HedgeHog System & EA - page 5
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Graham, utilisez-vous l'heure d'été du Pacifique à 16 heures ? Ou PST ? Il y a une heure de différence. Désolé pour cette question mais il semble qu'il y ait une grande différence dans les résultats. Merci pour tout conseil. Un bon fil de discussion ici.
Graham, utilisez-vous l'heure d'été du Pacifique à 16 heures ? Ou PST ? Il y a une heure de différence. Désolé pour cette question mais il semble qu'il y ait une grande différence dans les résultats. Merci pour tout conseil. Un bon fil de discussion ici.
Hmmm... bonne question... Je négocie en fonction de l'horloge de mon ordinateur. Elle indique 14 h et 15 h 45 dans le fuseau horaire du Pacifique. Ce serait donc 5pm EST et 6:45pm EST.... heure réelle, mais si c'est en heure d'été ou pas, je ne sais pas.
Je ne sais pas si cela vous aide ou non, mais c'est l'heure normale. Regardez mes journaux FXDD pour connaître son heure également.
Merci, je pense que c'est l'un des meilleurs systèmes qui existent. Ce serait bien de le voir aller quelque part.
Graham
En ce moment, j'ai mes résultats complétés pour le 00GMT, donc je vais poster tous mes résultats maintenant pour celui-ci, et plus tard, quand quelques trades supplémentaires seront fermés, je ferai le 22:00GMT.
Il semble que le marché ait été un peu lent ces derniers jours, car il a pris plus de temps pour fermer les transactions. Ceci mis à part, nous avons eu un bon test de 2 semaines jusqu'à présent.
Pour 00GMT depuis le 17 avril, en utilisant 7 paires avec un compte mini FXDD de 10$/lot, hedgehog a produit 11442$ avec 117 des 138 trades corrects, soit 84.78%.
Voici une répartition par paire :
EurUsd a été 18 fois sur 20 (90%) et a gagné 1780$.
GbpUsd : 18 sur 20 (90 %) et 1770 $.
UsdChf : 16 sur 20 (80 %) et 760 $.
UsdJpy était à 18 pour 20 (90%) et a gagné $1533
EurJpy était à 17 pour 20 (85%) et a gagné $1375
GbpJpy était 14 pour 20 (70%) et a gagné $2077
EurGbp : 16 sur 18 (89 %) et 2 147 $.
Maintenant 3 de ces trades ont eu une perte le jeudi, donc ils auront une martingale le dimanche. Il s'agissait d'une vente sur le gbpjpy, d'un achat sur le usdchf, d'une vente sur le eurchf.
J'ai été assez surpris que les plus gros gains soient aussi ceux que je n'aime pas le plus. Le gbpjpy à cause du pourcentage plus bas, et l'eurgbp parce qu'il faut parfois 2-3 jours pour un TP ou un SL. Cependant, la raison pour laquelle les deux paires s'en sortent bien est que la gbpjpy a le plus faible ratio de TP sur SL, avec un TP de 15 et un SL de 50, soit 3,3 au lieu de 5 pour la plupart des autres paires. Cela signifie qu'en utilisant toujours 6x les lots sur un trade martingale après une perte, il y a beaucoup plus de profit quand il récupère d'une perte. L'EurJpy a cet avantage avec un ratio de 4.2 grâce à son TP de 12.
Vous trouverez ci-joint le journal des transactions de la semaine dernière. Malheureusement, en raison du brassage des stations de trading, je n'ai que l'enregistrement pour cette période du début de la semaine.
Dans quelques heures, lorsque le marché sera fermé, je publierai les résultats de 22:00GMT, ainsi que ma feuille de calcul qui contient les résultats jour par jour des deux dernières semaines.
Sur le fil de discussion principal, Timmy a soulevé un point intéressant concernant les transactions martingales. Nous avons utilisé pour la plupart des paires une règle de 6x lot pour les trades de 2ème niveau. Cela signifie que si notre trade d'un lot échoue, nous faisons un trade de remplacement de 6 lots plus tard. Maintenant, même si cela permet de récupérer les pertes, il manque en fait un jour de profit. Je m'explique.
Sur l'EurUsd, en utilisant les lots 10TP et 10$/pip, nous devrions gagner 100$ par jour. Si nous subissons une perte sur un S/L de 50, cela représente une perte de -500 $, donc le deuxième jour, si nous utilisons le lot 6x, cela nous rapportera 600 $. Au bout de deux jours, nous obtenons 100 $ au lieu de 200 $ si nous avions eu deux gains consécutifs.
Donc si nous ajustons la taille du lot avec les résultats de 00:00GMT qui viennent d'être postés, les totaux des paires seraient approximativement (sur la base d'un lot 7x) :
EurUsd +$200 = $1980
GbpUsd +$200 = $1970
UsdChf +$315 = $1075
UsdJpy +$173 = $1706
EurJpy +$311 = $1685
GbpJpy +$787 = $2864
EurGbp +356$ = 2504
pour un supplément de $2344 et un total de $13786 ! !!
