Excellent EA en backtest ! - page 99
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En réponse à Aragon. Est-ce souhaitable ? Oui, si l'on considère que si nous avions pu inverser les décisions prises en 8, 9, 10 et 12, nous aurions gagné 2 000 $ la semaine dernière. En 3 jours, Ea a effectué 40 transactions, dont 27 étaient des pertes et 23 des profits. Cela équivaut à un taux de perte de 67%. Ce qui est égal au taux de gain en négociant pendant les heures autorisées. La différence est que nous sommes passés de 500 à 2 000 dollars de profit beaucoup plus rapidement lorsque les transactions ont été inversées pendant ces 4 heures.
J'ai essayé en ajoutant ceci...
if(Decision == DECISION_SELL)
{
Decision = DECISION_BUY ;
Print("Solution - to sell: reversed based on trade hours to BUY: ", DecisionValue);
// BlockSell = false;
BlockBuy = false;
return(0);
}
if(Decision == DECISION_BUY)
{
Decision = DECISION_SELL;
Print("Solution - to buy: reversed based on trade hours to SELL: ", DecisionValue);
BlockSell = false;
// BlockBuy = false;
return(0);
}
//////////////////end of reversing decision during specific hours test//////////
Cela n'a pas semblé faire de différence dans un backtest du tout. Même résultat avec le code activé que désactivé. Je ne suis qu'un codeur novice. Pour une raison que je ne comprends pas, ce code a imprimé la ligne qui lui était demandée mais il n'a pas ouvert de trades à partir de la décision inversée. Je ne sais pas pourquoi. L'EA ci-joint a le -rh qui signifie "heures inversées".
Comme tout le monde aujourd'hui, j'ai gagné quelques transactions et j'en ai perdu une, ce qui m'a fait perdre tous les gains de ces deux transactions. C'est un événement important demain. Je réduis mon risque, je pourrais même le désactiver tôt demain... pour laisser passer la nouvelle. Je ne sais pas quoi faire de ce gap aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un qui est meilleur avec le code peut réparer ce que j'ai commencé.
Ok, j'ai quelques pensées ici...
1- En observant le travail de cet EA, je m'interroge parfois sur sa logique de fermeture et sur la façon dont elle pourrait être améliorée. Qu'est-ce qu'il peut regarder pour l'aider à sauver les profits.
Un exemple concret : La nuit dernière, pendant que je dormais, il a pris et gagné deux positions pour un total d'environ 9,50 $. J'étais heureux de voir deux gains consécutifs au niveau de risque que j'avais fixé. J'ai remarqué que par rapport au backtest à ce niveau, les montants des gains étaient un peu faibles. Dans le test, les gains se situaient entre 5 et 8 $ en moyenne et parfois plus. Les perdants se situaient entre 11 et 14,50 $ en moyenne. Deux gains moyens sont plus qu'une perte moyenne de cette façon. La vie est belle.
Je me lève donc pour voir quelle est la situation ce matin... deux gains, bien bien, et c'est aussi dans une troisième position qu'il est en baisse de 5,40 $. En regardant le stop loss, il pourrait perdre environ 16 $ s'il va jusqu'au stop out.
Donc maintenant je suis face à la décision et la question est ? Dois-je laisser le système fonctionner seul sans intervention et faire confiance aux ratios gains/pertes qui sont fidèles à la logique du système ou dois-je sortir manuellement de la transaction ?
J'ai regardé le prix évoluer en faveur de la position jusqu'à atteindre le seuil de rentabilité lors de la troisième transaction. Je me suis dit que c'était de bon augure, que cela ressemblait à une tendance graduelle en faveur de la position et qu'elle n'allait peut-être pas atteindre le seuil de rentabilité tout de suite, mais qu'il fallait lui laisser le temps de le faire. Il se peut que je doive supporter quelques retracements supplémentaires, mais finalement, il y aura un t/p et les gains seront de 3 contre 0.
J'ai donc décidé de le laisser jouer tout seul avec la logique de l'EA qui surveille la fermeture.
Je suis revenu une heure plus tard pour voir que la paire avait augmenté juste assez pour déclencher le s/l et, bien sûr, il a pris 16 $ de drawdown.
