HedgeHog System & EA - page 6
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Par curiosité, j'ai entré les transactions sur la base de ce que le XBot a craché du 18 décembre au 27 avril. Nous avons eu 2 trades de 3ème niveau (2 pertes consécutives). En dehors de cela, un total de 180 trades et en utilisant des lots de 10 $/pip sur FXDD et en utilisant la méthode 7x proposée par Timmy sur le site parent, je montre un rendement sur un compte de 100.000 $ de près de 20.000 $... J'ai fait de mon mieux pour conserver l'exactitude en transposant les trades rentables et perdants et en les superposant aux résultats basés sur le système de base.
MISE À JOUR : J'ai trouvé bon que sur 90 jours de trading, il n'ait eu que deux fois 2 pertes consécutives. Cela représente 2,22%. Si notre moyenne est de 85% de précision, alors les chances de cela devraient être de 15% * 15% = 2,25%.... pas mal, hein ?
Vous trouverez ci-joint ma feuille de calcul montrant les résultats.
Bonne lecture,
Graham
Ok, j'ai pu utiliser la v1.1 sur fxdd pour exécuter un backtest de l'EurUsd sur le graphique 1 heure en remontant jusqu'à Jan 2005. Je pense que l'horizon temporel est de 14 heures, car sur FXDD les transactions de 14 heures sont exécutées à 00:00 heure et le résumé contient les transactions à 00:00 heure. J'ai également gardé les 50 s/l et 10tp originaux.
Je joins le résumé original .htm ainsi que la feuille de calcul modifiée incluant les changements de martingale. Voici les statistiques que j'ai découvertes :
Sur un total de 340 jours de trading et 680 trades, nous avons eu :
82,3% de trades gagnants, 17,7% de trades perdants.
1.6% 2 pertes d'affilée (11)
0.4% 3 d'affilée (3)
0,14 % 4 d'affilée (1)
et un rendement de 66600 $ basé sur des lots de 10 $, soit 6660 pips.
En exécutant le script avec 5TP et 2 lots, les résultats changent immédiatement :
88.4% de gain, 11.6% de perte
1.3% 2 pertes d'affilée (9)
et pas de 3 pertes ou plus d'affilée.
et le rendement est de 66900 $ sur la base de lots de 10 $, soit 6690 pips.
Je suppose que MoneyQuest était sur quelque chose avec ces résultats. Hmm...
Maintenant, pour la progression des multiplicateurs de martingale, le 10TP peut résister à une perte plus profonde, mais il semble qu'avec le 2lot 5TP, le même test a pratiquement éliminé toute perte plus profonde que 2. C'est une bonne chose, car voici ma progression calculée.
1 Lot 10TP : 1, 7, 42, 253, 1519
2 lots 5TP : 2, 24, 266
J'ai choisi ces nombres parce qu'en les faisant, vous récupérez toutes les pertes, et vous gagnez encore vos 10 pips par jour. La raison pour laquelle le 2lot 5tp progresse tellement plus vite est que le différentiel entre les TPs et les SLs le fait progresser de façon exponentielle.
Vous trouverez ci-joint le résumé html original, ainsi que la feuille de calcul que j'ai modifiée. Des commentaires ?
Graham
MISE À JOUR :
Pour information, ayant réussi à faire fonctionner l'EA, j'ai décidé de voir quel était le pourcentage de précision sur les autres paires :
Et voilà :
GbpUsd 10TP 1Lot = 81.3 % 5TP 2Lot = 87.3 %.
UsdJpy 10TP 1Lot = 83.6 % 5TP 2Lot = 89.4 %.
UsdChf 10TP 1Lot = 82,1 % 5TP 2Lot = 89,3 %.
EurJpy 12TP 1Lot = 76,7 % 5TP 2Lot = 86 %.
GbpJpy 15TP 1Lot = 66.7% 10TP 1Lot = 71% 5TP 2Lot = non testable
EurGbp 10TP 1Lot = 66 % 5TP 2Lot = 79,6 %.
Maintenant, je n'ai pas, et je n'ai pas l'intention de faire manuellement une martingale pour obtenir des rendements ici, surtout si l'on considère que je ne suis pas sûr de la précision des calculs de cet EA. Cela prend trop de temps de le faire manuellement sur 12 résumés de plus. Il semble cependant suggérer que pour les principales paires américaines ci-dessus et peut-être l'EurJpy, nous avons certainement une constance à long terme qui s'aligne avec les chiffres que nous avons discutés. Plus le pourcentage est élevé, plus les chances d'éviter les pertes consécutives sont grandes.
Bonne lecture
Salut Graham,
Beau travail. Avez-vous inclus le spread dans vos calculs ?
