HedgeHog System & EA - page 7
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Smeden : Hé ! C'est bon d'avoir de nouveau des nouvelles de vous. Je ne suis pas mort, j'ai juste pris un peu de temps loin du Forex. Maintenant, allons le traire !
Graham :
Merci pour vos commentaires. J'ai compris ton point de vue et je l'ai corrigé.
Consultez-le à nouveau :
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Cela semble très intéressant. Cependant, plus on trade longtemps, plus on risque d'avoir une série de pertes que l'on ne peut pas gérer. Je pense donc que l'on ne peut pas doubler les lots indéfiniment, il doit y avoir une limite jusqu'à laquelle on va plutôt que de faire sauter tout le compte.
De plus, la courbe d'équité est linéaire, ce qui est bien, mais nous devons la composer, de sorte qu'elle soit exponentielle et que nous puissions faire de sérieux $$$. Nous devons donc augmenter les lots au fur et à mesure que nous avons de plus en plus de bénéfices. Nous devons vraiment avoir un contrôle fin sur la taille de la position et un bon algorithme de dimensionnement pour cela.
À vous tous, les gars : Continuez à faire du bon travail !
Encore une chose....
Graham,
comment calculez-vous la séquence :
1 Lot 10TP : 1, 7, 42, 253, 1519
2 Lot 5TP : 2, 24, 266
?
Pourriez-vous m'expliquer ce calcul ?
De plus, je pense que si nous avons une perte de seulement -20 pips, nous pouvons dynamiquement ajuster la taille à un montant plus petit puisque nous n'avons pas besoin de couvrir la totalité des 50 pips, n'est-ce pas ?
Encore une chose....
Graham,
comment calculez-vous la séquence :
1 Lot 10TP : 1, 7, 42, 253, 1519
2 Lot 5TP : 2, 24, 266
?
Pourriez-vous m'expliquer ce calcul ?
De plus, je pense que si nous avons une perte de seulement -20 pips, nous pouvons dynamiquement ajuster la taille à un montant plus petit puisque nous n'avons pas besoin de couvrir la totalité des 50 pips, n'est-ce pas ?La façon dont je fais mon calcul est basée sur le fait que la taille du lot suivant ne doit pas seulement remplacer les pertes, mais aussi inclure un gain pour que cela en vaille la peine.
Ainsi, avec le 10TP à 1 lot, nous commençons avec 1 lot. Gardez à l'esprit que les calculs sont effectués d'un côté des transactions, car l'autre côté clôture toujours en profit. Ceci étant dit, le premier jour avec un 10TP et un stop de 50, nous voulons gagner 10pips. Si nous faisons un stop, nous sommes à -50 pips, donc le jour 2 nous commençons avec -60 nets (différence entre +10 et -50), plus nous voulons 10 pips de plus parce que nous sommes dans le revenu, donc nous plaçons une transaction avec 7 lots, donc nous passons de 1 à 7. Maintenant si nous finissons par perdre le jour 2, nous sommes maintenant à -60 du jour précédent, puis -(7*50 ou 350) pour le jour 2, donc maintenant nous devons générer (350+60+10) pips le jour 3 pour couvrir les jours 1 et 2, plus générer des revenus, donc 42 lots, etc...
avec le 5TP50SL cela devient vite raide du fait que le TP et le SL sont plus éloignés.
J'espère que cela vous aidera,
Graham
Smeden : Hé ! C'est bon de vous entendre à nouveau. Je ne suis pas mort, j'ai juste pris un peu de temps loin du Forex. Maintenant, allons le traire !
Graham :
Merci pour vos commentaires. J'ai compris votre point et je l'ai corrigé.
Vérifiez à nouveau :
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Cela semble très intéressant. Cependant, plus on trade longtemps, plus on risque d'avoir une série de pertes que l'on ne peut pas gérer. Je pense donc que l'on ne peut pas doubler les lots indéfiniment, il doit y avoir une limite jusqu'à laquelle on va plutôt que de faire sauter tout le compte.
De plus, la courbe d'équité est linéaire, ce qui est bien, mais nous devons la composer, de sorte qu'elle soit exponentielle et que nous puissions faire de sérieux $$$. Nous devons donc augmenter les lots au fur et à mesure que nous avons de plus en plus de bénéfices. Nous devons vraiment avoir un contrôle fin sur la taille de la position et un bon algorithme de dimensionnement pour cela.
A vous tous, les gars : Continuez à faire du bon travail !Je travaille sur quelque chose pour réduire les pertes et permettre une croissance supplémentaire. Je le présenterai dans quelques jours.
Graham
Salut Sampson,
Des progrès avec cet EA ?
