Indicateurs d'élite :) - page 136
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Mladen au sujet des dernières indies
Bonjour Mladen,
Votre observation dans le post #1341 au sujet du HiLowChannel-Juriksmooth était excellente et m'a conduit à l'utiliser sur mon graphique M5 avec d'excellents résultats et comme vous le dites, il a l'excellente caractéristique de garder un run plus longtemps lorsque vous commencez à penser à sortir du trade.
Post #1345 re BB MACD-zerolag: excellent indicateur et je l'ai utilisé depuis le premier jour en comparant les écarts de 0,5 et 1,0 et je dois dire que le 0,5 semble "meilleur" sur mes graphiques au moins.
Ce que j'aimerais savoir de votre part (et vous le verrez sur la copie d'écran ci-jointe) est le suivant :
................ quand je compare le Zero-lag au BB MACD normal, il signale parfois un "faux" signal mais c'est probablement dû à la caractéristique de non-lag, n'est-ce pas ? Vous pouvez voir ces zones où la ligne est "allumée" par opposition aux longues lignes verticales qui indiquaient des entrées.
Il peut donc être prudent de laisser apparaître un deuxième point pour confirmer le changement de direction.
De plus, dans ce court-métrage de ce matin, on voit clairement comment le MACD ordinaire (première sous-fenêtre) surpasse le non-lag dans la situation de retracement ; ceci dit, le non-lag donne une indication plus précoce du changement de direction qui est facilement identifié avec le brillant indicateur SchaffTrendLine.
Vos commentaires seront très appréciés.
antisyzygie
Désolé de "sauter", mais : "parce que nous ne connaissons pas les prix dans le futur".
Cette partie du code :
{
Diff[shift]=(-MA[shift-2]+8*MA[shift-1]-8*MA[shift+1]+MA[shift+2])/12;
Diff2[shift]=(-MA[shift-2]+16*MA[shift-1]-30*MA[shift]+16*MA[shift+1]-MA[shift+2])/12;
}[/php]Uses 2 future values of the MA, and this one :
[php] else if(shift>=1)
{
Diff[shift]=(MA[shift-1]-MA[shift+1])/2;
Diff2[shift]=(MA[shift-1]-2*MA[shift]+MA[shift+1]);
}utilise 1 valeur future dans le calcul. Est-ce intentionnel ?
Je suis conscient que le calcul de la barre actuelle n'utilise pas ce genre de valeurs mais dès que la barre actuelle devient une barre "passée", elle est recalculée et elle utilise alors ces valeurs futures qu'elle n'avait aucun moyen de connaître. À titre de comparaison, le bas de l'image est celui qui n'utilise aucune des barres futures (c'est donc ce qu'il est en temps réel) mais utilise le calcul que vous utilisez pour la barre actuelle. Comme vous pouvez le voir, la différence est significative, et si l'on utilise les passages à zéro de la barre actuelle (ou même les deux premières barres fermées) comme signaux, le nombre de faux signaux va être significatif.Salutations
mladen
J'ai mis à jour mon indicateur de différentiel pour utiliser des calculs de dérivés plus précis. Son calcul pour la barre précédente et actuelle est moins précis, mais il vous donne une idée de ce à quoi vous devez vous attendre. L'erreur est encore relativement faible, mais dans l'intérêt d'une divulgation complète, je voulais le dire. Il fallait qu'il soit moins précis car nous ne connaissons pas les prix dans le futur. Ceci étant, cet indicateur sert de grande confirmation. Pour l'utiliser comme indicateur avancé, si vous voyez la première dérivée s'approcher de zéro, il est temps d'entrer/sortir d'une transaction. La direction dépend de la ligne verte et du fait que le marché soit ou non en cycle, en tendance, ou qu'il traverse ses vagues d'Elliot (voir le post précédent pour plus d'informations).
Demande
En faisant quelques corrections de code, j'ai aussi fait celle-ci
Il s'agit d'une variante de l'activateur hi low de Gann (ou canal SSL comme je l'ai nommé à un moment donné, mais il utilise des prix lissés).