Maintenant je me demande comment ce genre de scénario pourrait être évité.
2- Cela soulève toute une question sur la discipline de négociation et sur le fait de ne pas intervenir ou d'intervenir. J'ai pensé que la troisième position était intenable et qu'il y avait une chance sur deux pour que cela aille dans un sens ou dans l'autre. Je ne considère pas que 50/50 soit une bonne chance.
D'un autre côté, si je n'ai pas confiance dans le système que je négocie, je n'ai rien à y faire non plus. Alors, où trouver l'équilibre entre les deux ? Je réalise que je ne peux probablement pas gagner toutes les transactions, mais je veux quand même y arriver.
Enfin, j'observe que le backtester me donne une grande image panoramique de la performance, alors qu'en observant chaque transaction au rythme de seulement quelques transactions par jour, 2 ou 3... il est difficile de voir avec une telle vue microcosmique, jour après jour, comment elles s'intègrent dans l'image plus large qui semble si bonne sur le backtester.
Puis-je en conclure que je n'ai pas eu de chance dans la mesure où les gains étaient deux petits gains contre une grosse perte (relativement parlant) ? Ou dois-je en conclure que le courtier manipule les données et les manipule pour qu'elles aillent à l'encontre du système de manière intentionnelle ? Je ne sais pas ce que les preuves suggèrent ou vraiment comment interpréter les résultats.
Pour l'instant, je vais le laisser continuer à trader et garder un œil sur lui. Je me demande quelle discipline il est en train de développer ? Je n'aime pas ne pas savoir ce qu'il est raisonnable de faire et le fait que les preuves soient acquises si lentement. Je suis impatient d'avoir des réponses et je n'ai pas assez d'informations pour vraiment dire ce qui se passe.
La seule chose qui m'a empêché de l'éteindre, c'est que Dave et d'autres ont publié des informations indiquant qu'ils constatent que les tests prospectifs suivent effectivement les modèles de backtest si on les laisse tourner suffisamment longtemps. La patience n'a jamais été mon fort.
Je vais lui donner un jour de plus.
Bonjour Aragorn, vous êtes plus persistant que moi sur CT c'est sûr, j'ai abandonné un peu, j'ai dû revenir au trading réel, j'ai déjà perdu environ 500 $ en direct sur ce système, il gagnait vraiment bien et puis perdait tout... encore et encore et continuait à descendre au lieu de monter, il aurait été moins cher d'acheter la version Pro et d'économiser le mal de tête... Je ne peux pas nier que cet EA a une logique ingénieuse et c'est un peu addictif d'essayer de le faire fonctionner... mais je pensais que parce que c'est si ingénieux, peut-être que le développeur a voulu que ce soit comme ça pour que vous soyez attiré par la version Pro et que vous arrêtiez de vous inquiéter pendant des mois en vous demandant si ça va vraiment marcher. J'achèterais la version pro sans hésiter mais je n'arrive pas à trouver une seule personne qui dise qu'elle l'a et que ça marche ou pas...
Vous mentionnez la disclipline, je ne pense pas que vous devriez avoir à attendre des mois pour voir de petits profits, si c'est le cas, alors cet EA ne fonctionne pas comme nous le pensions. Regardez l'USDJPY, il a été doux et facile avec une tendance raisonnable, CT aurait dû être en mesure de très bien profiter de cela au cours des 3-4 dernières semaines s'il pouvait fonctionner comme backtesté, mais il a tout rendu même en excluant les heures volatiles.....
Je pensais que le dernier commentaire de Daves était que CT avait rendu ses profits et qu'il était retourné à son ancien fil...
Je continue donc à trader comme d'habitude et à jouer avec des EA sur le côté et celui qui m'intéresse et qui se débrouille très bien en ce moment est Phoenix2007 ainsi que Sashken, ces 2-là sont dans le top du concours Championship et mes instances live font des trades exacts à 1-2 pips près.
Je pensais que le dernier commentaire de Daves était que CT avait rendu ses bénéfices et qu'il était retourné à son ancien fil...
.Non, tu as mal compris. J'en ai tiré de petits profits. (petits)
J'ai arrêté de poster les paramètres et les résultats des tests parce que j'ai trouvé ce qui fonctionne pour moi. Il est toujours dans les 70+% de taux de gain.