Je suis impatient de tester différentes devises à différents moments de démarrage (lorsqu'il y a une accalmie dans le trading de la paire).
Nous pouvons également modifier les niveaux T/P et les niveaux S/L.
Mike4X.
Merci beaucoup pour l'explication.
J'ai fait un backtest du 17/02/2005 au 08/09/2005.
Compte de trading mini avec un solde de départ de 10000$.
Il y a une série de 4 pertes et le compte est complètement vidé. Voir l'image.
C'est une pensée effrayante, surtout si vous avez utilisé ce système pendant longtemps et que vous vous êtes habitué à des profits stables et constants, et qu'un jour vous vous réveillez et que votre compte est à zéro ou moins...
Quelles options avons-nous ?
Mesdames et Messieurs, voici l'introduction de ce que j'appelle "le troisième métier". Normalement, la troisième roue ne fonctionne pas très bien, mais je pense qu'avec Hedgehog, elle offre quelque chose qui n'a pas encore été présenté. J'ai également inclus des statistiques et des feuilles de calcul pour étayer mon idée.
Je vais faire de mon mieux pour m'expliquer ici, alors lisez-le attentivement ou plusieurs fois pour le comprendre au lieu de poster des tonnes de questions dont les réponses sont ci-dessous.
Ceci étant dit, c'est parti.
Ces derniers jours, nous avons réalisé que Hedgehog peut être un système 100% mécanique, ne nécessitant pas d'indicateurs retardés ou d'intervention humaine. La raison pour laquelle il fonctionne, mais aussi son principal problème, réside dans l'échelonnement des lots en raison des transactions de type martingale, mais aussi dans le fait que le Take Profit (TP) est une fraction du StopLoss (SL) et non pas plus grand. Dans le cadre d'un trading normal, les traders performants souhaitent généralement que le ratio TP/SL soit supérieur à 1 au moins, sinon plus, ce qui signifie que leur profit potentiel est supérieur à leur perte potentielle. Malheureusement, dans Hedgehog, jusqu'à présent, le ratio 10TP et 50SL est de 0,2 (10/50), 12TP/50SL ou 0,24 pour l'EurJpy, et 15Tp/50SL ou 0,3 pour le GbpJpy. Dans le 5TP 50SL, le ratio est de 0,1.
La seule raison pour laquelle ce système fonctionne est l'extrême précision des transactions, étayée par des données historiques, et les très faibles probabilités de pertes similaires consécutives (2, 3 ou 4 pertes consécutives à l'achat, etc...). Les pourcentages de probabilité réels sont affichés plus haut dans ce fil.
De plus, à partir d'ici dans ce post, ainsi que dans les trades en rapport avec le "Third Trade", l'EurGbp ne sera pas examiné, principalement parce que ses trades ne sont pas clôturés dans les 24 heures.
Ok, parlons de l'idée. L'autre nuit, alors que j'étais au lit, une idée m'est venue. L'idée était que la plupart de nos jours, l'achat et la vente se terminent avec un bénéfice. Bien sûr, nous avons toujours l'un ou l'autre côté qui clôture en profit, mais un bon nombre des autres transactions clôturent en profit également. Cela signifie donc que pendant une période de 24 heures, le prix se déplacera du prix d'achat initial jusqu'au TP de l'achat, puis jusqu'au TP de la vente ou vice versa.
L'idée était donc la suivante : Et si nous placions 2 ordres d'entrée en plus des trades standards du hérisson. Un Stop de vente au TP de l'achat et un Stop d'achat au TP de la vente. Maintenant, comme les prix suivent généralement une tendance par la suite, une fois que l'un des ordres d'entrée entre en jeu, il suffit de supprimer l'autre ordre en attente. Laissez-moi vous donner un exemple (ne vous préoccupez pas des spreads pour l'instant) :
À 22h00 ou à 00h00 GMT, l'EurUsd est à 1,2000. Nous effectuons un achat avec un TP de 1,2010 et un stop à 1,1950. Nous avons également mis en place une vente avec un TP à 1.1990 et un stop à 1.2050. Jusqu'à présent, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, regardez attentivement :
Nous plaçons maintenant notre stop de vente d'entrée à 1.2010. Nous utilisons notre S/l de vente initial de 1.2050 et nous utilisons le TP de vente de 1.1990 en supposant que le prix va redescendre à 1.1990 car la plupart du temps, c'est le cas. Nous plaçons également un stop d'entrée à l'achat à 1,1990, et nous utilisons également nos niveaux SL et TP d'achat initiaux.
Donc à 22:02 pour l'EurUsd nous devrions avoir 4 trades au total. 2 pour le hedgehog et 2 pour le "Third Trade".
