Indicateurs d'élite :) - page 375
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Ray
Leparamètre TimeFrame que vous utilisez dans votre EA est une chaîne de caractères, et metatrader attend un entier dans le second paramètre de l'appel iCustom() afin d'appeler le cadre temporel correct. Convertissez TimFrame en valeur entière (comme je le fais habituellement dans les indicateurs) et passez ensuite ce paramètre à iCustom() ou utilisez directement une entrée entière pour le cadre temporel si vous ne prévoyez pas de le convertir au format entier du cadre temporel. Vérifiez toujours si le type de paramètres correspond à celui attendu.
Salutations
Mladen
Mladen
Merci pour l'explication et la correction. J'ai une idée de la solution à mon deuxième problème, à savoir que le cadre temporel autre que le cadre actuel ne fonctionne pas dans l'EA. J'utilise le "TimeFrame" comme vous me l'avez dit auparavant mais il ne le voit pas....
Merci encore.
Ray======
MrTools Je n'arrive pas à charger le HeikenAshi sur un graphique. Savez-vous pourquoi ?
Merci de votre réponse.Aucune idée, avez-vous réussi à le charger ?
A MrTools ou Mladen
Messieurs,
Pourriez-vous avoir la gentillesse de me communiquer le nom de l'indicateur qui peint les barres en rouge/vert dans l'image ci-jointe? Au premier coup d'oeil, j'ai pensé que c'était les triggerlines lissées mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas le cas (pourrait-il s'agir du hi/low adaptatif de Gann ? ou peut-être basé sur le SSA ?). J'ai essayé de chercher dans ce fil de discussion mais je n'ai pas encore réussi à le trouver. J'ai parcouru 86 pages jusqu'à présent et j'ai l'intention de continuer la recherche, mais vous pouvez faciliter mon effort si vous connaissez le nom et si vous pouvez m'indiquer la bonne direction.
Merci d'avance pour votre aide.
Salutations,
Pip
Pip, les barres sont colorées par un filtre Hodrick Prescott noLambda (dans advanced elite) combiné avec des barres TTM. J'utilisais SSA mais j'ai depuis changé pour cela, je ne les utilise pas pour le trading en direct, puisqu'il recalcule sa position, j'aime juste les regarder à l'œuvre.
Excellent ! Merci beaucoup Mrtools. J'ai pensé que la partie recalcul depuis le changement semblait beaucoup trop précise. Je vais faire un saut dans la section élite avancée pour y jeter un œil.
Merci,
Pip
Messieurs,
Pourriez-vous avoir l'amabilité de me communiquer le nom de l'indicateur qui peint les barres en rouge/vert dans l'image ci-jointe ? Au premier coup d'œil, j'ai pensé que c'était les lignes de déclenchement lissées, mais j'ai rapidement réalisé que ce n'était pas le cas (pourrait-il s'agir du hi/low adaptatif de Gann ? ou peut-être basé sur le SSA ?). J'ai essayé de chercher dans ce fil de discussion mais je n'ai pas encore réussi à le trouver. J'ai parcouru 86 pages jusqu'à présent et j'ai l'intention de continuer la recherche, mais vous pouvez faciliter mon effort si vous connaissez le nom et si vous pouvez m'indiquer la bonne direction.
Merci d'avance pour votre aide.
Salutations,
Pip
Pip,
Les barres sont colorées par un filtre Hodrick Prescott noLambda (dans advanced elite) combiné avec des barres TTM, j'utilisais SSA mais j'ai depuis changé pour ceci, je ne vais pas par ces derniers pour le trading en direct, car il recalcule sa position, juste comme pour les regarder au travail.
ps) voici un lien pour les barres TTM SSA
https://www.mql5.com/en/forum/general
Je vous conseille de ne pas utiliser les alertes à moins d'avoir des nerfs d'acier !
Une suite de moyennes étudiant ...
En conclusion : MaModed détermine le mode de calcul de la moyenne à utiliser pour calculer la MACD. Les modes sont les suivants
Indicateur de prévision du cycle
Voici également une extrapolation de Fourier de la SSA du prix.