Ainsi, le T/P de 10 pips est en réalité de 13 pips ?
Mike4X.
Bonjour Graham,
Beau travail. Avez-vous inclus le spread dans vos calculs ?
Ainsi, le T/P de 10 pips est en réalité de 13 pips ?
Mike4X.Tous les chiffres incluent toujours le spread. FXDD a un spread de 2 pips sur l'EurUsd, donc je suppose que les résultats peuvent être différents sur d'autres plateformes, comme je l'ai remarqué même par mes résultats de démo sur FXDD et mon trading en direct sur Interbank. Les deux sont plus ou moins les mêmes, mais FXDD a des spreads plus bas sur la plupart des paires majeures.
Quand je fais mes calculs, j'essaie de les rendre nets, parce que je n'aime pas les choses cachées. La seule chose que je n'ai pas incluse est l'intérêt, mais cela ne devrait pas être un problème car l'intérêt est faible sur les paires majeures, et presque toutes les transactions sont fermées en moins de 24 heures. La seule paire que j'inclurais et qui pourrait poser problème est l'eurgbp, car l'intérêt est plus important et la plupart des transactions sont ouvertes jusqu'à 72 heures.
Graham
Regardez ceci. Mon propre backtest utilisant mon robot Xbot et les données tick de FXDD.
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Cela ne rapporte pas beaucoup d'argent mais c'est quand même intéressant.Salut Robert...
Est-ce que je peux essayer votre robot Xbot ?
Merci.
Prévoyez-vous des différences entre les plateformes en ce qui concerne la rentabilité de ce système ?
de ce système ? Quelle sera la meilleure plateforme ? Oanda a un système de
d'intérêt continu. Comment cela peut-il affecter le profit de ce système ?
Toute contribution sera appréciée.
Prévoyez-vous des différences entre les plateformes en termes de rentabilité ?
de ce système ? Quelle sera la meilleure plateforme ? Oanda a un système de
d'intérêt continu. Comment cela peut-il affecter le bénéfice de ce système ?
Toute contribution sera appréciée.Personnellement, je ne prévois pas de négocier ce système avec autre chose qu'un courtier compatible avec MetaTrader. Donc ce serait Interbank, FXDD, Northern Finance(sp ?), etc... Nous espérons avoir un script MQ4 conçu ici bientôt.
Pour ce qui est de "l'intérêt continu", les transactions sont effectuées juste après le calcul de l'intérêt quotidien (22:00GMT) ou 14:00 PST pour moi, ce qui donne à ces transactions 24 heures complètes avant le calcul de l'intérêt, sinon si elles se terminent plus tôt, elles sont "gratuites", car il n'y a pas d'intérêt. L'autre période 00GMT nous donne 22 heures, ce qui est plus que suffisant, car la plupart des transactions sont clôturées en moins de 18 heures.
J'espère que cela vous aidera,
Graham
Merci. Une autre question. Pour trader ce système, il semble que l'on ait besoin d'un compte avec beaucoup de "coussin" pour résister aux rares cas de pertes consécutives. D'après votre expérience, en supposant que l'on négocie les 7 paires avec un TP 10 et un SL 50 à 00GMT.
avec TP 10, SL 50 à 00GMT, quel serait le solde d'un compte raisonnable en supposant que ce compte est exclusivement destiné à ce système pour, disons, trader
a) 1 lot, soit 1000 $.
b) 1 minilot 100
c) 1 microlot S10 ?
En outre, voyez-vous des avantages à négocier plusieurs paires ?
Merci. Une autre question. Pour trader ce système, il semble que l'on ait besoin d'un compte avec beaucoup de "coussin" pour résister aux rares cas de pertes consécutives. D'après votre expérience, en supposant que l'on négocie les 7 paires de devises suivantes
avec TP 10, SL 50 à 00GMT, quel serait un solde de compte raisonnable en supposant que ce compte est exclusivement destiné à ce système pour, disons, négocier
a) 1 lot, soit 1000 $.
b) 1 minilot 100
c) 1 microlot S10 ?
Voyez-vous également des avantages à négocier plusieurs paires ?Il y a d'énormes avantages à négocier plusieurs paires, tant que leur précision est bonne.
En ce qui concerne le compte de trading, vous aurez probablement besoin d'un compte de taille décente pour utiliser ce système, en raison de l'importance du drawdown potentiel. Les micro-comptes pourraient être une bonne chose, ou un mini-compte qui vous permet d'exécuter moins de 1 $ / pip.
Pour des calculs spécifiques de gestion de l'argent, reportez-vous aux fils de discussion précédents.
Merci,
Graham