Il se peut que l'une des transactions initiales du hérisson ait un TP, et c'est à ce moment-là que l'un des ordres d'entrée est exécuté, et c'est aussi à ce moment-là que nous supprimons l'entrée en attente de l'autre côté.
Si la devise évolue dans l'autre sens et annule les deux transactions à l'autre TP, alors nous avons 3 sur 3.
Avec le système original de 10TP, nous pouvions gagner un maximum de 20 pips. Avec la "troisième transaction", nous pouvons maintenant gagner jusqu'à 40 pips au total, soit le double de ce qui était disponible auparavant pour seulement un lot supplémentaire. De plus, lorsque l'ordre d'entrée entre en jeu, il a maintenant un TP de 20 et seulement un S/L de 40 (parce que la devise a bougé de 10 pips pour sortir un trade hedgehog et entrer un "Third Trade"), nous sommes donc maintenant à un ratio de 0,5 au lieu de 0,2 comme avant. Parce que le ratio est bien meilleur, la quantité de lots pour récupérer d'une perte est considérablement moins importante, donc comme un effet secondaire agréable, l'échelle de lot martingale est beaucoup moins sévère et peut gérer beaucoup plus de pertes continues, non pas que nous le voulions cependant. Il y a cependant le même problème de pertes croisées comme dans le combo achat/vente de pertes consécutives maintenant parce que nous jouons des deux côtés. C'était le problème avec la division des lots. Cependant, pour compenser, la martingale est beaucoup plus faible pour le troisième trade en raison du ratio TP/SL plus élevé.
J'ai également analysé l'eurjpy et le gbpjpy. Sur ces paires, comme le TP et le SL sont différents, les ratios sont également différents. En fait, ils s'améliorent. J'ai également remarqué un autre effet secondaire positif avec le troisième trade. Cet effet est le suivant :
Lorsque vous entrez dans une transaction, le pip spread est immédiatement négatif. Ainsi, sur FXDD EurUsd, notre 10Tp est en fait un mouvement de 12 pip. Maintenant, en doublant ce chiffre en raison de l'achat et de la vente simultanés, nous avons une fenêtre de mouvement minimum de 24 pips pour encaisser les deux en profit, soit 2x10TP + 2x2pip de spread. Maintenant, si nous passons un ordre d'entrée au TP de notre transaction immédiate et que cette transaction est exécutée, elle sera immédiatement à -2 pour le spread, mais comme la fenêtre de mouvement est de 24 pips au total, moins 2 pour le spread, nous avons en réalité une valeur TP de 22 au lieu des 20 que j'ai affichés dans mes calculs. Considérez cela comme un bon bonus.
Sur l'Eurjpy le spread sur FXDD est de 4, et sur le GbpJpy il est de 9. Cela signifie que la fenêtre de mouvement est de 12 + 12 + 4 + 4 ou 32 pips. Notre ordre d'entrée ne produira pas le 12*2 ou 24, mais plutôt 32 - 4 pips de spread, ou 28. La fenêtre de mouvement du gbpjpy est large de 15 + 15 + 9 + 9 ou 48 et le troisième trade aura un TP réel de 39 (48 - spread de 9), au lieu des 30 que nous avions initialement calculés. Sur la feuille de calcul, je calcule des ratios basés sur 28/38 sur l'eurjpy et 39/35 pour le gbpjpy. La morale de l'histoire, c'est que nous obtenons un pip de spread gratuit pour chaque troisième transaction.
Maintenant, voici la chose la plus intéressante. Pour la première fois dans l'histoire de Hedgehog, nous avons un ratio TP/ SL supérieur à 1 ! Voici comment :
Lorsque le GbpJpy est négocié, il est à -9 à l'achat et à la vente en raison du spread. Avec un Tp de 15, la devise se déplace de 24 vers le TP d'un côté. Maintenant, si notre SL initial est de 50, notre entrée serait de 50 SL - 24 pips de mouvement, donc un S/L de 35 pip (26+9 spread). À ce stade, l'ordre d'entrée devra se déplacer de 48 pips dans l'autre sens pour atteindre le TP. Maintenant 48 - 9 spread est 39pip TP. Donc notre ratio est 39TP/35SL ou 1.1 ! C'est bien mieux que les 0,2 ou 0,1 que nous essayions de faire fonctionner auparavant ! Maintenant, il est vrai que le gbpjpy n'est pas aussi précis, mais si les lots n'ont pas à être comptabilisés en multiples de 7 ou 24, alors c'est beaucoup mieux.
L'Eurjpy finit par avoir un ratio TP/SL de 0,74 également.
