Backtesting/Optimisation - page 87
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Bonjour à tous,
Je ne sais pas si cela a déjà été discuté mais j'ai une question.
Si j'ai le flux de données au format csv (time,ask,bid,askvolume,bisvolume) puis-je l'importer en utilisant le bouton "import" du Centre Hystorique ?
Y a-t-il un format spécifique que je dois utiliser ?
Merci de votre compréhension.
Bonjour à tous,
Je ne sais pas si cela a déjà été discuté mais j'ai une question.
Si j'ai le flux de données au format csv (time,ask,bid,askvolume,bisvolume) puis-je l'importer en utilisant le bouton "import" du Centre Hystorique ?
Y a-t-il un format spécifique que je dois utiliser ?
Je vous remercieJe veux préciser que j'ai des données en tick
dasio
Il doit avoir les champs suivants (dans cet ordre) : heure, ouverture, haut, bas, fermeture et volume. Il vous manque donc 2 prix dans ce fichier (vous ne pouvez pas les mettre à 0 car cela perturberait votre graphique) et vous avez 1 volume supplémentaire (malheureusement metatrader ne fait pas de différence entre le volume de l'offre et de la demande et dans metatrader 4 il utilise seulement le volume pour enregistrer les ticks et non les volumes "réels").
Bonjour à tous,
Je ne sais pas si cela a déjà été discuté mais j'ai un doute.
Si j'ai le flux de données au format csv (time,ask,bid,askvolume,bisvolume) puis-je l'importer en utilisant le bouton "import" du Centre Hystorique ?
Y a-t-il un format spécifique que je dois utiliser ?
Je vous remerciedasio Il doit avoir les champs suivants (dans cet ordre) : heure, ouverture, haut, bas, fermeture et volume. Il vous manque donc 2 prix dans ce fichier (vous ne pouvez pas les mettre à 0 car cela perturberait votre graphique) et vous avez 1 volume supplémentaire (malheureusement metatrader ne fait pas de différence entre le volume de l'offre et de la demande et dans metatrader 4 il utilise seulement le volume pour enregistrer les ticks et non les volumes "réels").
Ok, si je crée un fichier avec ces critères et que je l'importe en données historiques de 1 minute, comment puis-je créer les données en tick pour le testeur de stratégie?
Mon intention finale est de créer un fichier hst en utilisant mon script pour strategy tester dans un serveur hors ligne.
Votre avis...EA~ ?
Je crois que le conseiller expert est la même chose que le trading manuel. Si vous avez raison lorsque vous tradez par vous-même, il est possible d'automatiser ce système... Votre avis ?
Quel est votre avis sur le temps à utiliser pour les essais arrière et avant ?
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide ici, j'envisage d'utiliser un cadre temporel 1H pour trader, et avec mon EA, je veux backtester et forwardtester de manière appropriée.
Je suis familier avec les procédures et tout, mais que recommandez-vous comme période de temps pour le backtest et le forwardtest ?
Devrais-je faire un backtest sur 12 mois et un forwardtest sur 3 mois ? Ou devrais-je backtester 6 mois de données et juste forwardtester 2 mois ?
J'aimerais trouver les paramètres optimaux, mais je ne sais pas trop combien de temps je devrais effectuer des backtests et des forwardtests (environ 25 % de la plage de backtests, d'après ce que j'ai entendu) pour trouver ces statistiques.
Des recommandations de la part de personnes plus expérimentées ?
Bonjour Ivan,
J'ai déplacé vos 2 messages dans ce fil car vos 2 questions sont liées l'une à l'autre.
1. Trader manuellement avant d'automatiser.
Oui, c'est fortement recommandé.
Parce que tout codeur veut programmer une idée rentable (pour être sûr que cette idée est rentable), et parce que le temps = l'argent pour les codeurs. Je veux dire - il est difficile pour tout codeur de programmer de nombreux EAs selon des idées brutes "juste pour essayer".
Je pense - l'auteur de l'idée devrait la trader pendant une certaine période juste pour être sûr que l'idée peut être rentable et peut être automatisée.
Parfois - oui, parfois - non.
2. backtesting/forward testing.