Mais je vois le même problème que celui dont parle Argorn. Je vois que les profits sont retirés avant les 8 pips habituels que le back test montre. Je ne sais pas si c'est parce que l'ea pense que le mouvement du prix ralentit ou quoi, mais je l'ai vu prendre ses profits à 5 pips et ensuite laisser le prix continuer sans moi.
Vous semblez plutôt doué pour ajouter des choses à l'EA Argorn. Pouvez-vous essayer de faire en sorte qu'il soit capable de définir un point dur auquel il se tient ?
D'autre part, je l'ai vu prendre 12 pips de profit une fois. HUH ?
Peut-être que ce sont les conditions du marché ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas.
J'ai commencé sur une démo IBFX le dimanche soir.
Voici mon relevé jusqu'à présent cette semaine.
J'utilise les paramètres de Dave...
Jack
Je jouais avec 1.88 pour voir s'il pouvait honorer le réglage du pip minimum. J'ai même changé le code pour indiquer le meilleur profit par pip = 15. Cela ne semblait pas fonctionner correctement... Et en jouant avec ce truc de minuterie de pip, les résultats n'ont pas changé, peu importe le réglage que j'ai utilisé. (30,60,120,240)
Mais en mettant le timer sur false, j'ai fait un peu plus de pips que si je l'avais activé. Sur un mois, il semblait prendre les mêmes trades.
Mais c'est juste pour mes tests.
Aussi dans toutes les versions de l'OS. Dans la fenêtre des paramètres, il y a une option de réglage des bénéfices, mais je n'ai rien trouvé dans le code qui fasse référence à ce paramètre externe.
Je me demande juste ce qui a été oublié dans la version pro.
EDIT : DudeWorks.... oui c'est addictif.... comme vous pouvez le voir je n'ai pas pu m'échapper pour tester même si j'ai obtenu des résultats satisfaisants. (jusqu'à présent)
tester CT est comme une drogue, je n'en ai jamais assez.
Bonjour Aragorn, vous êtes plus persistant que moi sur CT c'est sûr, j'ai un peu abandonné, j'ai dû revenir au trading réel, j'ai déjà perdu environ 500 $ en direct sur ce système, il gagnait vraiment bien puis perdait tout... encore et encore et continuait à descendre au lieu de monter, il aurait été plus économique d'acheter la version Pro et de s'épargner des maux de tête... Je ne peux pas nier que cet EA a une logique ingénieuse et que c'est un peu addictif d'essayer de le faire fonctionner... mais je pensais que parce que c'est si ingénieux, peut-être que le développeur l'a voulu ainsi pour que vous soyez attiré par la version Pro et que vous arrêtiez de vous tracasser pendant des mois en vous demandant si ça marchera vraiment un jour. J'achèterais la version pro sans hésiter mais je n'arrive pas à trouver une personne qui dise qu'elle l'a et que ça marche ou pas...
Vous mentionnez la disclipline, je ne pense pas que vous devriez avoir à attendre des mois pour voir de petits profits, si c'est le cas, alors cet EA ne fonctionne pas comme nous le pensions. Regardez l'USDJPY, il a été doux et facile avec une tendance raisonnable, CT aurait dû être en mesure de très bien profiter de cela au cours des 3-4 dernières semaines s'il pouvait fonctionner comme backtesté, mais il a tout rendu même en excluant les heures volatiles.....
Je pensais que le dernier commentaire de Daves était que CT avait rendu ses profits et qu'il était retourné à son ancien fil...
Donc, je continue à trader comme d'habitude et à jouer avec des EA sur le côté et l'un d'intérêt qui fait très bien en ce moment est Phoenix2007 aussi Sashken, ces 2 sont dans le top sur le concours de championnat et mes instances en direct font des trades exacts dans 1-2 pips.Par tous les moyens, veuillez partager les liens vers ces autres EA ou l'endroit où je peux les télécharger et les tester. La seule raison pour laquelle je m'accroche ici est que je ne connais rien de mieux.