Passons maintenant aux calculs des transactions à terme. J'ai affiché mes résultats jusqu'à présent sur les trames horaires de 22:00 et 00:00 GMT, et j'ai également fourni mes feuilles de calcul avec les résultats. J'ai inclus une feuille de calcul révisée. Sous 2200GMT et 00:00GMT, la section bleue ou en haut à gauche contient les trades originaux du hérisson et leurs P/L respectifs.
La partie inférieure gauche, ou section jaune, contient ces mêmes transactions, mais en incluant la troisième transaction.
Pour certaines paires, les résultats sont bien meilleurs, mais certains sont similaires.
Dans l'onglet "Tailles de lot Martingale", j'ai calculé quelques tailles de lot suggérées P/L et S/L en fonction du nombre de pertes consécutives.
J'espère que vous apprécierez. J'ai aimé faire cela. Je pense aussi que ce "Third Trade" pourrait être un système indépendant séparé ou être utilisé en conjonction avec l'original.
Maintenant, nous avons besoin d'un EA pour faire tout cela 100% mécanique pour nous, alors ce serait de l'or.
Bonne lecture,
Graham
Merci beaucoup pour cette explication.
J'ai fait un backtest du 17/02/2005 au 08/09/2005.
Un mini compte de trading avec un solde de départ de 10000 $.
Il atteint une série de 4 pertes une fois et efface complètement le compte. Voir l'image.
C'est une idée effrayante, surtout si vous avez utilisé ce système pendant longtemps et que vous vous êtes habitué aux profits stables et constants, et qu'un jour vous vous réveillez et que votre compte est à zéro ou moins...
Quelles options avons-nous ?Eh bien, c'est toujours quelque chose que je voudrais traiter. J'ai pensé à laisser passer soit 2 pertes consécutives, soit 3 pertes consécutives. Malheureusement, le trading Martingale nous enferme parce que nous voulons récupérer nos pertes.
Ou bien réduire les lots sur le hedgehog principal et augmenter les lots sur le "troisième trade", afin de ne pas avoir à miser la ferme 5 pertes consécutives plus tard.
La gestion de l'argent peut également être utile, de sorte que nous commençons assez petit pour pouvoir augmenter, mais assez grand pour nous aider à voir la croissance.
Graham
Rebonjour Graham,
La troisième transaction est facile à mettre en place avec un ordre OCO - vous n'avez pas besoin de fermer manuellement l'ordre non déclenché.
Je sais que j'ai déjà mentionné le spread mais je pense toujours que vous avez tort. Par exemple, lorsque vous vendez à 1,2000, vous ne pouvez pas fixer le Take Profit à 1,1990. La raison ? Vous utilisez le prix d'achat et vous avez besoin du prix de vente pour racheter la transaction de vente. Vous devez donc fixer le niveau du TP à 1,1987 pour gagner 10 pips de bénéfice net.
Maintenant, je ne veux pas paraître négatif sur le point suivant car je pense que ce système a encore du potentiel, mais j'ai enregistré manuellement chaque jour depuis juillet de l'année dernière et il me semble que le dernier mois a été particulièrement bon.
Tout d'abord, oui avec le troisième trade vous pouvez obtenir 40 pips quand tout fonctionne. Mais... le jour où le prix passe de 1.2000 à 1.2010, il se passe ce qui suit - vous obtenez vos 10 premiers pips de profit et le troisième trade est court. Ensuite, le prix continue de monter et à 1,2050, le premier trade de vente s'arrête à moins 50 et le nouveau troisième trade s'arrête à moins 40. Le résultat de la journée est de moins 80 pips.
Maintenant, vous pouvez dire que vous pouvez récupérer cela avec le système Martingale et que les pertes sur deux jours sont rares ?
Vérifiez ceci. Eur/Jpy 22.00 hrs GMT broker Alpari et même en utilisant votre propre TP de 10 au cas où vous ne seriez pas d'accord avec mon point de vue sur le spread.
10 novembre 2005 (jeudi) - le prix est monté directement depuis l'ouverture et a été arrêté.
11 novembre 2005 (vendredi) - le prix a augmenté de 3 pips depuis l'ouverture puis a chuté comme une pierre et a été stoppé.
14 novembre 2005 (lundi) - un autre stop out.
15 novembre 2005 (mardi) - hausse directe jusqu'au stop out.
16 novembre 2005 (mercredi) - hausse directe jusqu'au stop out.
Cela fait cinq perdants consécutifs, tous à moins 80 pips.
Nous devons continuer à tester. Il y a un bon système ici quelque part, mais je ne pense pas que la version du troisième trade soit le bon.
