10points 3.mq4 - page 377
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mes 2 centimes
Voici mon backtest de votre 10p3v0.02 avec le ZeroLag_MACD.
Bien qu'il s'agisse de mon 1er backtest et que j'ai du s/o au Report, peut-être que quelqu'un peut faire un backtest décent et l'essayer...
A bientôt
Filipe
Edit on 06-12-2008 : après 1 mois sans aucun feedback j'ai retiré les pièces jointes.
Partagé de nombreuses fois sur ce fil.
C'est la même version avec les paramètres de davidke20 (j'ai juste changé un peu les options de timefilter dans les paramètres) et avec le dépôt minimum recommandé par azmel (estimé pendant le test de forwars).
Lisez ce fil de discussion à partir de la page #300.
Ou bien :
- forward testing 10p3v0.03: mes réglages avec 10p3v0.03 pour ces 11 paires. EA est sur ce post https://www.mql5.com/en/forum/174975/page208
A propos, la nouvelle version (10p3v1.00 EA de ce fil https://www.mql5.com/en/forum/178672 ) devrait être plus sûre : le dépôt minimum requis devrait être moindre et la version de l'EA plus sûre.
Suggestion pour améliorer 10points3
Je comprends que 10points3v0.03 est plus sûr que 10points3v0.02 car après une victoire, il n'ajoute pas d'autres ordres sur la même barre. Cela semble être un bon filtre dans le sens de la victoire, comme le confirment les tests de ND.
Mais qu'en est-il dans le sens de la perte ? Lorsque le marché se déplace contre nous par notre pas minimum de pip, il ajoute l'ordre suivant à trois fois la taille du lot. Que se passerait-il si nous ajoutions un filtre exigeant à la fois un pas de pip minimum contre nous et une attente jusqu'à la PROCHAINE BARBE avant d' ajouter l'ordre suivant.
J'ai été témoin d'une perte tout récemment où le marché EURUSD a évolué contre moi en ajoutant quatre progressions sur la même barre et a ensuite continué jusqu'à mon stop loss de 160pips. Rejouez cela avec une nouvelle logique. Quand les progressions #2, #3, #4, et #5 n'auraient pas été ajoutées avant au moins l'ouverture des barres suivantes alors que le prix plongeait contre moi. La perte aurait été facilement évitée. Quelles seraient les chances qu'un marché se retourne contre vous cinq fois de suite sans une petite récupération ou un retracement ? Le programme pourrait ainsi s'adapter à des conditions de marché volatiles telles qu'une expansion rapide à partir d'une fourchette étroite. J'espère que davidke20 lira ceci et considérera que l'idée mérite de coder une nouvelle version plus sûre.
Merci beaucoup
Je comprends que 10points3v0.03 est plus sûr que 10points3v0.02 car après une victoire, il n'ajoute pas d'autres ordres sur la même barre. Cela semble être un bon filtre dans la direction de la victoire, comme les tests de ND continuent de le confirmer.
Mais qu'en est-il dans le sens contraire ? Lorsque le marché se déplace contre nous par notre pas minimum de pip, il ajoute l'ordre suivant à trois fois la taille du lot. Que se passerait-il si nous ajoutions un filtre exigeant à la fois un pas de pip minimum contre nous et une attente jusqu'à la PROCHAINE BARBE avant d' ajouter l'ordre suivant.
J'ai été témoin d'une perte tout récemment où le marché EURUSD a évolué contre moi en ajoutant quatre progressions sur la même barre et a ensuite continué jusqu'à mon stop loss de 160pips. Rejouez cela avec une nouvelle logique. Quand les progressions #2, #3, #4, et #5 n'auraient pas été ajoutées avant au moins l'ouverture des barres suivantes alors que le prix plongeait contre moi. La perte aurait été facilement évitée. Quelles seraient les chances qu'un marché se retourne contre vous cinq fois de suite sans une petite récupération ou un retracement ? Le programme pourrait ainsi s'adapter à des conditions de marché volatiles telles qu'une expansion rapide à partir d'une fourchette étroite. J'espère que davidke20 lira ceci et considérera que l'idée mérite de coder une nouvelle version plus sûre.
Merci beaucoup.Comme demandé, j'ai ajouté le nouveau filtre de non ouverture de nouvelle position sur la même barre. Veuillez le tester et me le faire savoir.