Cela semble être une bonne idée, mais si nous devons faire un trade de 3ème niveau, nous sommes maintenant de 1 lot à 7 à 49 lots, au lieu de 1 à 6 à 36. Il faut espérer que l'échange de troisième niveau fonctionne.
Une idée qui pourrait permettre de gagner quelques dollars supplémentaires de toute façon. Sur la feuille de calcul, j'ajouterai une ligne "Xtra lot" pour illustrer la différence de 6x à 7x.
Graham
........
Dans quelques heures, lorsque le marché sera fermé, je posterai les résultats de 22:00GMT, ainsi que ma feuille de calcul qui contient les résultats jour par jour des deux dernières semaines[/QUOTE
c'est bien de voir les résultats, mais c'est encore mieux de voir que vous suivez votre vision avec succès et que personne n'essaie de vous embrouiller avec des indicateurs secrets plus performants avec des profits élevés (la plupart du temps pour un jour).
GO !
Grâce à un peu de mouvement dans le marché, les trades de 22:00 GMT sont plus ou moins faits. J'ai toujours une transaction EurGbp ouverte, mais rien de nouveau.
En tout cas, voici le détail des statistiques pour chaque paire, y compris le P/L net, la précision, et aussi le gain en passant de 6x à 7x martingale.
EurUsd +$1000 14 sur 18 trades (77,8%) +$1,100 pour 7x en raison d'un gain de niveau 3
GbpUsd +$1520 15 sur 18 trades (83%) +$300 pour 7x
UsdChf +1109$ 14 sur 16 transactions (87,5%) +157$ pour 7x
UsdJpy +1383$ 16 sur 18 transactions (89%) +175$ pour 7x
EurJpy +1235$ 17 sur 18 transactions (94%) +104$ pour 7x
GbpJpy +2070$ 12 des 18 transactions (67%) +788$ pour 7x
EurGbp +$3235 16 sur 18 transactions (89%) +$354 pour 7x
Grand total de 11 553 $ basé sur 6x. 7x aurait permis d'obtenir 2 978 $ supplémentaires, soit un total de 1 4532 $.
La précision totale était de 104 sur 124, soit 83,87%.
L'EurUsd est la seule paire qui est passée en niveau 3 du 20 au 24 avril. Si l'on considère que l'heure de 22h00 n'était pas prévue dans les règles initiales, il semble que cette paire soit encore assez bonne.
Vous trouverez ci-joint la feuille de calcul pour le total de toutes les transactions. Je vais en recommencer un nouveau pour les transactions du mois de mai.
Je vous souhaite un bon week-end,
Graham
Regardez ça. Mon propre backtest utilisant mon robot Xbot et les données tick de FXDD.
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Il ne rapporte pas beaucoup d'argent mais c'est quand même intéressant.
Regardez ça. Mon propre backtest utilisant mon robot Xbot et les données tick de FXDD.
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Il ne rapporte pas beaucoup d'argent mais c'est quand même intéressant.C'est bien... je le referais mais avec au lieu de .5, .6 ou .7 comme le système le demande...
J'ai remarqué que les échanges martingales du lendemain sont à la fois sur les achats et les ventes du jour suivant. Il devrait être seulement sur le côté perdant. Cela devrait lui faire gagner moins, mais j'ai remarqué que quelques-unes des pertes étaient 5 fois plus importantes, et ces pertes n'ont pas été martingalées correctement. J'ai compté 6 transactions de ce type où la perte était de - 250 $, alors qu'elle n'aurait dû être que de - 50 $, soit une perte supplémentaire de - 1200 $. Maintenant, il y a probablement eu des gains non justifiés également de l'autre côté. Je pense qu'il y en avait environ 15 qui étaient comme ces 40 $ supplémentaires... donc 40 $ * 15 = 600 $ supplémentaires... donc une différence nette de 600.
Donc, d'après votre robot approximatif, avec ces changements de 0,5 à 0,7, la suppression de la martingale à deux côtés, cela rapporte probablement un peu plus. De plus, il ne s'agit que d'une seule paire. Mon test a été bon sur 7 paires.
Je n'ai pas l'intention de critiquer votre backtest, j'apprécie que vous l'ayez mis en avant car c'est le plus proche que nous ayons eu jusqu'à présent. Je vais peut-être regarder et voir quel serait le rendement si ces changements étaient effectués afin que nous ayons une meilleure idée.
Un autre point est que j'ai remarqué que même entre Interbank et FXDD, les flux ne sont pas identiques, donc on peut manquer le TP d'un pips et ainsi changer les statistiques.
En fonction du travail, je me demande aussi comment cela se passerait avec d'autres paires, notamment eurjpy avec 12 stop... car c'est l'une des meilleures paires. Ce sont des choses que je suis impatient d'essayer avec un script MQ4.
Graham
Regardez ça. Mon propre backtest utilisant mon robot Xbot et les données tick de FXDD.
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Cela ne rapporte pas beaucoup d'argent mais c'est quand même intéressant.Je me demandais également à quelle heure vous l'avez lancé ? Si oui, je me demande ce que cela donnerait si vous l'exécutiez à 23:45GMT et 22:00 GMT, afin que nous puissions le comparer aux résultats de nos tests avancés postés dans le fil de discussion.
Merci,
Graham