_______________________
Afin d'ajouter un peu de clarté dans l'affichage, nous avons ajouté la possibilité d'afficher la valeur de l'indicateur principal sur le graphique, et quelques options sont ajoutées (de sorte qu'il est adapté comme un cadre pour les indicateurs qui doivent être affichés sur un graphique principal) Ajouté des options pour activer et désactiver l'affichage des valeurs de l'indicateur principal (SSA du prix dans ce cas) et les valeurs passées (qui sont calculées comme une base pour le futur - valeurs extrapolées) Pour rappel : cette application nécessite libSSA.dll et fourier extrapolation.dll pour fonctionner. Aussi, un petit "comment" : quand vous remarquez que changer le nombre d'harmoniques ne change pas les valeurs de Fourier, faites soit la tolérance de fréquence ou le nombre de barres passées moins (donc si vous ne voulez pas sacrifier le passé, faites la tolérance de fréquence moins. Faites attention cependant, car une tolérance de fréquence trop faible peut surcharger votre PC).______________________
PS : modification de la façon dont les valeurs sont affichées (le contrôle de ce qui est affiché) Veuillez retélécharger l'indicateur si vous n'avez pas l'option ShowFutureValues dans l'indicateur.Dans son livre Decoding The Hidden Market Rhythm, Lars Von Thienen a choisi d'utiliser les mathématiques de la Transformée de Fourier Discrète "modifiée" plutôt que celles de la Transformée de Fourier Rapide, de l'Analyse Spectrale à Entropie Maximale (MESA) et des Ondelettes afin d'éviter une sur-optimisation du résultat par rapport aux données passées, ce qui rend le calcul prospectif plus fiable. Mladen, veuillez pardonner mon ignorance dans les questions suivantes, mais pourriez-vous indiquer quelles mathématiques de Fourier vous utilisez pour extrapoler le SSA ? De plus, pourquoi le SSA ? N'est-il pas vrai que les données SSA de l'histoire la plus récente sont susceptibles d'être "redéterminées" ?
Comme je ne suis pas un très bon programmeur, je voudrais proposer aux participants qui savent programmer de considérer ce qui suit comme un indicateur MT4 potentiel. Une partie de ce que je suis sur le point de proposer a été quelque peu discutée dans la section du forum libre sous les indicateurs de cycle, mais je ne pense pas que cela ait été mis en œuvre (à ma connaissance) complètement. Ce que je propose est basé sur le travail de Thienen, qui est exquis si je peux ajouter, mais puisque je ne suis pas un mathématicien ni un programmeur, je crois que d'autres ici (comme Crodzilla, SIMBA, Mladen, Mrtools, etc) peuvent faire un bien meilleur travail.
Je voudrais proposer un indicateur d'extrapolation de cycle qui soit fait aussi correctement que possible avec quelques conseils de M. Thienen.
Voici une citation clé de son livre qui dit à peu près tout :
"Ma méthode (de détection des cycles sur le marché) est spécialement conçue pour l'analyse des ensembles de données de séries chronologiques financières. Elle combine les avantages des méthodes actuelles mais tente, dans la mesure du possible, d'éliminer les inconvénients des approches individuelles en se référant aux caractéristiques spécifiques des séries chronologiques financières.
En combinant des méthodes DFT spéciales (y compris l'algorithme de Geortzel), la validation au moyen de méthodes de mesure statistique (y compris le test de Bartels) et mes propres approches de prétraitement (détendeur), j'ai pu développer ma propre méthode fiable pour mesurer les cycles dans les séries chronologiques financières. "
Ok, la citation ci-dessus est une perle si vous êtes dans le trading de cycles. J'ai essayé de mettre en forme certains contenus pour les mettre en valeur.
Quelles sont donc les étapes à suivre pour créer un bon indicateur de prévision des cycles ?
1) Présenter le spectre visuel de l'analyse des vagues de 5 à 300 barres de prix.
2) Déterminer les pics dans l'analyse du spectre pour déterminer les cycles pertinents et significatifs.
3) Par une validation statistique, identifier les cycles qui sont actifs.
4) Déterminer la phase et l'amplitude précises de chaque cycle actif.
