Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 147

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Maxim Kuznetsov #:

objectivement, il est possible de ne prendre que la mantisse pour les calculs, et de garder l'exposant à l'esprit comme coefficient d'échelle (multiplicateur de lot).

ce n'est pas un hasard si MQL (contrairement à C/C++) ne dispose pas de fonctions permettant d'obtenir au moins la mantisse binaire et l'exposant double


Ce sont des mantisses.

Eh bien, regardez l'image sur l'écran de la mantisse. Et ?
Il y a beaucoup de mantisses de ce type à Amsterdam, mais il y a des mantisses vérifiées (avec référence) et, je le répète, l'image sur l'écran.
Il est nécessaire d'en extraire les données par le biais de tampons, de former à partir d'elles une matrice d'équations de 16 pièces, avec 8 inconnues, d'entrer les coefficients des impulsions dynamiques, d'évaluer la situation avec la tendance du panier par algorithme, d'envoyer un signal (majeur et mineur) au robot multidevise, qui assure le traitement des ordres :-) de tester les ensembles sur le compte, pas dans le multiterster :-).
Vous pouvez discuter du goût des crabes du Kamtchatka avec ceux qui en ont mangé.
 
Voici une mantisse d'Amsterdam qui prédit l'avenir.
Utilisez-la à votre avantage.
Dossiers :
CSS.v3.8.mq4  81 kb
 
Alexander Pryakha #:
Voici une mantisse vérifiée d'Amsterdam, qui prédit l'avenir.
Utilise-la à bon escient.

Ne soyez pas ridicule.

L'iATR à lui seul est suffisant pour être jeté.

 
Il est amusant de lire des articles sur les triangles. Ces types ne sont pas des triangles, ce sont des sacs dans lesquels ils emballent les élans au Forex. La pente est une boucle.

Une boucle peut être décomposée en segments de base et en segments brisés.
Les segments brisés dans l'algorithme de trading du marché basé sur l'indicateur de cluster peuvent être 4pcs, et ils peuvent être 8 ou 512, cela dépend du problème à résoudre et du système de connaissance :-)
 
Maxim Kuznetsov #:

ne soyez pas ridicule.

L'iATR à lui seul est suffisant pour être jeté.

Bien vibrasivay, :-))))
Je ne vais pas polémiquer.
 
Alexander Pryakha #:
Eh bien, vibracei, :-))))

si vous pouvez expliquer ce que CELA montre, et pourquoi c'est là, je ne le jetterai pas :

double getSlope(string symbol,int tf,int shift)
  {
   double dblTma,dblPrev;
   int shiftWithoutSunday=shift;
   if(addSundayToMonday && sundayCandlesDetected && tf==PERIOD_D1)
     {
      if(TimeDayOfWeek(iTime(symbol,PERIOD_D1,shift))==0) shiftWithoutSunday++;
     }
   double atr=iATR(symbol,tf,85,shiftWithoutSunday+10)/10;
   double gadblSlope=0.0;
   if(atr!=0)
     {
      if(ignoreFuture)
        {
         // int barSymbol = iBarShift( symbol, tf, iTime( Symbol(), tf, shiftWithoutSunday ), true );
         dblTma=iMA(symbol,tf,16,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,shiftWithoutSunday);
         dblPrev=(iMA(symbol,tf,16,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,shiftWithoutSunday+1)*231+iClose(symbol,tf,shiftWithoutSunday)*20)/251;
        }
      else
        {
         dblTma=calcTma(symbol,tf,shiftWithoutSunday);
         dblPrev=calcTma(symbol,tf,shiftWithoutSunday+1);
        }
      gadblSlope=(dblTma-dblPrev)/atr;
     }

   return ( gadblSlope );

  }

pour référence, iATR est en retard d'une demi-période, LWMA d'un tiers, Tma redessine à une profondeur de 20 barres.

 
Alexander Pryakha #:
Voici une mantisse vérifiée d'Amsterdam, qui prédit l'avenir.
Vous pouvez l'utiliser.
Merci.

Veuillez consulter le titre de ce fil de discussion pour comprendre ce dont il faut discuter et ce qui est déjà disponible publiquement.
 
Grigori.S.B #:

Rena, le tout début, c'était il y a plus de 13 ans.
Vous aviez déjà un graal à l'époque, alors vous êtes très modeste...
J'ai même peur de calculer combien vous avez gagné en 13 ans avec un maigre 20-30% / mois.
La calculatrice a bouilli, a débordé et m'a juré dessus, et le papier manuel ne suffit pas. ))))


aujourd'hui 2 sur 3 disponibles

car 2 ont fusionné en un seul,

J'ai finalement trouvé la formule dont j'avais besoin pour le robot.

Il s'avère qu'il a fini par mettre en œuvre la stratégie des deux.

Et l'article que vous citez dans le lien concerne le pair trading,

J'avais déjà mis en œuvre le pair trading dans un triangle il y a longtemps, mais je tradais manuellement, parce que je n'avais pas de formule.

Maintenant, tout se fait uniquement au robot.

Je vous ai parlé du 2ème ci-dessus

 
Maxim Kuznetsov #:

si vous pouvez me dire ce qu'il montre et à quoi il sert, je ne le jetterai pas :

pour référence, iATR est décalé d'une demi-période, LWMA d'un tiers, Tma redessine à une profondeur de 20 barres.

Je suis peut-être un peu perdu sur ce dont il est question. Arbitrage multidevises ? Pointez du doigt où il y a un indicateur multidevise dans ce fil, un robot pour trader dessus et quelques résultats.
Débordement de vide, bavardage dans le fumoir avec des prévisions lugubres....
J'ai tradé sur cet indicateur Baluda.
J'ai écrit un algorithme pour cet indicateur - utilitaire Expert avec un bloc de signaux pour le trading automatique. Peut-être que je le posterai gratuitement, j'y réfléchirai.
Baluda est disponible sur mql, entrez son surnom dans la recherche et voyez quel genre de personne il est :-)
 
Roman Poshtar #:

Puis-je avoir des exemples spécifiques sous forme de chiffres et de formules ? Je vous en serais reconnaissant.

si les cours des monnaies A B C USDxxx (ramenés à une base commune), alors chacune d'entre elles fluctue O(ln) .

Lorsque les lots sont pris proportionnellement à 1/ln(x) :

+A/ln(A)+B/ln(B)+C/ln(C) ; les signes +- peuvent être quelconques, ainsi que le nombre de sommets.

on obtient un synthétique "identique au naturel", avec des fluctuations minimales (comme dans tous les cas)

et les règles générales s'y appliquent également : 1 point par minute est la vitesse de la lumière locale, etc.

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