Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 104

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Grigori.S.B #:

Je veux dire, on va juste continuer à se drainer comme avant.



Pour l'instant, oui, mais j'espère que ce ne sera pas le cas.

et aussi à propos de la génération d'algorithmes : les algorithmes de trading ne doivent pas être complètement symétriques. Plus précisément, ils doivent avoir un type de symétrie non-miroir (et il y a plus d'un type de symétrie).

Par exemple, dans l'exemple des paniers, le lancement simultané de deux algorithmes opposés (acheter le panier, vendre le panier) ne conduit pas au fait que l'un achète l'autre et que la somme totale est garantie à 0.

 
Maxim Kuznetsov #:

пока да..но надеюсь что нет 

ну и заодно про генерацию алгоритмов : торговые алгоритмы не должны быть полностью симметричны. Точнее у них должен быть не-зеркальный тип симметрии (а типов симметрии более чем 1)

то есть в примере с корзинами, одновременный запуск двух противоположных алгоритмов (купить корзину, продать корзину) не ведёт к тому что просто один у другого покупает и в общей сумме гарантийный 0. 


C'est vrai, mais ce n'est pas correct.
il n'y a pas de démarrage simultané, les paniers sont mis en marche un par un, en fonction du comportement de l'épaisseur du canal. 

//DIFF for CROSSes und GAPs :-)
//GAP1
  if(css1_width < (css2_width+css3_width)/2 && css1_width < css2_width && 100*master_delta1<100)
  GAP1=1111;
  else  GAP1=0;
//CROSS1   
   if(css1_width > (css2_width+css3_width)/2 && css1_width > css2_width && 100*master_delta1<100)
   CROSS1=2222;
   else  CROSS1=0;
//CROSS2    
   if(css1_width > (css2_width+css3_width)/2 && css1_width > css2_width && 100*master_delta1>100)
   CROSS2=3333;
   else  CROSS2=0;
//GAP2   
   if(css1_width < (css2_width+css3_width)/2 && css1_width < css2_width && 100*master_delta1>100)
  GAP2=4444;
   else  GAP2=0;
 
Maxim Kuznetsov #:


Sinon, le rééquilibrage sera une perte pour nous-mêmes : le portefeuille initial de 100 000 euros augmente de 1 % = 101 000 euros et nous rééquilibrons. Ensuite, une baisse de 1 % nous désavantage par rapport à la valeur initiale.

astuce similaire des spammeurs-spammers et des signaleurs-trompeurs...

L'algorithme original est négocié dans un environnement virtuel, et lorsque l'équi grandit, il est bloqué directement ou par l'intermédiaire d'autres paires.

Ainsi, lorsque l'on retombe, il ne s'agit pas de 0 ou de moins. Il s'agit en fait d'un compte "conservateur", qui est ouvert lorsqu'il est nécessaire d'afficher un bénéfice dans le bilan.

À l'intérieur, il y a un double comptage, de vrais verrous d'équi et d'équi moins et des transactions avec de petits lots. À l'extérieur, les volumes raisonnables par transaction, la croissance de l'équilibre et les capitaux propres sont en tête.

 
Alexander Pryakha #:
Il existe également une stratégie pour les traders très paresseux, en mode algo-trading. Le thème est le suivant : vous négociez le panier à partir de la largeur maximale du canal - du point de renversement à la compression maximale. Pour l'échelle de temps H4, il faut compter une ou deux semaines.
Au début, vous martelez d'un côté sur la compression du canal, lorsqu'il est égalisé à 100% de sa largeur, puis vous négociez des deux côtés avec l'utilisation d'un martin, mais pas d'un martin diabolique, et il n'est ouvert que sur le signal répété. On utilise le trailing stop et le takekporofit, et à la compression maximale du canal, on prend un viprigit ou on s'assoit plus loin. Il n'y a pas de stop, pas d'arrêt, juste une prise. À la fin de la deuxième semaine, avec un panier à moitié bloqué, vous arrivez au centre du canal, puis vous arrêtez de négocier et vous restez assis jusqu'à ce que le canal s'élargisse à nouveau à 100 %. Voici à l'écran le résultat d'aujourd'hui.
On ne peut pas commercer avec une hirondelle
 

un peu d'histoire et l'importance de l'horloge en temps réel :