5) Produire les données sous une forme compréhensible pour les traders.
i) la phase sous la forme de la date du dernier point bas
ii) L'amplitude sous la forme de l'échelle de prix actuelle, et
iii) la longueur de la vague sous la forme du nombre de barres dans le graphique.
6) Déterminer la "force" d'un cycle en établissant le mouvement du prix par barre "force du cycle".
La plupart des points ci-dessus ont été discutés dans le fil de discussion sur le cycle dans le forum libre, mais je voudrais attirer votre attention sur le dernier point, ce point je ne pense pas qu'il a été discuté, ni la pertinence de la sortie pour les commerçants et son format.
En ce qui concerne le point 6 ci-dessus, M. Thienen explique que "Dans l'analyse classique des cycles, les vagues ayant la plus grande amplitude sont généralement décrites comme dominantes. Cependant, pour nous, traders, l'influence relative du cycle par unité de temps - c'est-à-dire par barre sur le graphique - est beaucoup plus intéressante. Par conséquent, ce que l'on appelle la force du cycle est finalement utilisée comme valeur de mesure pour le cycle ayant la plus grande influence par barre de prix."
Quoi qu'il en soit, je réalise que j'ai probablement trop discuté dans ce post et que je devrais probablement commencer un nouveau fil pour ce sujet ou peut-être qu'il devrait être ajouté dans un autre fil (celui de SIMBA peut-être) mais je me suis dit que puisque je discute d'un indicateur alors peut-être qu'il est préférable de le placer ici. Naturellement, Admin, n'hésitez pas à déplacer ce message si nécessaire.
J'attends vos commentaires avec impatience.
Merci,
Pip
Dans son livre Decoding The Hidden Market Rhythm, Lars Von Thienen a choisi d'utiliser les mathématiques de la Transformée de Fourier Discrète "modifiée" plutôt que celles de la Transformée de Fourier Rapide, de l'Analyse Spectrale à Entropie Maximale (MESA) et des Ondelettes, afin d'éviter une sur-optimisation du résultat par rapport aux données passées, ce qui rend le calcul prospectif plus fiable. Mladen, veuillez pardonner mon ignorance dans les questions suivantes, mais pourriez-vous indiquer quelles mathématiques de Fourier vous utilisez pour extrapoler le SSA ? De plus, pourquoi le SSA ? N'est-il pas vrai que les données SSA de l'histoire la plus récente sont susceptibles d'être "redéterminées" ?
Comme je ne suis pas un très bon programmeur, je voudrais proposer aux participants qui savent programmer de considérer ce qui suit comme un indicateur MT4 potentiel. Une partie de ce que je suis sur le point de proposer a été quelque peu discutée dans la section du forum libre sous les indicateurs de cycle, mais je ne pense pas que cela ait été mis en œuvre (à ma connaissance) complètement. Ce que je propose est basé sur le travail de Thienen, qui est exquis si je peux ajouter, mais puisque je ne suis pas un mathématicien ni un programmeur, je crois que d'autres ici (comme Crodzilla, SIMBA, Mladen, Mrtools, etc) peuvent faire un bien meilleur travail.
Je voudrais proposer un indicateur d'extrapolation de cycle qui soit fait aussi correctement que possible avec quelques conseils de M. Thienen.
Voici une citation clé de son livre qui dit à peu près tout :
"Ma méthode (de détection des cycles sur le marché) est spécialement conçue pour l'analyse des ensembles de données de séries chronologiques financières. Elle combine les avantages des méthodes actuelles mais tente, dans la mesure du possible, d'éliminer les inconvénients des approches individuelles en se référant aux caractéristiques spécifiques des séries chronologiques financières.
En combinant des méthodes DFT spéciales (y compris l'algorithme de Geortzel), la validation au moyen de méthodes de mesure statistique (y compris le test de Bartels) et mes propres approches de prétraitement (détendeur), j'ai pu développer ma propre méthode fiable pour mesurer les cycles dans les séries chronologiques financières. "
Ok, la citation ci-dessus est une perle si vous êtes dans le trading de cycles. J'ai essayé de mettre en forme certains contenus pour les mettre en valeur.
Quelles sont donc les étapes à suivre pour créer un bon indicateur de prévision des cycles ?
