Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 93
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La régression linéaire et d'autres méthodes statistiques donnent des estimations biaisées, les courbes commencent à flotter avec le temps, ce qui ne correspond pas à la réalité.
Nous sommes passés par là. Vous ne devriez prendre que ce qui est ici et maintenant. Pas de point zéro.
d'une narine à l'autre. :-)
sous des angles légèrement différents
la capture d'écran montre la même heure.
S'agit-il d'une nouvelle modification de l'indicateur ?
La régression linéaire et d'autres méthodes statistiques donnent des estimations biaisées, les courbes commencent à flotter dans le temps et ne correspondent pas à la réalité.
Même les méthodes qui se positionnent comme adaptées au temps réel sont toujours en retard ou donnent des estimations biaisées.
Que suggérez-vous ?
Quel est le point de départ ?
Dans la capture d'écran, la fenêtre est large de 24 heures, à partir de là, elle est cyclique.
La régression linéaire s'aligne sur le RMS et montre en fait que toutes les devises ont le même taux.
Les moments de trading ne sont pas une rupture des limites, mais le rétrécissement/élargissement du "paquet" et de la distribution des devises qui le composent.
En fonction de cela,"nous vendons en haut et achetons en bas" (citant Roman). Quand on élargit, on fait une chose, quand on rétrécit, c'est strictement l'inverse. Les mouvements parallèles (de limites et de devises individuelles) sont interdits.
Nous sommes passés par là. Vous ne prenez que ce qui est ici et maintenant. Pas de points zéro.
Qu'avez-vous vécu ?
La régression peut être réentraînée à chaque nouvelle bougie ! Ce sera votre "ici et maintenant" sur la même régression que vous avez en quelque sorte réussie.
dans la capture d'écran, la fenêtre est large de 24 heures, c'est de là que vient la cyclicité.
Le taux de change est aligné par RMS et montre que toutes les devises ont le même taux.
et les moments de trading ne sont pas une rupture des limites, mais un rétrécissement/élargissement du "paquet" et de la distribution des devises qui le composent.
En fonction de cela,"nous vendons en haut et achetons en bas" (en citant Roman). En cas d'expansion, c'est une chose, en cas de rétrécissement, c'est strictement l'inverse. Les mouvements parallèles (de limites et de devises individuelles) sont interdits
Vous commencez donc par ramener toutes les devises au même taux, et ensuite comment obtenez-vous le résultat que toutes les devises tournent autour de zéro ? Mashka ?
Ce que vous avez vécu.
La régression peut être réentraînée à chaque nouvelle bougie ! c'est votre "ici et maintenant" sur la même régression que vous avez traversée.
Je ne vais pas discuter, je n'ai pas le temps pour ça. Vous feriez mieux de me montrer comment regrouper les devises.
Ce que vous avez vécu.
La régression peut être réentraînée à chaque nouvelle bougie ! c'est votre "ici et maintenant" sur la même régression que vous avez traversée.
J'ai essayé la régression récursive qui n'a pas de fenêtre et beaucoup d'autres régressions dont on n'a même pas entendu parler, et qui sont supposées être adaptées pour changer dans le temps.
Sur l'exemple de la régression récursive qui a un paramètre facteur d'oubli, et seules les nouvelles données entrantes sont calculées.
Hélas, il y a aussi un biais des estimations, pour vérifier il suffit de prendre la différence de deux instruments comme point de référence pour la comparaison.
Supposons que le benchmark soit au même niveau de prix, enfin, qu'il traîne dans un petit flat, ce qui est très souvent le cas
et qu'il commence à ajouter de nouveaux points, et qu'il s'avère qu'il est entré en position sur le signal calculé par régression, en fait, le benchmark est toujours en place,
et la curvuline calculée par régression commence inexorablement à aller vers zéro, c'est-à-dire que l'estimation se décale et ne correspond pas à la réalité.
C'est dire que le temps ruine l'approche statistique. Je dis depuis longtemps que ce problème peut être résolu en passant à des graphiques intemporels,
où le changement de graphique ne dépend pas du temps, comme renko et similaires.
Mais mt5 n'a pas de tels graphiques, alors j'ai abandonné l'idée. Et construire mes propres graphiques intemporels est un tel gâchis, je suis fatigué de coder tout ce qui devrait être dans le terminal tel qu'il est.
Vous commencez donc par ramener toutes les monnaies au même taux, puis vous obtenez le résultat que toutes les monnaies tournent autour de zéro... Mashka ?
les devises (paires) sont ramenées à une base commune, en USD ; mise à l'échelle par le rendement de l'investissement (graphique logarithmique),
alignées sur l'écran par le "centre géom." général du mouvement.
La fenêtre journalière est prise, pas le MA - juste la différence de facto entre hier et aujourd'hui.
La capture d'écran démontre : la stabilité et la constance du taux global, que le choix de l'indicateur de "rendement" pour l'axe OY est correct. Elle montre également combien de % vous pouvez gagner en une journée avec un seul trade :-)
J'ai essayé la régression récursive, qui n'a pas de fenêtre, et beaucoup d'autres dont je n'ai même pas entendu parler.
Sur l'exemple de la régression récursive, qui a un paramètre du facteur d'oubli, et seules les nouvelles données sont calculées.
Hélas, il y a aussi un biais d'estimation, pour vérifier il suffit de prendre la différence de deux instruments comme point de référence pour la comparaison.
Supposons que le benchmark reste au même niveau de prix, enfin, qu'il traîne dans un petit appartement, ce qui est très souvent le cas
et qu'il commence à ajouter de nouveaux points, et il s'avère qu'entré par le signal de régression calculé, en fait, le benchmark reste sur place,
et la courbure calculée par régression commence inexorablement à aller vers zéro, c'est-à-dire que l'estimation se décale et ne correspond pas à la réalité.
Voilà, le temps ruine l'approche statistique. Je dis depuis longtemps que ce problème peut peut-être être corrigé en passant à des graphiques sans temps,
où le changement de graphique ne dépend pas du temps, comme renko et similaires.
Mais mt5 n'a pas de tels graphiques, alors j'ai abandonné l'idée. Et construire mes propres graphiques intemporels est un tel gâchis, je suis fatigué de coder tout ce qui devrait être dans le terminal tel qu'il est.
Je pense que c'est une bonne idée, mais alors comment comparer plusieurs paires entre elles si chaque paire a son propre temps.