Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 94
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Les devises (paires) sont résumées dans une base commune, en USD
comment cela se fait-il ?
comment faire ?
USDEUR=1,0/EURUSD
Pour pouvoir comparer (soustraire et ajouter), la monnaie de base doit être commune.
dans la capture d'écran, la fenêtre est large de 24 heures, c'est de là que vient la cyclicité.
Les mouvements parallèles (de limites et de devises individuelles) sont interdits.
J'ai relu et je crois que j'ai parlé sur un clou en fer.
L'interdiction des taux parallèles donne lieu à des justifications non mystiques des théories de Gan et des marquages de vagues.
Il est temps de faire appel à de vrais spécialistes de la théorie des nombres.
USDEUR=1.0/EURUSD
pour pouvoir être comparée (soustraire et ajouter), la monnaie de base doit être commune
Faites-vous aussi des paires synthétiques, ou seulement des paires existantes converties en dollars ?
C'est une excellente idée, mais comment faire correspondre plusieurs paires entre elles si chacune a une heure différente ?
Oui, il s'avère qu'il y a un problème de synchronisation.
Peut-être n'avons-nous pas besoin de synchroniser, mais simplement de prendre les N dernières heures exactes.
Réalisez-vous également des paires synthétiques, ou seulement des paires existantes conduites au dollar ?
Les paires existantes suffisent.
Toutes les paires synthétiques peuvent être recalculées à partir d'elles de manière élémentaire.
Oui, il s'avère qu'il y a un problème de synchronisation.
Peut-être que nous n'avons pas besoin de synchroniser, mais simplement de prendre la dernière précision.
Il y a une solution, mais il faut programmer et visualiser, l'idée même d'abandonner le temps et d'aller vers les événements est très bonne, je le fais depuis longtemps et AMO fonctionne toujours mieux sur de telles données, mais de nombreuses paires à synchroniser ne m'ont pas effleuré l'esprit.
suffisamment existante.
tous les synthétiques peuvent alors être comptés comme élémentaires à partir d'eux
Merci, je vais essayer de le programmer
Il y a une solution, mais il faut programmer et visualiser, l'idée d'abandonner le temps et d'aller vers les événements est très bonne,
Je fais cela depuis longtemps et AMO fonctionne toujours mieux sur de telles données, mais de nombreuses paires à synchroniser ne m'ont pas effleuré l'esprit.
Oui, en supprimant le temps, nous n'estimons que les variations de prix, sans la composante temporelle, qui gâche tout dans les calculs statistiques.
Mais pour être honnête, j'ai été déçu par une science telle que la statistique et son dérivé, l'économétrie.
Je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas d'une science exacte qui tient compte des erreurs, des conditions requises et des biais.
Ne croyez jamais les statisticiens ))
suffisamment existante.
tous les synthétiques peuvent alors être comptés comme élémentaires à partir d'eux
Et que faire des paires sans le dolar ?
NZDCHF, etc.
ignorer ?