Salutations
David
Comme demandé, j'ai ajouté le nouveau filtre de non ouverture de nouvelle position sur la même barre. Veuillez le tester et me le faire savoir.
Salutations
DavidEst-ce que vous tradez ceci sur un compte réel?
Est-ce que vous tradez ceci sur un compte réel ?
Non, je ne sais pas ! Peut-être, vous devez être négligé. Neoo m'a demandé il y a 7 minutes, et je l'ai codé en 7 minutes.
Salutations
David
Non, je ne le fais pas ! Peut-être, vous devez être négligé. Neoo m'a demandé il y a 7 minutes, et je l'ai codé en 7 minutes.
Salutations
DavidVous êtes un type formidable.
Je vais le tester. 
Bons résultats
Comme demandé, j'ai ajouté le nouveau filtre de non ouverture de nouvelle position sur la même barre. Testez-le et tenez-moi au courant.
Salutations
DavidJe n'ai pas eu l'occasion de faire un test en avant, mais les résultats du backtest pour 10p3v0.031 semblent prometteurs. Les profits sont presque deux fois plus importants qu'avec mes paramètres les plus sûrs pour 10points3v0.02. Par "les plus sûrs", j'entends qu'aucun stoploss n'a été touché pendant toute la durée du backtest qui utilise les données métaquotes des huit dernières années et demie. Les paramètres sont pour 10p3v0.031 sur EURUSD M15 comme suit : Le dépôt était de $2000.00, Max trades=5, TP=22, pips=10, OTP=4, Trading range=14, SL=160, MACD=12,26,9, Shift=1, Timefilter=false.
Les résultats sont un bénéfice net de 204 364,00 $ PF=2.2, Payoff=73 $, Abs. DD=499, MaxDD=%34, Rel.DD=55, et #de trades=2797. Le graphique est une belle courbe ascendante et lisse, sans aucun stoploss touché.
Le MaxDD de %34 pour cent est un peu plus élevé que dans les meilleurs paramètres des autres versions. Je pense que c'est surtout parce que dans la v0.031, j'utilise un pas de 10 pips plus grand, ce qui se traduit par un drawdown plus élevé avant d'atteindre la récupération.
Merci
Je n'ai pas eu l'occasion de faire un test avant, mais les résultats du backtest pour 10p3v0.031 semblent prometteurs. Les profits sont presque deux fois plus importants qu'avec mes paramètres les plus sûrs pour 10points3v0.02. Par "les plus sûrs", j'entends qu'aucun stoploss n'a été touché pendant toute la durée du backtest qui utilise les données métaquotes des huit dernières années et demie. Les paramètres sont pour 10p3v0.031 sur EURUSD M15 comme suit : Le dépôt était de $2000.00, Max trades=5, TP=22, pips=10, OTP=4, Trading range=14, SL=160, MACD=12,26,9, Shift=1, Timefilter=false.
Les résultats sont un bénéfice net de 204 364,00 $. PF=2.2, Payoff=73 $, Abs. DD=499, MaxDD=%34, Rel.DD=55, et #de trades=2797. Le graphique est une belle courbe ascendante et lisse, sans aucun stoploss touché.
Le MaxDD de %34 pour cent est un peu plus élevé que dans les meilleurs paramètres des autres versions. Je pense que c'est surtout parce que dans la v0.031, j'utilise un pas de 10 pips plus grand, ce qui se traduit par un drawdown plus élevé avant d'atteindre la récupération.
SalutationsOh, vraiment ?
Pourquoi vous ne postez pas les résultats de vos tests?
J'ai testé toutes les versions de 10p3 et à mon avis la meilleure est 10p3v0.03.
J'ai également commencé à tester cette version il y a un mois. A ce jour, je peux dire :
Restez à l'écart de toute paire JPY !
Pour un dépôt de 1200$, le profit est de ~500$ et le DD maximum de 35%,
J'ai supprimé toutes les paires JPY et je verrai comment il se comporte à l'avenir.
En ce qui concerne les versions plus récentes, je ne trouve pas de meilleurs résultats que 10p3v0.03, quels que soient les paramètres que j'essaie...
Voici mes résultats avec vos paramètres.
Salut,
le timefilter est-il important? Lorsque je le désactive, j'ai de bien meilleurs résultats.