Особенностью расчётов через CLS является то, что в отличие от традиционной схемы межбанковских корреспондентских отношений, в которой контрагенты по сделке переводят друг другу проданные валюты через свои банки-корреспонденты, контрагенты, использующие данную платёжную систему, осуществляют расчёты по своим сделкам через счета специализированного расчетного учреждения по конверсионным операциям — CLS Bank. Действуя по принципу PvP (платёж против платежа), CLS Bank осуществляет выплату купленной валюты только в случае получения проданной валюты. Данный механизм практически полностью устраняет риск потери основной суммы сделки[4].

Les fondateurs de la banque disposent d'uncompte multidevises auprès de la CLS Bank et envoient directement à la banque des instructions pour le règlement des transactions, qui sont immédiatement exécutées. Tous les autres utilisateurs du système doivent régler leurs transactions par l'intermédiaire de participants qui possèdent des comptes auprès de la CLS Bank. Pour chaque devise, l'heure des transactions de change est basée sur l'heure locale de la devise[4]. Les paiements par l'intermédiaire de la banque se déroulent en plusieurs étapes. À 00h00 CET, les négociants envoient des instructions de règlement détaillées à la CLS Bank. À 6h30 CET, sur la base des instructions de la CLS Bank, celle-ci calcule la position nette des joueurs pour chaque devise et envoie à tous les croupiers les tableaux des paiements prévus. De 07h00 à 12h00 CET, la banque effectue tous les règlements.

Au cours de la journée d'activité, la CLS Bank peut utiliser les services de sept systèmes RTGS nationaux. En Australie, les règlements sont effectués lors d'une session spéciale en soirée. Les paiements entre les membres utilisateurs et la CLS Bank sont effectués sur une base nette, et entre la banque et les participants au règlement sur une base brute[3].

citation de https://ru.wikipedia.org/wiki/CLS_( payment_system)

Il s'agit d'environ 50 % (55-60 selon les dires) du volume total de devises échangées dans le monde, mais les données sont peut-être obsolètes. Mais même 30, c'est beaucoup

 

en tant qu'idée commerciale - un "indicateur" qui montrerait une image similaire avec des événements périodiques, des sessions nationales et boursières et la transition de l'une à l'autre +-10 heures serait une bonne chose.

Contrairement à d'autres. En tenant compte des fuseaux horaires et des transitions hiver/été en général.

parce que c'est plus important que le SMA

 
D'ailleurs, si vous achetez et vendez 2 crosses, et que vous vendez la majeure, le solde ne sera pas nul, par exemple, acheter eurusd, vendre gbpusd, vendre eurgbp, le zéro finira par disparaître.
 
Vladislav Vidiukov #:
D'ailleurs, si vous achetez et vendez 2 crosses, et que vous vendez la majeure, le solde ne sera pas nul, par exemple acheter eurusd , vendre gbpusd , vendre eurgbp, le zéro finira par disparaître

parce que parce que...

Bref, je lis et je lis.

et mon opinion est la suivante.

personne n'a compris


 
Renat Akhtyamov #:

parce que, hum.

Je lis, je lis, je lis.

et je suis comme.

personne n'a emménagé


de la page 77 jusqu'à présent, c'est comme d'habitude :

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page77#comment_50177000

Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Используйте индикатор мультиинструмент, который высчитывает максимальный размер раздвижки между двумя выбранными постоянно одними и теми же
Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Используйте индикатор мультиинструмент, который высчитывает максимальный размер раздвижки между двумя выбранными постоянно одними и теми же
  • 2023.10.26
  • www.mql5.com
Разница между двумя реализациями отличается только выбором инструментов для торговли. То есть основная ошибка, которая прослеживается в попытках торговать парный трейдинг - не верный выбор инструментов для торговли
 
Renat Akhtyamov #:

parce que, hum.

Je lis, je lis, je lis.

et je suis comme.

personne n'a emménagé


Voici la répartition des paniers, voir le schéma.
Il y a un bouchon sur le croisement, et un limiteur sur l'écart.
1...979899100101102103104105106107108109110111...231
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