Comparé au canal SSL, il semble donner beaucoup moins de faux signaux (ou des signaux lorsque les prix varient - il est moins sensible à la variation, et il semble être assez bon pour trouver des tendances). Le haut est le canal SSL qui a été utilisé comme modèle pour le nouvel indicateur et le bas est le nouveau. Cela semble plutôt intéressant, n'est-ce pasMladen
Je me demande s'il ne serait pas possible d'y apporter deux modifications. La première serait une alerte sur le changement de tendance, et la seconde serait une fonction MTF. J'ai trouvé cet indy très bon !
Merci pour tout ce que vous faites !!!!
ValeoFX,
Jolie configuration... je travaille avec quelque chose de similaire ici avec un bon succès. Je n'ai pas essayé la version sans décalage, je vais essayer... mais le BBMACD 'normal' fonctionne bien pour moi, surtout en combinaison avec STC.
Pouvez-vous partager l'indicateur qui apparaît sur votre graphique principal (lignes hi-lo violettes avec support1 et support2, ou s'agit-il d'indicateurs séparés)... ?
Merci,
San.
antisyzygy Je suis conscient que le calcul de la barre actuelle n'utilise pas ce genre de valeurs, mais dès que la barre actuelle devient une barre "passée", elle est recalculée et elle utilise alors ces valeurs futures qu'elle n'avait aucun moyen de connaître. À titre de comparaison, le bas de l'image est celui qui n'utilise aucune des barres futures (c'est donc ce qu'il est en temps réel) mais utilise le calcul que vous utilisez pour la barre actuelle. Comme vous pouvez le voir, la différence est significative, et si l'on utilise les passages à zéro de la barre actuelle (ou même les 2 premières barres fermées) comme signaux, le nombre de faux signaux va être significatif.
Salutations
mladenMerci pour votre contribution. Je vais le modifier. Je pensais qu'il serait peut-être bénéfique d'utiliser un calcul plus précis, mais peut-être que je devrais m'en tenir à la méthode de la différence arrière pour toutes les barres, car cela rendra l'indicateur cohérent.
Un nouvel indicateur de différentiel est joint. Quelqu'un pourrait-il m'aider à faire en sorte qu'il ne se repeigne pas ?
Je vais travailler sur une meilleure règle de quadrature différentielle pour la dérivée seconde, mais pour l'instant ce devrait être un indicateur beaucoup plus cohérent.
Son erreur est maintenant de O(h^2) au lieu de O(h^4).
Le nouvel indicateur différentiel est joint. Quelqu'un pourrait-il m'aider à faire en sorte qu'il ne se repeigne pas ?
Je vais travailler sur une meilleure règle de quadrature différentielle pour la seconde dérivée, mais pour l'instant, cela devrait être un indicateur beaucoup plus cohérent.
C'est maintenant une erreur de O(h^2) au lieu de O(h^4).Je pense que cette version ne devait pas se repeindre.
Le repeint était causé par le signe 'moins' ( - ) dans 'shift-1', qui signifie la barre future.
Je pense que cette version ne se repeint pas. Le repeint est causé par le signe 'moins' ( - ) dans 'shift-1', qui signifie la barre future.
Merci. Je crois que cela fonctionne assez bien maintenant. L'étape suivante consiste à utiliser un intervalle de temps plus court, c'est-à-dire à calculer la dérivée sur un graphique lissé de 30 minutes pour l'utiliser sur un graphique d'une heure. Nous pourrions peut-être utiliser une sorte de fonction d'approximation du prix.
...
ValeoFX,
Vous avez raison sur la cause : le zero lag est plus rapide que l'ema par défaut qui est utilisé dans MACD et la différence vient de ce fait.
antisyzygy,
Yuhu a raison, il n'y aura pas de "repeinture" dans le dernier que vous avez posté
Donc maintenant tout ce que vous avez à faire est de travailler encore plus dur 
homestudy,
sera fait très bientôt
Alerte
Le nouvel indicateur différentiel est joint. Quelqu'un pourrait-il m'aider à faire en sorte qu'il ne se repeigne pas ?
Je vais travailler sur une meilleure règle de quadrature différentielle pour la seconde dérivée, mais pour l'instant cela devrait être un indicateur beaucoup plus cohérent.
C'est maintenant une erreur O(h^2) au lieu de O(h^4).Excellent indicateur antisyzugy. Quelqu'un pourrait-il ajouter des signaux/alertes selon les règles maximum/minimum pour améliorer le backtesting?