Dave a des paramètres légèrement différents des miens, je crois. J'ai par exemple utilisé l'indice inversé = 8 pour générer plus de transactions et ensuite utilisé mes nouveaux filtres pour trier le bruit. Je ne sais pas si ce que je fais fonctionne mieux/mal que sa méthode d'utilisation de l'indice inversé = 3,82 mais je déteste le voir passer une journée entière sans prendre une seule position.
Une chose étrange ce matin... Je me suis réveillé pour découvrir qu'il avait gagné deux positions, une sur l'EURUSD et l'autre sur l'USDCAD. Quand j'ai regardé l'onglet des experts pour voir où il en était dans sa valeur de décision, il disait que sa solution de vente était de -.0016 ! pourtant il n'exécutait pas d'ordre. J'ai trouvé cela particulièrement étrange car mon filtre DV permet d'exécuter tout ce qui dépasse une valeur absolue de .0009. Ici, il venait de gagner une transaction et avec une solution de vente de .0016, il n'exécutait toujours pas sa prochaine position !!!!.
Lemming que je suis, je l'ai donc suivi et j'ai ouvert un ordre manuellement. J'ai pris une position d'un lot mais je l'ai immédiatement regretté. Je venais de gagner 6 $ et la barre suivante, la solution de vente est passée à 0,0001 dans l'onglet expert. J'ai décidé de prendre ma perte de spread et de sortir plutôt que de le laisser tout reprendre. J'étais encore sous le coup de la perte de la veille. Quelques minutes plus tard, je vois que cela m'aurait donné les 5 pips que je demandais. Mais la rétrospective est toujours parfaite, non ?
Quoi qu'il en soit, je suis toujours mystifié par la façon dont cet EA pense. Il est évident qu'il prend et gagne des transactions. Je pensais simplement qu'il le faisait en se basant sur les valeurs de décision de sa solution. Apparemment, il y a plus que cela, sinon il serait entré en position bien avant que je ne l'aie vu. Je me demande ce qui l'a empêché d'entrer en position alors que sa VD était si élevée ?
Une autre chose que je trouve intéressante est que mes tests ont montré qu'il fait mieux sur l'EURUSD maintenant que sur le jpy sur lequel j'ai concentré beaucoup de tests auparavant... ce spread sur le gbpjpy est insensé. Si je peux le faire fonctionner sur l'eurusd avec un spread de 2 la plupart du temps, je pense que cela réduira le risque aussi.
Merci pour les encouragements, la persistance, je peux la gérer, j'espère juste que je ne suis pas trop têtu.
Non, vous avez mal compris. J'en tire de petits profits. (petit)
J'ai arrêté de poster les paramètres et les résultats des tests parce que j'ai trouvé ce qui fonctionne pour moi. Il est toujours dans les 70+% de taux de victoire.
Mais je vois le même problème que celui dont parle Argorn. Je vois que les profits sont retirés avant les 8 pips habituels que le back test montre. Je ne sais pas si c'est parce que l'ea pense que le mouvement du prix ralentit ou quoi, mais je l'ai vu prendre ses profits à 5 pips et ensuite laisser le prix continuer sans moi.
Vous semblez plutôt doué pour ajouter des choses à l'EA Argorn. Pouvez-vous essayer de faire en sorte qu'il soit capable de définir un point dur auquel il se tient ?
D'un autre côté, je l'ai vu prendre 12 pips de profit une fois. HUH ?
C'est peut-être les conditions du marché ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas.J'ai sérieusement envisagé cela. Je vais y réfléchir si je ne me laisse pas distraire. Les distractions abondent dans mon monde... lol Je n'ai pas beaucoup de temps pour me concentrer sur la programmation vraiment, je dois essayer de l'intégrer à côté. Lors de mes tests, j'ai découvert que le t/p d'une transaction a atteint 98 pips une fois. En fait, voici la série de données des t/p que j'ai extraites des résultats..... Cela va du 1er août à aujourd'hui sur l'EURUSD, ce ne sont que les t/ps des transactions effectuées...
Si nous devions coder en dur un t/p, où le mettrions-nous ?
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0.0047
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0.0025
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Autre curiosité, remarquez qu'il n'a fait un t/p de 5 pips que 4 fois en deux mois dans le backtest, alors que dans mon test en direct, il l'a déjà fait une fois et que l'autre transaction n'était que de 6 pips... il y a toujours quelque chose de louche ici.