Si vous avez négocié ou négociez votre idée manuellement, vous connaissez les règles et les paramètres. Si oui - vous n'avez pas besoin de backtester l'EA en le comparant avec le forward testing.
Parce que les résultats du backtesting ne sont pas valables dans de nombreux cas : dans le cas d'un EA MTF, le prix haut/bas/ouvert de la barre utilisé/codé dans l'EA ou dans l'indicateur utilisé comme icustom et dans d'autres cas.
Il est donc préférable de tester votre idée manuellement pour savoir : où votre système perdra et pourquoi, quels paramètres utiliser, quelles paires trader, quel délai, quelles règles de trading utiliser en pratique, etc.
Après cela, vous pourrez faire des tests en amont.
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Bien sûr, il y a des codeurs célèbres et des développeurs de systèmes célèbres. Nous pouvons donc leur faire confiance en leur disant "cette idée est rentable" et "utilisez cet EA avec ... timeframe et ... paramètres". Mais il n'y a pas tant de codeurs (programmeurs) et de développeurs de systèmes (créateurs d'idées) célèbres auxquels on peut faire confiance. En outre, tout codeur et développeur de système a une spécialisation ...
qu'est-ce que la spécialisation ?
exemple :
- "Je suis maître-bâtisseur"
- "vous construisez quoi ? des yachts, des maisons, des tabourets, des routes ?"
- je construis tout"
donc ... il n'est pas un constructeur
exemple suivant :
- "Je suis traducteur"
- "quelles langues de/à ?"
- "toutes les langues, parce que toutes les langues sont les mêmes"
donc ... il n'est pas traducteur ...
Même chose avec les programmeurs - ils ont leur propre spécialisation qu'ils ont définie pour eux-mêmes.
... donc ... dans la plupart des cas - l'idée devrait être prouvée par le trading manuel, et la conslusion générale sur "l'EA profitable ou non" devrait être faite par des tests avancés.
En ce qui concerne la période de test préalable ... cela dépend du système et de l'EA.
Oui, il existe des EA (et des systèmes) qui peuvent être rentables pendant de nombreuses années sans améliorations. Mais ces systèmes sont basés sur des théories classiques solides. En outre, ces systèmes ont un retour sur investissement (ROI) de 80 à 100 % (rendement/profit annuel) en un an. Si nous voulons avoir un EA plus rentable, alors ... il existe une théorie selon laquelle tout "système très très rentable" peut être rentable pendant 3 mois au maximum : plus rentable - moins de temps de vie pour l'EA.
C'est pourquoi de nombreux traders essaient/demandent d'améliorer l'EA/le système au moins une fois tous les 3 à 6 mois.
Comment faire en sorte que les commentaires dirigés par l'EA s'affichent sur le graphique de backtest?
J'ai des commentaires qui apparaissent normalement sur mes graphiques qui montrent des valeurs variables. Comment faire pour que ces mêmes commentaires apparaissent dans un graphique de backtest ea ?
Votre aide est appréciée !
Dave
Il le montrera enmode visuel de rétro-test.
Voici un exemple qui vous montrera les commentaires en mode visuel (et il vous montrera une autre chose intéressante : l'heure locale est également simulée dans les back-tests).
J'ai des commentaires qui s'affichent normalement sur mes graphiques qui montrent des valeurs variables. Comment faire pour que les mêmes commentaires apparaissent dans le graphique d'une ea de backtest ?
Votre aide est appréciée !
DaveAide pour réparer un indicateur
Bonjour à tous,
Je suis tombé sur cet indicateur sur mon PC (je ne me souviens vraiment pas quand et comment je l'ai eu). Il s'appelle pVS, c'est une sorte de barres de signaux qui montre NLMA-T3-RSAR-Volumes et HAS ; je l'ai vraiment trouvé très intéressant.
Le problème est que la partie HAS semble ne pas fonctionner (toujours rouge) + les volumes ne montrent aucune activité...
Si quelqu'un avec des capacités de programmation est intéressé à le réparer, cela pourrait être utile pour certains membres, y compris moi
.
Merci d'avance pour votre aide
pvs.mq4