così o così e così" Concludiamo da questo e prendiamo una decisione. La rete di classificazione ci dice. "La situazione attuale è vera o falsa" e noi deduciamo di nuovo da questa informazione. Dal momento che è IMPOSSIBILE conoscere il futuro, ho deciso molto tempo fa che è necessario determinare esattamente dove siamo e solo allora trarre una conclusione e i passi appropriati...

Una volta fu chiesto al campione mondiale di scacchi Garry Kasparov quante mosse avanti in una partita pensava di pianificare la sua prossima mossa. Tutti pensavano che Garry avrebbe detto una cifra enorme e rivelato il segreto del vincitore. Tuttavia, ciò che il giocatore di scacchi ha detto dimostra che non tutti hanno capito anche l'essenza del gioco: "La cosa principale negli scacchi non è quante mosse pensi in anticipo, ma quanto bene analizzi la situazione attuale.

Tutta l'essenza del metodo di Yury, per il quale voglio dire un ringraziamento speciale, ma da parte mia sono pronto ad aiutare in vari modi nella costruzione e nell'uso del suo cervello :-)

 
Mihail Marchukajtes:
Dopo la linea rossa fuori dal campionatore o fuori dal campione per i principianti. Penso che sia abbastanza fattibile. È vero che ci sono stati degli errori oggi, ma questo è ok..... Non esiste un errore....

Stai mostrando una bella immagine. Non credo nei miracoli.

Posso trovare un quadro in cui dopo il tuo segnale di acquisto il mercato continuerà a muoversi verso il basso di un paio di figure. Lo stesso vale per la vendita. Come si fa a determinare che il mercato si comporterà allo stesso modo durante la settimana dopo la curva di apprendimento?

 
Alexey Burnakov:

Stai mostrando una bella immagine. Non credo nei miracoli.

Posso trovare un quadro in cui dopo il tuo segnale di acquisto il mercato continuerà a muoversi verso il basso di un paio di figure. Lo stesso per la vendita. Come si fa a determinare che il mercato si comporterà allo stesso modo durante la settimana dopo l'allenamento?

Assolutamente no. Guarda il numero di errori dal numero totale, e se gli errori salgono, dovresti sovrallenare la rete. Per esempio, se si ottengono 4 errori su 20 segnali, va bene, se il numero di errori aumenta, è necessario riaddestrare la rete. Un'altra domanda sorge... quale modello scegliere in modo che possa essere affidabile per 10 segnali. Beh, Yuri l'ha più o meno descritto. Scegliamo il modello che mostra il massimo livello di generalizzazione dei modelli binari e trinari e cominciamo a lavorare con esso. E per aumentare qualitativamente il tempo di esecuzione di una strategia, dovremmo aumentare l'intervallo allenabile, e per aumentarlo dobbiamo aumentare il numero di input. Cioè 10 ingressi possono segare 100 segnali a zero. 15 ingressi possono gestire 225 voci, che sono 6 settimane di segnali, quindi il tempo di rete fuori dal campione sarà più lungo, non una settimana, ma due settimane. Con un tasso di errore adeguato. Non è possibile lavorare senza errori. Mi piacerebbe, ma non è possibile. La cosa principale è ridurre l'influenza di questo errore sul mio deposito e sono a posto :-)
 
Alexey Burnakov:

Stai mostrando una bella immagine. Non credo nei miracoli.

Posso trovare un quadro in cui dopo il tuo segnale di acquisto il mercato continuerà a muoversi verso il basso di un paio di figure. Lo stesso vale per la vendita. Come si fa a determinare che il mercato si comporterà allo stesso modo durante la settimana dopo la curva di apprendimento?

Se vuoi comprare, il mercato ti andrà contro, otterrai una perdita e aspetterai un altro segnale che darà un calcio alla tua perdita e guadagnerai di più dall'alto. Un'altra cosa è che TS comincia a fare errori su errori, è vero :-( Ma spero che non sarà così :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Ma non farò nessun errore dopo l'altro, questo è sicuro.

Non hai idea di come funzioni il tuo modello su lunghi periodi: non c'è un grande test in avanti e un test in avanti a piedi. Il vostro modello può essere un insieme di rumori appresi che avete scambiato per segnali in alcune immagini ben scelte.

Ti suggerisco di riconsiderare il tuo approccio e di fare prima dei test approfonditi. Vedrai dei avvallamenti e delle montagne e forse, ma è improbabile, batterai un po' l'aspettativa di maturità zero. E tutto questo può essere fatto prima di iniziare a perdere denaro reale.

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