Je teste actuellement différentes devises et cadres temporels avec seulement un SL de 20 pips et sans Martingdale. Je pense que cette voie est trop risquée. Si Hedgehog a un jour de perte, je pense qu'il faut juste prendre la perte et continuer. Il n'y a pas besoin de récupérer la perte et de doubler les mises - tant que le ratio gains/pertes est bon, il suffit de prendre la perte sur le menton et de continuer.
Quoi qu'il en soit, les tests continuent.
Mike4X.
Rebonjour Graham,
La troisième transaction est facile à mettre en place avec un ordre OCO - vous n'avez pas besoin de fermer manuellement l'ordre non déclenché.
Je sais que j'ai déjà mentionné le spread mais je pense toujours que vous avez tort. Par exemple, lorsque vous vendez à 1,2000, vous ne pouvez pas fixer le Take Profit à 1,1990. La raison ? Vous utilisez le prix d'achat et vous avez besoin du prix de vente pour racheter la transaction de vente. Vous devez donc fixer le niveau de TP à 1.1987 pour gagner 10 pips de bénéfice net.Vous avez raison et vous avez toujours eu raison. Dans cet exemple, je suis resté simple pour décrire la preuve du concept, mais en réalité sur FXDD avec un spread de 2 pip, la fenêtre de mouvement réel à partir de l'entrée à 1,2000 est de 1,2012 (10+2) et 1,1988 (10+2), d'où le mouvement minimum total de 24 pip. Le 3ème trade serait donc 24 - 2 spread, donc 22 TP au lieu des 20 affichés. D'autres écarts de courtage modifieront bien sûr les niveaux de prix encore plus loin.
Maintenant, je ne veux pas paraître négatif sur le point suivant car je pense que ce système a encore du potentiel, mais j'ai enregistré manuellement chaque jour depuis juillet de l'année dernière et il me semble que le dernier mois a été particulièrement bon.
Tout d'abord, oui avec le troisième trade vous pouvez obtenir 40 pips quand tout fonctionne. Mais... le jour où le prix passe de 1.2000 à 1.2010, il se passe ce qui suit - vous obtenez votre premier profit de 10 pips et le troisième trade est court. Ensuite, le prix continue de monter et à 1,2050, le premier trade de vente s'arrête à moins 50 et le nouveau troisième trade s'arrête à moins 40. Le résultat de la journée est de moins 80 pips.
Maintenant, vous pouvez dire que vous pouvez récupérer cela avec le système Martingale et que les pertes sur deux jours sont rares ?
Vérifiez ceci. Eur/Jpy 22.00 hrs GMT broker Alpari et même en utilisant votre propre TP de 10 au cas où vous ne seriez pas d'accord avec mon point de vue sur le spread.
10 novembre 2005 (jeudi) - le prix est monté directement depuis l'ouverture et a été arrêté.
11 novembre 2005 (vendredi) - le prix a augmenté de 3 pips depuis l'ouverture puis a chuté comme une pierre et a été stoppé.
14 novembre 2005 (lundi) - un autre stop out.
15 novembre 2005 (mardi) - hausse directe jusqu'au stop out.
16 novembre 2005 (mercredi) - hausse directe jusqu'au stop out.
Cela fait cinq perdants consécutifs, tous à moins 80 pips.
Nous devons continuer à tester. Il y a un bon système ici quelque part, mais je ne pense pas que la version du troisième trade soit le bon.
Je teste actuellement différentes devises et cadres temporels avec seulement un SL de 20 pips et sans Martingdale. Je pense que cette voie est trop risquée. Si Hedgehog a un jour de perte, je pense qu'il faut juste prendre la perte et continuer. Il n'y a pas besoin de récupérer la perte et de doubler les mises - tant que le ratio gains/pertes est bon, il suffit de prendre la perte sur le menton et de continuer.
Quoi qu'il en soit, les tests continuent.
Mike4X.Vous avez peut-être raison. Le problème avec le backtesting est qu'il y a plusieurs flux, si nous utilisons des incréments de 15 minutes, il y a 96 créneaux horaires de 15 minutes chaque jour dans lesquels on peut faire le hedgehog, il y a 6 paires sur lesquelles je pense qu'il fonctionne le mieux, et peut-être 2 de plus.
Les tests avancés seront certainement le véritable test du système. Dans ma feuille de calcul, j'ai gardé la trace des transactions effectuées jusqu'à présent, mais je ne préconise en aucun cas que 2 semaines soient suffisantes pour ce système.
Au moins un EA correctement conçu permettrait de mettre en lumière les trous ou les failles de ce système.
Merci,
Graham