Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 99
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Voici le graphique du début de la journée (à partir de 00:00 vendredi).
Ce graphique est intéressant, en haut je comprends AUD NZD en bas USD CHF
La ligne flottante au centre - elle ne donne rien en fait, car elle est toujours à zéro.
J'ai un indicateur, il reste à écrire un bloc de signaux en fonction de ces paramètres :-)
Je soupçonne que les données pour les signaux de cet indicateur seront similaires à SSFp.
Merci pour le lien vers l'article de Semyon Semyonovich dans le post #911, je pense que beaucoup de ceux qui ne l'ont pas lu seront intéressés.
Son indicateur SSFp se bloque et n'est pas adapté au trading automatique.
il y a de meilleurs indicateurs.
Vous pouvez utiliser celui-ci comme base pour MT4.
Cet indicateur a une petite confusion de tampon, donc faites attention à quelle devise est dans quel tampon,
si vous comprenez cela, c'est un bon indicateur.
Si l'on traite l'indicateur cluster multidevises en termes de vérification
- c'est-à-dire pour s'assurer qu'il affiche des valeurs correctes,
pour en retirer les paramètres et les données
alors il s'agit d'écrire un bloc de signal : avec les données reçues de l'indicateur
et aussi les paramètres algorithmiques sous forme de formules qui sont nécessaires pour traiter ces données.
J'y ai écrit environ 16 équations, calcul de la largeur du canal et de la taille de l'action,
mais j'ai tendance à croire que le changement d'amplitude est aussi un paramètre important.
Quand il y a des "spaghettis" dans le canal, toutes les devises vont en parallèle, il n'y a rien à attraper là-dedans.
Mais lorsqu'il y a une impulsion, le taux de changement du canal augmente (compression ou étirement) - il faut tenir compte de cette impulsion.
L'impulsion a une fréquence Hz, qui est calculée à partir de l'amplitude et du temps.
En outre, il faut tenir compte du fait que l'impulsion n'est pas idéalisée, mais qu'il y a sa valeur positive et négative (l'effet d'une onde boursouflée).
Selon ces impulsions d'influence dynamique, la théorie est applicable au Forex et peut être réalisée sous la forme d'un coefficient de dynamisme.
Le coefficient de dynamisme est un paramètre variable, il doit être utilisé dans la formule.
Pour chaque période, il y aura un coefficient de dynamisme différent et le prix unitaire devra être multiplié par ce coefficient de dynamisme pour obtenir le prix unitaire correct.
Le coefficient de dynamisme total - il est commun pour l'ensemble du canal, et il y a un coefficient pour chaque devise séparément.
.
Sans cela, s'agit-il d'une variante où la ligne de base se déplace vers la gauche jusqu'à la barre la plus ancienne de l'histoire ?
Sans cela, c'est lorsque le point de base est déplacé vers le point d'intérêt dans l'histoire. Pour voir ce qui était avant et ce qui est devenu après.
Vous pouvez prendre comme base
* le 0 le plus récent - vous pouvez alors voir comment les monnaies sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui,
* les moments de fixation des devises sur les bourses (en règle générale +30min, heure après l'ouverture)
* ou 1 à 2 périodes (jour, semaine) plus tôt
* un moment intéressant trouvé à l'aide des fonctions de fenêtre.
Si vous souhaitez savoir à quoi ressemblent les taux actuels du point de vue d'un investisseur en devises en 2018, voici comment procéder :
Sans c 'est lorsque la ligne de base se déplace vers un point d'intérêt dans l'histoire.
Merci, je vois.
Merci, je vois.
Après les skis covid lumberjack, la conicité maximale était d'environ 2021.
Jetons un coup d'œil par là :
le fonctionnement normal du marché - ça fait une parabole étroite. (et ce que vous voyez est une parabole).
Mais contrairement à la marche aléatoire classique et indépendante, les "trous" sont comblés. Soit par un rétrécissement général du faisceau, soit par une redistribution.
Après des skis de bûcheronnage covid, la conicité maximale était d'environ 2021.
Jetons un coup d'œil par là :
fonctionnement normal du marché - il s'agit d'une parabole étroite. (et ce que vous voyez est une parabole)
Mais contrairement à la marche aléatoire classique et indépendante, les "trous" sont comblés. Soit par un rétrécissement général du faisceau, soit par une redistribution.
Le prochain rétrécissement a eu lieu au début de cette année, je passe donc la capture d'écran.
et plus loin, la résolution des graphiques journaliers est insuffisante (les précédents sont basés sur D1), il est intéressant de passer à des TF inférieurs.
et ainsi de suite.
Et pour faciliter ces itérations récursives, vous devriez également prendre l'échelle de temps Ln. Ainsi, non seulement toutes les devises figureront sur un seul graphique, mais une rétrospective avec une transition en douceur entre les différentes échelles de temps sera également possible.
Et c'est là qu'intervient l'@opa - pour faire une telle chose et être en mesure d'évaluer et de lire visuellement le graphique, vous devez préparer les données. Si vous prenez simplement Ln(t) pour chaque point, vous obtiendrez une image expressionniste.
Bonjour à tous. Je ne peux aligner des lots normalement qu'à partir de 0,1 avec une gradation de 0,01. En conséquence, le depo est de 100000 tugriks, centimes ou réels.
Encore une fois tous les indices mentent, je suis revenu à ma théorie de n'utiliser que le prix et la divergence par rapport à la moyenne. Je posterai les résultats de mes travaux un peu plus tard. Les tests seront terminés. Je pense que c'est tout pour cette année. Bonne chance dans vos démarches et bon profit.
V1 EURUSD-GBPUSD
Un effet étrange a été obtenu si je prends le pourcentage de mouvement de prix des paires de devises comme base. C'est-à-dire que je fais la somme de toutes les paires, où il y a la même devise en termes de pourcentage de mouvement de prix.
En conséquence, les devises sont alignées régulièrement les unes au-dessus des autres, comme dans un sismographe
.