1) Présenter le spectre visuel de l'analyse des vagues de 5 à 300 barres de prix.
2) Déterminer les pics dans l'analyse du spectre pour déterminer les cycles pertinents et significatifs.
3) Par une validation statistique, identifier les cycles qui sont actifs.
4) Déterminer la phase et l'amplitude précises de chaque cycle actif.
5) Produire les données sous une forme compréhensible pour les traders.
i) la phase sous la forme de la date du dernier point bas
ii) L'amplitude sous la forme de l'échelle de prix actuelle, et
iii) la longueur de la vague sous la forme du nombre de barres dans le graphique.
6) Déterminer la "force" d'un cycle en établissant le mouvement du prix par barre "force du cycle".
La plupart des points ci-dessus ont été discutés dans le fil de discussion sur le cycle dans le forum libre, mais je voudrais attirer votre attention sur le dernier point, ce point je ne pense pas qu'il a été discuté, ni la pertinence de la sortie pour les commerçants et son format.
En ce qui concerne le point 6 ci-dessus, M. Thienen explique que "Dans l'analyse classique des cycles, les vagues ayant la plus grande amplitude sont généralement décrites comme dominantes. Cependant, pour nous, traders, l'influence relative du cycle par unité de temps - c'est-à-dire par barre sur le graphique - est beaucoup plus intéressante. Par conséquent, ce que l'on appelle la force du cycle est finalement utilisée comme valeur de mesure pour le cycle ayant la plus grande influence par barre de prix."
Quoi qu'il en soit, je réalise que j'ai probablement trop discuté dans ce post et que je devrais probablement commencer un nouveau fil pour ce sujet ou peut-être qu'il devrait être ajouté dans un autre fil (celui de SIMBA peut-être) mais je me suis dit que puisque je discute d'un indicateur alors peut-être qu'il est préférable de le placer ici. Naturellement, Admin, n'hésitez pas à déplacer ce message si nécessaire.
J'attends vos commentaires avec impatience.
Merci,
PipPip,
Avez-vous vu ici ? https://www.mql5.com/en/forum/179807
Cela commence ici et il y a une version 5 ici
https://www.mql5.com/en/forum/179807/page51, avec des mtf extrapolés. Je ne suis pas sûr de pouvoir les comparer avec celles de M. Thienen.
Oui, merci.
Aucune idée, avez-vous réussi à le charger ?
Bonjour MrTools,
Pour une raison étrange, il s'est chargé parfaitement le lendemain. Merci beaucoup.
Ce n'est pas que je ne vous réponds pas, mais je ne peux pas poster de messages pour une autre raison étrange. C'est pour le moins ennuyeux.
Bien à vous,
J'ai lu un article de Joe Luisi : "Playing TRIX : The Triple Exponential Smoothing Oscillator", et j'ai décidé de vérifier si ce qu'il dit tient la route.
Eh bien, avec une petite déviation, il semble que ce qu'il dit n'est pas loin de la vérité. Voici donc cette version de trix avec ce qu'il appelle une "méthode d'ajustement par les moindres carrés" (valeur derégression linéaire ) comme ligne de signal. Sur l'image d'exemple, j'ai marqué la période où il y a des pertes avec un carré orange. L'écart est que Joe Luisi recommande un "trix de 3 jours et une ligne de signal de 8 jours" alors que j'ai utilisé dans cet exemple 5 et 8 (l'exemple est un graphique d'une heure).
Même sur mon graphique quotidien, les périodes 5 et 8 fonctionnent bien (je n'ai vérifié que l'EURUSD pour les signaux). Il est peut-être temps de dire pourquoi je ne publie que des graphiques EURUSD : la raison en est double - je ne négocie rien d'autre que l'EURUSD (raison 1) et je ne négocie rien d'autre que l'EURUSD parce que, à mon avis, c'est le seul symbole qui, en raison du volume qu'il représente, est le seul à avoir une tendance). Je ne voudrais vraiment pas être victime du jeu d'un seul homme (comme GBPUSD) ou d'autres jeux similaires - mais ce n'est que mon opinion.
Quoi qu'il en soit, essayez cet indicateur.